有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年11月17日-平成28年11月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ドイチェ・ライフ・プラン30
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成28年12月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ドイチェ・日本債券マザー	1,368,485,465	1.4483	1,981,977,499	1.4401	1,970,755,918	56.62
2	日本	親投資信託 受益証券	ドイチェ・日本株式マザー	435,488,838	1.2643	550,588,538	1.3446	585,558,291	16.82
3	日本	親投資信託 受益証券	ドイチェ・外国債券マザー	289,111,137	1.7984	519,937,469	1.9271	557,146,072	16.01
4	日本	親投資信託 受益証券	ドイチェ・外国株式マザー	167,024,872	1.5085	251,957,019	1.6773	280,150,817	8.05

⦅種類別投資比率⦆

(平成28年12月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	97.49
合計		97.49

ドイチェ・ライフ・プラン50
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成28年12月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ドイチェ・日本債券マザー	640,019,997	1.4482	926,876,960	1.4401	921,692,797	35.48
2	日本	親投資信託 受益証券	ドイチェ・日本株式マザー	536,807,273	1.2643	678,685,436	1.3446	721,791,059	27.79
3	日本	親投資信託 受益証券	ドイチェ・外国株式マザー	268,970,113	1.5085	405,741,416	1.6773	451,143,570	17.37
4	日本	親投資信託 受益証券	ドイチェ・外国債券マザー	226,441,761	1.7984	407,232,863	1.9271	436,375,917	16.80

⦅種類別投資比率⦆

(平成28年12月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	97.44
合計		97.44

ドイチェ・ライフ・プラン70
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成28年12月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ドイチェ・外国株式マザー	157,814,368	1.5085	238,062,975	1.6773	264,702,039	33.43
2	日本	親投資信託 受益証券	ドイチェ・日本株式マザー	176,307,576	1.2643	222,905,669	1.3446	237,063,166	29.94
3	日本	親投資信託 受益証券	ドイチェ・日本債券マザー	133,892,060	1.4481	193,889,093	1.4401	192,817,955	24.35
4	日本	親投資信託 受益証券	ドイチェ・外国債券マザー	40,377,184	1.7984	72,614,328	1.9271	77,810,871	9.83

⦅種類別投資比率⦆

(平成28年12月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	97.55
合計		97.55

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄及び種類別の評価金額の比率をいいます。
(参考)ドイチェ・日本債券マザー
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成28年12月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第120回利付国債(20年)	440,000,000	119.78	527,071,600	118.65	522,077,600	1.6	2030/6/20	12.91
2	日本	国債証券	第72回利付国債(20年)	447,000,000	116.97	522,855,900	116.40	520,343,760	2.1	2024/9/20	12.86
3	日本	国債証券	第304回利付国債(10年)	480,000,000	104.15	499,929,600	103.99	499,185,600	1.3	2019/9/20	12.34
4	日本	国債証券	第99回利付国債(20年)	300,000,000	122.67	368,031,000	122.07	366,213,000	2.1	2027/12/20	9.05
5	日本	国債証券	第141回利付国債(20年)	250,000,000	123.09	307,737,500	121.22	303,062,500	1.7	2032/12/20	7.49
6	日本	国債証券	第296回利付国債(10年)	257,000,000	103.15	265,095,500	102.91	264,481,270	1.5	2018/9/20	6.54
7	日本	国債証券	第306回利付国債(10年)	226,000,000	105.18	237,706,800	104.97	237,234,460	1.4	2020/3/20	5.86
8	日本	特殊債券	第42回道路債券	200,000,000	117.50	235,008,000	117.19	234,386,000	2.22	2025/3/21	5.79
9	日本	国債証券	第325回利付国債(10年)	170,000,000	105.31	179,040,600	105.10	178,678,500	0.8	2022/9/20	4.42
10	日本	国債証券	第7回利付国債(40年)	120,000,000	135.20	162,243,600	130.28	156,342,000	1.7	2054/3/20	3.86
11	日本	国債証券	第47回利付国債(30年)	120,000,000	127.35	152,826,000	123.40	148,086,000	1.6	2045/6/20	3.66
12	日本	国債証券	第149回利付国債(20年)	100,000,000	120.14	120,149,000	118.04	118,043,000	1.5	2034/6/20	2.92
13	日本	国債証券	第320回利付国債(10年)	100,000,000	105.68	105,682,000	105.47	105,478,000	1	2021/12/20	2.61
14	日本	社債券	第9回東日本旅客鉄道株式会社社債	100,000,000	103.87	103,876,000	103.53	103,531,000	3.075	2018/2/25	2.56
15	日本	社債券	第66回三菱商事	100,000,000	101.43	101,436,000	101.18	101,184,000	2.08	2017/7/28	2.50
16	日本	国債証券	第64回利付国債(20年)	80,000,000	113.65	90,927,200	113.27	90,619,200	1.9	2023/9/20	2.24
17	日本	国債証券	第63回利付国債(20年)	50,000,000	112.32	56,161,200	112.16	56,080,500	1.8	2023/6/20	1.39

⦅種類別投資比率⦆

(平成28年12月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	国内	88.15
特殊債券	国内	5.79
社債券	国内	5.06
合計		99.01

(参考)ドイチェ・日本株式マザー
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(平成28年12月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	135,000	643.00	86,805,000	720.20	97,227,000	4.76
2	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	10,500	6,552.00	68,796,000	7,765.00	81,532,500	3.99
3	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	12,500	5,140.00	64,250,000	6,080.00	76,000,000	3.72
4	日本	株式	新日鐵住金	鉄鋼	28,000	2,444.08	68,434,371	2,607.00	72,996,000	3.57
5	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	14,900	4,669.00	69,568,100	4,796.00	71,460,400	3.50
6	日本	株式	スズキ	輸送用機器	17,300	3,683.00	63,715,900	4,114.00	71,172,200	3.48
7	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	15,900	4,354.26	69,232,842	4,460.00	70,914,000	3.47
8	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	59,900	1,000.00	59,900,000	1,175.50	70,412,450	3.45
9	日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	95,100	627.57	59,682,229	689.10	65,533,410	3.21
10	日本	株式	三井不動産	不動産業	20,000	2,610.50	52,210,000	2,705.00	54,100,000	2.65
11	日本	株式	東京製鐵	鉄鋼	59,200	844.81	50,013,091	897.00	53,102,400	2.60
12	日本	株式	富士重工業	輸送用機器	11,100	4,370.18	48,509,001	4,772.00	52,969,200	2.59
13	日本	株式	清水建設	建設業	47,000	991.00	46,577,000	1,069.00	50,243,000	2.46
14	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	1,200	38,570.00	46,284,000	41,830.00	50,196,000	2.46
15	日本	株式	日本電産	電気機器	4,900	10,345.00	50,690,500	10,085.00	49,416,500	2.42
16	日本	株式	任天堂	その他製品	2,000	24,860.00	49,720,000	24,540.00	49,080,000	2.40
17	日本	株式	日立建機	機械	18,800	2,320.00	43,616,000	2,531.00	47,582,800	2.33
18	日本	株式	古河電気工業	非鉄金属	13,400	3,345.00	44,823,000	3,420.00	45,828,000	2.24
19	日本	株式	安川電機	電気機器	24,100	1,750.00	42,175,000	1,818.00	43,813,800	2.14
20	日本	株式	三井物産	卸売業	26,700	1,532.96	40,930,070	1,607.00	42,906,900	2.10
21	日本	株式	信越化学工業	化学	4,700	8,278.00	38,906,600	9,067.00	42,614,900	2.09
22	日本	株式	東京建物	不動産業	26,000	1,482.69	38,550,075	1,563.00	40,638,000	1.99
23	日本	株式	日立製作所	電気機器	64,000	615.33	39,381,254	632.00	40,448,000	1.98
24	日本	株式	三菱商事	卸売業	16,100	2,485.50	40,016,550	2,490.00	40,089,000	1.96
25	日本	株式	双日	卸売業	136,700	290.15	39,663,505	284.00	38,822,800	1.90
26	日本	株式	ドンキホーテホールディングス	小売業	8,700	4,060.00	35,322,000	4,325.00	37,627,500	1.84
27	日本	株式	ダイキン工業	機械	3,500	10,315.00	36,102,500	10,735.00	37,572,500	1.84
28	日本	株式	セイコーエプソン	電気機器	13,900	2,184.00	30,357,600	2,475.00	34,402,500	1.68
29	日本	株式	SMC	機械	1,200	32,470.00	38,964,000	27,905.00	33,486,000	1.64
30	日本	株式	日本航空	空運業	9,300	3,190.00	29,667,000	3,415.00	31,759,500	1.55

⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(平成28年12月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	1.35
		建設業	3.85
		食料品	2.31
		化学	3.35
		医薬品	3.72
		鉄鋼	6.17
		非鉄金属	2.24
		金属製品	1.47
		機械	7.74
		電気機器	12.47
		輸送用機器	9.52
		精密機器	1.16
		その他製品	3.61
		空運業	1.55
		情報・通信業	4.61
		卸売業	5.96
		小売業	5.69
		銀行業	8.23
		証券、商品先物取引業	3.21
		保険業	4.99
		不動産業	5.49
合計			98.71

(参考)ドイチェ・外国債券マザー
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成28年12月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	UST 8.125% 08/15/19	1,150,000	13,832.73	159,076,422	13,676.19	157,276,288	8.125	2019/8/15	11.37
2	アメリカ	国債証券	UST 2.5% 08/15/23	1,200,000	12,036.69	144,440,319	11,823.73	141,884,820	2.5	2023/8/15	10.25
3	フランス	国債証券	FRTR 6% 10/25/25	510,000	18,094.97	92,284,363	18,336.28	93,515,069	6	2025/10/25	6.76
4	イタリア	国債証券	BTPS 1.5% 06/01/25	750,000	11,909.26	89,319,465	12,218.46	91,638,495	1.5	2025/6/1	6.62
5	ドイツ	国債証券	DBR 4% 01/04/37	450,000	19,711.75	88,702,897	19,965.74	89,845,848	4	2037/1/4	6.49
6	アメリカ	国債証券	UST 7.625% 02/15/25	520,000	16,553.41	86,077,736	16,197.57	84,227,366	7.625	2025/2/15	6.09
7	スペイン	国債証券	SPGB 2.75% 04/30/19	500,000	13,073.68	65,368,425	13,106.81	65,534,070	2.75	2019/4/30	4.74
8	アメリカ	国債証券	UST 3.625% 08/15/43	500,000	13,177.93	65,889,657	12,844.84	64,224,213	3.625	2043/8/15	4.64
9	カナダ	国債証券	CAN 3.5% 06/01/20	600,000	9,469.09	56,814,595	9,369.67	56,218,021	3.5	2020/6/1	4.06
10	イタリア	国債証券	BTPS 2.5% 05/01/19	400,000	12,911.72	51,646,884	12,993.93	51,975,720	2.5	2019/5/1	3.76
11	イギリス	国債証券	UKT 5% 03/07/25	260,000	18,527.79	48,172,267	18,805.21	48,893,559	5	2025/3/7	3.53
12	アメリカ	国債証券	UST 4.25% 05/15/39	300,000	14,452.95	43,358,851	14,069.80	42,209,423	4.25	2039/5/15	3.05
13	スウェーデン	国債証券	SGB 4.25% 03/12/19	2,500,000	1,428.85	35,721,325	1,420.09	35,502,274	4.25	2019/3/12	2.57
14	イギリス	国債証券	UKT 4.5% 03/07/19	200,000	15,697.82	31,395,650	15,700.68	31,401,370	4.5	2019/3/7	2.27
15	スペイン	国債証券	SPGB 5.15% 10/31/44	150,000	18,299.47	27,449,217	19,006.84	28,510,265	5.15	2044/10/31	2.06
16	ドイツ	国債証券	DBR 2.5% 01/04/21	200,000	13,782.89	27,565,782	13,862.03	27,724,065	2.5	2021/1/4	2.00
17	ドイツ	国債証券	DBR 2.5% 07/04/44	150,000	16,827.07	25,240,617	17,273.70	25,910,559	2.5	2044/7/4	1.87
18	アメリカ	国債証券	UST 2% 02/28/21	200,000	11,844.66	23,689,333	11,729.08	23,458,174	2	2021/2/28	1.70
19	フランス	国債証券	FRTR 8.5% 10/25/19	150,000	15,530.75	23,296,129	15,452.71	23,179,073	8.5	2019/10/25	1.68
20	メキシコ	国債証券	MBONO 7.75% 12/14/17	4,000,000	573.07	22,923,108	569.98	22,799,248	7.75	2017/12/14	1.65
21	ポーランド	国債証券	POLGB 4% 10/25/23	700,000	2,925.72	20,480,090	2,919.03	20,433,252	4	2023/10/25	1.48
22	オーストリア	国債証券	RAGB 4.65% 01/15/18	150,000	13,030.74	19,546,110	12,955.52	19,433,287	4.65	2018/1/15	1.40
23	オランダ	国債証券	NETHER 5.5% 01/15/28	100,000	18,876.65	18,876,659	19,038.25	19,038,255	5.5	2028/1/15	1.38
24	イギリス	国債証券	UKT 3.25% 01/22/44	100,000	17,743.44	17,743,440	18,514.21	18,514,210	3.25	2044/1/22	1.34
25	オーストラリア	国債証券	ACGB 5.25% 03/15/19	200,000	9,094.85	18,189,703	9,019.77	18,039,542	5.25	2019/3/15	1.30
26	ドイツ	国債証券	DBR 6.25% 01/04/24	100,000	17,855.05	17,855,058	17,880.45	17,880,457	6.25	2024/1/4	1.29
27	オーストラリア	国債証券	ACGB 2.75% 06/21/35	200,000	7,736.65	15,473,311	7,686.88	15,373,766	2.75	2035/6/21	1.11
28	南アフリカ	国債証券	SAGB 10.5% 12/21/26	1,500,000	949.81	14,247,288	945.08	14,176,305	10.5	2026/12/21	1.02
29	ノルウェー	国債証券	NGB 4.25% 05/19/17	800,000	1,379.42	11,035,370	1,372.79	10,982,337	4.25	2017/5/19	0.79

⦅種類別投資比率⦆

(平成28年12月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	外国	98.27
合計		98.27

(参考)ドイチェ・外国株式マザー
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(平成28年12月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	5,800	7,754.85	44,978,182	8,365.88	48,522,118	3.55
2	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,700	12,314.15	33,248,226	13,597.87	36,714,270	2.69
3	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	ソフトウェア・サービス	300	87,742.59	26,322,779	93,527.49	28,058,247	2.05
4	アメリカ	株式	JP MORGAN CHASE&CO	銀行	2,800	9,262.12	25,933,936	10,005.32	28,014,913	2.05
5	アメリカ	株式	CELGENE CORP	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,000	14,058.01	28,116,026	13,621.17	27,242,351	1.99
6	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,000	26,668.03	26,668,035	26,725.14	26,725,140	1.96
7	ドイツ	株式	ALLIANZ SE	保険	1,400	18,613.71	26,059,198	19,018.62	26,626,072	1.95
8	アメリカ	株式	WELLS FARGO & COMPANY	銀行	4,100	6,199.59	25,418,351	6,388.31	26,192,078	1.92
9	アメリカ	株式	MICROSOFT CORPORATION	ソフトウェア・サービス	3,500	6,770.39	23,696,395	7,327.22	25,645,273	1.88
10	アメリカ	株式	UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION	資本財	1,800	12,564.61	22,616,300	12,877.96	23,180,345	1.70
11	アメリカ	株式	TJX COMPANIES INC	小売	2,600	8,645.88	22,479,309	8,819.45	22,930,591	1.68
12	アメリカ	株式	TIME WARNER INC	メディア	2,000	10,111.33	20,222,664	11,263.41	22,526,836	1.65
13	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	34,000	717.95	24,410,504	650.36	22,112,444	1.62
14	アメリカ	株式	CITIGROUP INC	銀行	3,100	6,369.67	19,745,987	6,917.17	21,443,246	1.57
15	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	2,300	9,130.48	21,000,118	9,124.66	20,986,722	1.54
16	イギリス	株式	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	家庭用品・パーソナル用品	2,000	9,716.85	19,433,700	9,809.80	19,619,600	1.44
17	イギリス	株式	AON PLC	保険	1,500	12,836.03	19,254,050	12,979.31	19,468,974	1.43
18	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	ソフトウェア・サービス	200	85,745.95	17,149,191	91,187.20	18,237,441	1.34
19	オランダ	株式	UNILEVER NV-CVA	家庭用品・パーソナル用品	3,700	4,465.05	16,520,697	4,790.82	17,726,040	1.30
20	アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,100	8,940.60	18,775,276	8,402.42	17,645,090	1.29
21	シンガポール	株式	BROADCOM LTD	半導体・半導体製造装置	831	19,078.73	15,854,427	20,953.05	17,411,990	1.27
22	アメリカ	株式	PRICELINE GROUP INC/THE	小売	100	173,474.58	17,347,458	172,423.84	17,242,384	1.26
23	アメリカ	株式	BIOGEN INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	500	37,450.37	18,725,185	33,436.12	16,718,062	1.22
24	アメリカ	株式	CVS HEALTH CORP	食品・生活必需品小売り	1,800	8,853.24	15,935,832	9,202.71	16,564,878	1.21
25	アメリカ	株式	MSCI INC	各種金融	1,800	9,034.96	16,262,936	9,152.61	16,474,715	1.21
26	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,200	13,582.73	16,299,281	13,453.43	16,144,116	1.18
27	アメリカ	株式	WALT DISNEY CORPORATION	メディア	1,300	11,406.70	14,828,711	12,180.19	15,834,253	1.16
28	アメリカ	株式	UNION PACIFIC CORP	運輸	1,300	11,582.60	15,057,381	12,163.88	15,813,052	1.16
29	イギリス	株式	BRITISH AMERICAN TABACCO PLC	食品・飲料・タバコ	2,400	6,121.83	14,692,392	6,572.99	15,775,188	1.15
30	スイス	株式	TE CONNECTIVITY LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,900	7,731.44	14,689,739	8,160.12	15,504,237	1.13

⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(平成28年12月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	2.09
		素材	3.98
		資本財	6.65
		商業・専門サービス	1.62
		運輸	2.41
		自動車・自動車部品	0.50
		耐久消費財・アパレル	0.64
		消費者サービス	1.58
		メディア	3.07
		小売	5.97
		食品・生活必需品小売り	2.79
		食品・飲料・タバコ	6.39
		家庭用品・パーソナル用品	4.87
		ヘルスケア機器・サービス	2.95
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12.14
		銀行	10.78
		各種金融	4.88
		保険	6.41
		ソフトウェア・サービス	10.67
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.32
		電気通信サービス	1.32
		半導体・半導体製造装置	1.84
合計			98.85

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄、種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。