有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成26年1月31日-平成26年7月30日)

小型ブルーチップオープン マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(平成26年 7月30日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	969,762,059
株式	25,089,535,690
未収入金	218,924,371
未収配当金	14,245,100
未収利息	1,831
流動資産合計	26,292,469,051
資産合計	26,292,469,051
負債の部
流動負債
未払解約金	93,000,000
流動負債合計	93,000,000
負債合計	93,000,000
純資産の部
元本等
元本	15,436,787,316
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	10,762,681,735
元本等合計	26,199,469,051
純資産合計	26,199,469,051
負債純資産合計	26,292,469,051

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

平成26年 7月30日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.6972円
		(10,000口当たり純資産額)	(16,972円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 平成26年 1月31日 至 平成26年 7月30日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成26年 7月30日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

平成26年 7月30日現在
期首	平成26年 1月31日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	16,928,154,411円
同期中における追加設定元本額	139,950,404円
同期中における一部解約元本額	1,631,317,499円
期末元本額	15,436,787,316円
期末元本額の内訳*
小型ブルーチップオープン	8,511,718,188円
小型ブルーチップオープンVA(適格機関投資家専用)	6,925,069,128円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(平成26年 7月30日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	国際石油開発帝石	613,700	1,549.50	950,928,150
		鹿島建設	518,000	488.00	252,784,000
		大東建託	34,900	11,945.00	416,880,500
		五洋建設	424,100	381.00	161,582,100
		ライト工業	174,600	726.00	126,759,600
		日特建設	324,900	380.00	123,462,000
		アサヒグループホールディングス	153,100	3,168.00	485,020,800
		味の素	284,000	1,623.50	461,074,000
		富士紡ホールディングス	1,032,000	285.00	294,120,000
		東レ	659,000	704.00	463,936,000
		ホギメディカル	46,000	5,780.00	265,880,000
		旭化成	528,000	822.00	434,016,000
		住友化学	928,000	391.00	362,848,000
		電気化学工業	750,000	393.00	294,750,000
		伊勢化学工業	181,000	729.00	131,949,000
		三井化学	1,096,000	280.00	306,880,000
		ダイセル	500,000	1,042.00	521,000,000
		日本ゼオン	143,000	1,024.00	146,432,000
		太陽ホールディングス	188,800	3,195.00	603,216,000
		DIC	1,008,000	243.00	244,944,000
		上村工業	124,700	5,430.00	677,121,000
		中外製薬	124,200	3,490.00	433,458,000
		エーザイ	45,400	4,406.50	200,055,100
		そーせいグループ	45,500	4,565.00	207,707,500
		JXホールディングス	1,904,500	536.50	1,021,764,250
		西川ゴム工業	16,700	1,772.00	29,592,400
		東京鐵鋼	153,000	526.00	80,478,000
		三井金属鉱業	924,000	313.00	289,212,000
		住友金属鉱山	163,000	1,776.50	289,569,500
		DOWAホールディングス	544,000	977.00	531,488,000
		住友電気工業	327,100	1,539.50	503,570,450
		ノーリツ	68,500	2,058.00	140,973,000
		ニューフレアテクノロジー	13,700	5,560.00	76,172,000
		ナブテスコ	122,900	2,321.00	285,250,900
		瑞光	7,000	5,380.00	37,660,000
		日精エー・エス・ビー機械	109,000	1,763.00	192,167,000
		TOWA	362,400	594.00	215,265,600
		THK	176,200	2,527.00	445,257,400
		日本ピラー工業	542,200	845.00	458,159,000
		マキタ	79,600	6,250.00	497,500,000
		日本電産	126,200	6,791.00	857,024,200
		日新電機	842,000	606.00	510,252,000
		アンリツ	461,900	1,108.00	511,785,200
		TDK	93,700	4,975.00	466,157,500
		太陽誘電	11,500	1,101.00	12,661,500
		リコー	332,300	1,189.50	395,270,850
		ユニプレス	92,000	2,266.00	208,472,000
		いすゞ自動車	576,000	734.50	423,072,000
		武蔵精密工業	131,200	2,561.00	336,003,200
		ヨロズ	290,500	2,215.00	643,457,500
		昭和飛行機工業	81,000	1,193.00	96,633,000
		東京精密	310,000	1,848.00	572,880,000
		ニホンフラッシュ	95,800	2,365.00	226,567,000
		四国電力	187,200	1,376.00	257,587,200
		九州電力	266,800	1,167.00	311,355,600
		北海道電力	365,100	875.00	319,462,500
		東京急行電鉄	124,000	749.00	92,876,000
		京成電鉄	87,000	1,071.00	93,177,000
		ヤマトホールディングス	175,800	2,168.00	381,134,400
		日本郵船	680,000	286.00	194,480,000
		イヌイ倉庫	68,500	920.00	63,020,000
		ハーツユナイテッドグループ	56,100	2,214.00	124,205,400
		ヤフー	762,900	462.00	352,459,800
		あさひ	168,400	1,395.00	234,918,000
	ケーズホールディングス	42,100	2,933.00	123,479,300
	アークランドサカモト	49,100	2,255.00	110,720,500
	ニトリホールディングス	88,000	5,760.00	506,880,000
	りそなホールディングス	837,800	579.80	485,756,440
	横浜銀行	443,000	590.50	261,591,500
	T&Dホールディングス	317,500	1,296.50	411,638,750
	京阪神ビルディング	1,087,900	551.00	599,432,900
	ゴールドクレスト	57,200	2,117.00	121,092,400
	エヌ・ティ・ティ都市開発	228,000	1,126.00	256,728,000
	クックパッド	55,800	2,905.00	162,099,000
	カカクコム	2,600	1,785.00	4,641,000
	楽天	509,600	1,373.00	699,680,800
小計	銘柄数:76			25,089,535,690
	組入時価比率:95.8%			100.0%
	合計				25,089,535,690

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。