有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成29年8月1日-平成30年1月30日)

小型ブルーチップオープン マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(平成30年 1月30日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	242,785,731
株式	22,168,046,060
未収入金	60,096,172
未収配当金	18,467,000
流動資産合計	22,489,394,963
資産合計	22,489,394,963
負債の部
流動負債
未払金	51,962,529
未払解約金	2,400,000
未払利息	263
流動負債合計	54,362,792
負債合計	54,362,792
純資産の部
元本等
元本	6,822,665,675
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	15,612,366,496
元本等合計	22,435,032,171
純資産合計	22,435,032,171
負債純資産合計	22,489,394,963

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

平成30年 1月30日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	3.2883円
		(10,000口当たり純資産額)	(32,883円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 平成29年 8月 1日 至 平成30年 1月30日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成30年 1月30日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

平成30年 1月30日現在
期首	平成29年 8月 1日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	7,737,576,326円
同期中における追加設定元本額	379,814,594円
同期中における一部解約元本額	1,294,725,245円
期末元本額	6,822,665,675円
期末元本額の内訳*
小型ブルーチップオープン	4,289,430,243円
小型ブルーチップオープンVA(適格機関投資家専用)	2,533,235,432円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(平成30年 1月30日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	前田建設工業	62,000	1,509.00	93,558,000
		ヤクルト本社	30,800	9,040.00	278,432,000
		デンカ	144,000	4,390.00	632,160,000
		保土谷化学工業	123,000	5,930.00	729,390,000
		三井化学	29,000	3,480.00	100,920,000
		トリケミカル研究所	72,000	4,890.00	352,080,000
		ソフト99コーポレーション	24,000	1,419.00	34,056,000
		関西ペイント	72,000	2,730.00	196,560,000
		上村工業	87,000	8,610.00	749,070,000
		日本新薬	51,000	7,630.00	389,130,000
		中外製薬	55,000	5,830.00	320,650,000
		そーせいグループ	2,900	11,750.00	34,075,000
		ヘリオス	47,000	2,089.00	98,183,000
		西川ゴム工業	114,800	2,467.00	283,211,600
		日本電気硝子	41,000	4,470.00	183,270,000
		東海カーボン	190,000	1,581.00	300,390,000
		MARUWA	34,500	8,250.00	284,625,000
		フジミインコーポレーテッド	147,000	2,507.00	368,529,000
		ジェイ エフ イー ホールディングス	190,000	2,652.00	503,880,000
		日立金属	290,000	1,530.00	443,700,000
		三益半導体工業	77,000	2,277.00	175,329,000
		富士機械製造	29,000	2,356.00	68,324,000
		ディスコ	19,000	25,990.00	493,810,000
		新川	126,700	1,521.00	192,710,700
		日精エー・エス・ビー機械	77,000	7,230.00	556,710,000
		タダノ	92,000	1,893.00	174,156,000
		マキタ	51,000	5,280.00	269,280,000
		富士電機	510,000	905.00	461,550,000
		マブチモーター	62,000	6,560.00	406,720,000
		ホシデン	190,000	1,824.00	346,560,000
		マクセルホールディングス	127,300	2,560.00	325,888,000
		イリソ電子工業	67,000	6,910.00	462,970,000
		レーザーテック	88,000	3,925.00	345,400,000
		スタンレー電気	88,000	4,480.00	394,240,000
		日本セラミック	59,000	3,085.00	182,015,000
		ローム	15,900	12,040.00	191,436,000
		三菱自動車工業	726,000	820.00	595,320,000
		マツダ	210,000	1,553.50	326,235,000
		島津製作所	250,000	2,854.00	713,500,000
		東京精密	123,000	4,790.00	589,170,000
		朝日インテック	138,000	4,220.00	582,360,000
		NISSHA	72,000	2,842.00	204,624,000
		エフオン	359,000	1,356.00	486,804,000
		京成電鉄	34,500	3,750.00	129,375,000
		日本郵船	41,000	2,795.00	114,595,000
		住友倉庫	487,000	819.00	398,853,000
		LINE	70,000	5,040.00	352,800,000
		ミロク情報サービス	51,000	3,410.00	173,910,000
		小野建	345,000	1,986.00	685,170,000
		スタートトゥデイ	7,700	3,290.00	25,333,000
		コンコルディア・フィナンシャルグループ	939,100	669.00	628,257,900
		りそなホールディングス	945,200	675.30	638,293,560
		千葉銀行	656,000	955.00	626,480,000
		SOMPOホールディングス	130,000	4,454.00	579,020,000
		東京センチュリー	29,000	6,070.00	176,030,000
		日立キャピタル	72,000	3,050.00	219,600,000
		東急不動産ホールディングス	550,000	871.00	479,050,000
		京阪神ビルディング	387,600	908.00	351,940,800
		レオパレス21	260,600	910.00	237,146,000
		プレステージ・インターナショナル	69,000	1,419.00	97,911,000
		ケネディクス	410,000	702.00	287,820,000
		サイバーエージェント	140,000	4,515.00	632,100,000
		エン・ジャパン	19,000	5,840.00	110,960,000
		リクルートホールディングス	111,000	2,724.50	302,419,500
小計	銘柄数:64			22,168,046,060
	組入時価比率:98.8%			100.0%
	合計				22,168,046,060

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(平成30年 1月30日現在)

該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。