有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(令和2年7月31日-令和3年2月1日)

小型ブルーチップオープン マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2021年 2月 1日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	402,202,243
株式	19,367,467,100
未収配当金	16,080,200
流動資産合計	19,785,749,543
資産合計	19,785,749,543
負債の部
流動負債
未払金	16,420,236
未払利息	168
流動負債合計	16,420,404
負債合計	16,420,404
純資産の部
元本等
元本	4,731,720,987
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	15,037,608,152
元本等合計	19,769,329,139
純資産合計	19,769,329,139
負債純資産合計	19,785,749,543

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

2021年 2月 1日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	4.1780円
		(10,000口当たり純資産額)	(41,780円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2020年 7月31日 至 2021年 2月 1日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2021年 2月 1日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2021年 2月 1日現在
期首	2020年 7月31日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	5,271,785,178円
同期中における追加設定元本額	40,220,025円
同期中における一部解約元本額	580,284,216円
期末元本額	4,731,720,987円
期末元本額の内訳*
小型ブルーチップオープン	3,084,112,135円
小型ブルーチップオープンVA(適格機関投資家専用)	1,647,608,852円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2021年2月1日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	協和エクシオ	83,700	2,765.00	231,430,500
		不二製油グループ本社	38,300	3,110.00	119,113,000
		帝人	100,000	1,961.00	196,100,000
		デサント	69,000	1,697.00	117,093,000
		日本ゼオン	220,000	1,719.00	378,180,000
		トリケミカル研究所	72,800	4,265.00	310,492,000
		ソフト99コーポレーション	24,600	1,204.00	29,618,400
		上村工業	10,300	7,880.00	81,164,000
		メック	77,000	2,211.00	170,247,000
		日本新薬	44,300	7,710.00	341,553,000
		中外製薬	50,000	5,459.00	272,950,000
		JCRファーマ	63,200	3,210.00	202,872,000
		第一三共	164,300	3,368.00	553,362,400
		ヘリオス	75,100	1,617.00	121,436,700
		西川ゴム工業	98,000	1,472.00	144,256,000
		MARUWA	25,400	10,990.00	279,146,000
		ジェイ エフ イー ホールディングス	141,000	934.00	131,694,000
		SUMCO	97,000	2,292.00	222,324,000
		ツガミ	212,000	1,743.00	369,516,000
		オークマ	32,400	6,150.00	199,260,000
		ソディック	198,200	956.00	189,479,200
		NITTOKU	48,000	4,565.00	219,120,000
		ディスコ	10,400	34,900.00	362,960,000
		日進工具	55,000	2,759.00	151,745,000
		住友重機械工業	24,700	3,035.00	74,964,500
		サムコ	48,800	3,920.00	191,296,000
		NTN	530,100	291.00	154,259,100
		イビデン	41,000	4,960.00	203,360,000
		ミネベアミツミ	132,000	2,358.00	311,256,000
		安川電機	72,000	5,520.00	397,440,000
		ジーエス・ユアサ コーポレーション	432,000	3,270.00	1,412,640,000
		アルバック	59,200	4,765.00	282,088,000
		アンリツ	246,600	2,559.00	631,049,400
		TDK	17,000	16,090.00	273,530,000
		アドバンテスト	146,000	8,450.00	1,233,700,000
		レーザーテック	95,000	14,290.00	1,357,550,000
		日本電子	49,300	4,355.00	214,701,500
		芝浦電子	36,200	3,115.00	112,763,000
		新光電気工業	369,000	2,684.00	990,396,000
		太陽誘電	97,000	5,990.00	581,030,000
		ヤマハ発動機	107,000	2,382.00	254,874,000
		豊田合成	82,000	2,861.00	234,602,000
		島津製作所	200,000	4,015.00	803,000,000
		朝日インテック	17,000	3,420.00	58,140,000
		商船三井	70,000	2,928.00	204,960,000
		上組	69,000	1,864.00	128,616,000
		SBテクノロジー	80,000	3,110.00	248,800,000
		オービックビジネスコンサルタント	27,000	6,490.00	175,230,000
		電通国際情報サービス	82,000	3,905.00	320,210,000
		東映アニメーション	27,000	10,060.00	271,620,000
		アルゴグラフィックス	73,400	3,020.00	221,668,000
		セリア	35,800	3,760.00	134,608,000
		イズミ	34,900	3,810.00	132,969,000
		ニトリホールディングス	11,100	20,810.00	230,991,000
		コンコルディア・フィナンシャルグループ	620,000	385.00	238,700,000
		りそなホールディングス	500,000	372.80	186,400,000
		千葉銀行	550,000	581.00	319,550,000
		十六銀行	42,600	1,879.00	80,045,400
		SBIホールディングス	66,000	2,641.00	174,306,000
		SOMPOホールディングス	129,000	4,144.00	534,576,000
		T&Dホールディングス	141,300	1,230.00	173,799,000
		SREホールディングス	14,800	4,665.00	69,042,000
		京阪神ビルディング	190,000	1,598.00	303,620,000
		共立メンテナンス	14,600	3,425.00	50,005,000
小計	銘柄数:64			19,367,467,100
	組入時価比率:98.0%			100.0%
	合計				19,367,467,100

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2021年2月1日現在)

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。