有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成30年7月31日-平成31年1月30日)

小型ブルーチップオープン マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2019年 1月30日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	359,437,185
株式	15,155,897,320
未収入金	38,846,276
未収配当金	19,709,700
流動資産合計	15,573,890,481
資産合計	15,573,890,481
負債の部
流動負債
未払解約金	26,900,000
未払利息	690
流動負債合計	26,900,690
負債合計	26,900,690
純資産の部
元本等
元本	6,081,269,047
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	9,465,720,744
元本等合計	15,546,989,791
純資産合計	15,546,989,791
負債純資産合計	15,573,890,481

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

2019年 1月30日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.5565円
		(10,000口当たり純資産額)	(25,565円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2018年 7月31日 至 2019年 1月30日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2019年 1月30日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2019年 1月30日現在
期首	2018年 7月31日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	6,362,837,161円
同期中における追加設定元本額	38,962,789円
同期中における一部解約元本額	320,530,903円
期末元本額	6,081,269,047円
期末元本額の内訳*
小型ブルーチップオープン	3,927,836,507円
小型ブルーチップオープンVA(適格機関投資家専用)	2,153,432,540円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2019年1月30日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	協和エクシオ	69,000	2,623.00	180,987,000
		日揮	206,500	1,631.00	336,801,500
		ヤクルト本社	25,500	7,220.00	184,110,000
		不二製油グループ本社	63,400	3,415.00	216,511,000
		日産化学	34,000	5,670.00	192,780,000
		デンカ	123,200	3,430.00	422,576,000
		トリケミカル研究所	72,000	4,495.00	323,640,000
		ソフト99コーポレーション	24,000	911.00	21,864,000
		上村工業	87,000	6,550.00	569,850,000
		協和発酵キリン	137,200	2,057.00	282,220,400
		日本新薬	51,000	6,730.00	343,230,000
		中外製薬	55,000	6,390.00	351,450,000
		大塚ホールディングス	69,000	4,399.00	303,531,000
		ヘリオス	54,000	1,602.00	86,508,000
		西川ゴム工業	114,800	1,941.00	222,826,800
		日本電気硝子	41,000	3,000.00	123,000,000
		MARUWA	34,500	6,060.00	209,070,000
		フジミインコーポレーテッド	147,000	2,168.00	318,696,000
		ジェイ エフ イー ホールディングス	111,600	1,875.00	209,250,000
		三浦工業	51,000	2,637.00	134,487,000
		ディスコ	7,700	15,570.00	119,889,000
		日精エー・エス・ビー機械	50,000	3,805.00	190,250,000
		福島工業	34,500	3,800.00	131,100,000
		マキタ	41,000	3,920.00	160,720,000
		富士電機	92,300	3,335.00	307,820,500
		横河電機	105,800	1,994.00	210,965,200
		イリソ電子工業	66,000	4,315.00	284,790,000
		レーザーテック	77,000	3,485.00	268,345,000
		日本セラミック	59,000	2,468.00	145,612,000
		芝浦電子	29,000	3,685.00	106,865,000
		ローム	16,900	7,400.00	125,060,000
		SCREENホールディングス	41,700	5,170.00	215,589,000
		三菱自動車工業	280,800	660.00	185,328,000
		島津製作所	209,000	2,465.00	515,185,000
		東京精密	81,500	3,045.00	248,167,500
		オリンパス	50,900	4,470.00	227,523,000
		朝日インテック	71,600	4,685.00	335,446,000
		エフオン	428,400	850.00	364,140,000
		京成電鉄	49,200	3,420.00	168,264,000
		住友倉庫	243,500	1,365.00	332,377,500
		LINE	69,000	3,930.00	271,170,000
		フジ・メディア・ホールディングス	97,000	1,607.00	155,879,000
		伊藤忠テクノソリューションズ	82,000	2,226.00	182,532,000
		ミロク情報サービス	43,000	2,419.00	104,017,000
		小野建	283,000	1,675.00	474,025,000
		セリア	58,900	3,265.00	192,308,500
		イズミ	34,800	5,380.00	187,224,000
		コンコルディア・フィナンシャルグループ	939,100	439.00	412,264,900
		りそなホールディングス	715,800	547.40	391,828,920
		千葉銀行	656,000	649.00	425,744,000
		SBIホールディングス	77,000	2,269.00	174,713,000
		SOMPOホールディングス	130,000	4,052.00	526,760,000
		日立キャピタル	77,000	2,405.00	185,185,000
		三菱UFJリース	393,600	542.00	213,331,200
		東急不動産ホールディングス	620,000	584.00	362,080,000
		京阪神ビルディング	387,600	913.00	353,878,800
		カカクコム	74,300	1,847.00	137,232,100
		プレステージ・インターナショナル	62,000	1,322.00	81,964,000
		ケネディクス	432,100	560.00	241,976,000
		サイバーエージェント	28,000	4,155.00	116,340,000
		エン・ジャパン	14,000	3,900.00	54,600,000
		リクルートホールディングス	83,000	2,819.50	234,018,500
	小計	銘柄数:62			15,155,897,320
		組入時価比率:97.5%			100.0%
	合計				15,155,897,320

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2019年1月30日現在)

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。