有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2023/01/31-2023/07/31)

小型ブルーチップオープン マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2023年 7月31日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	228,210,108
株式	23,006,981,400
未収入金	30,048,210
未収配当金	18,056,900
流動資産合計	23,283,296,618
資産合計	23,283,296,618
負債の部
流動負債
未払金	33,384,128
未払解約金	100,000
未払利息	459
流動負債合計	33,484,587
負債合計	33,484,587
純資産の部
元本等
元本	3,741,623,677
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	19,508,188,354
元本等合計	23,249,812,031
純資産合計	23,249,812,031
負債純資産合計	23,283,296,618

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2023年 7月31日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	6.2138円
		(10,000口当たり純資産額)	(62,138円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2023年 1月31日 至 2023年 7月31日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2023年 7月31日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2023年 7月31日現在
期首	2023年 1月31日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	3,853,256,553円
同期中における追加設定元本額	119,898,801円
同期中における一部解約元本額	231,531,677円
期末元本額	3,741,623,677円
期末元本額の内訳*
小型ブルーチップオープン	2,634,385,203円
小型ブルーチップオープンVA(適格機関投資家専用)	1,107,238,474円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2023年7月31日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	ニッスイ	332,000	676.60	224,631,200
		鹿島建設	189,300	2,246.00	425,167,800
		高砂熱学工業	100,000	2,565.00	256,500,000
		江崎グリコ	31,300	3,760.00	117,688,000
		ゴールドウイン	8,500	11,670.00	99,195,000
		デサント	79,000	4,120.00	325,480,000
		三井化学	62,800	4,080.00	256,224,000
		JSR	62,000	4,072.00	252,464,000
		大阪有機化学工業	66,000	2,634.00	173,844,000
		ダイセル	173,000	1,316.00	227,668,000
		資生堂	18,000	6,230.00	112,140,000
		ライオン	39,200	1,359.50	53,292,400
		上村工業	10,400	9,400.00	97,760,000
		エーザイ	27,800	8,976.00	249,532,800
		ロート製薬	47,000	3,030.00	142,410,000
		参天製薬	223,700	1,242.00	277,835,400
		第一三共	51,000	4,347.00	221,697,000
		横浜ゴム	300,000	3,183.00	954,900,000
		東洋炭素	98,300	5,690.00	559,327,000
		MARUWA	11,800	23,590.00	278,362,000
		JFEホールディングス	190,000	2,297.00	436,430,000
		東京製鐵	203,000	1,718.00	348,754,000
		山陽特殊製鋼	85,500	2,851.00	243,760,500
		三井金属鉱業	85,200	3,358.00	286,101,600
		住友金属鉱山	72,000	4,914.00	353,808,000
		古河機械金属	74,200	1,631.00	121,020,200
		古河電気工業	203,100	2,726.50	553,752,150
		日本製鋼所	62,000	2,955.00	183,210,000
		旭ダイヤモンド工業	131,500	899.00	118,218,500
		NITTOKU	53,700	2,562.00	137,579,400
		ディスコ	34,800	26,640.00	927,072,000
		日進工具	111,000	1,131.00	125,541,000
		タツモ	70,200	2,499.00	175,429,800
		TOWA	7,000	2,677.00	18,739,000
		オルガノ	27,700	4,115.00	113,985,500
		サムコ	76,300	5,320.00	405,916,000
		CKD	131,400	2,158.00	283,561,200
		日清紡ホールディングス	169,000	1,221.00	206,349,000
		イビデン	34,500	8,626.00	297,597,000
		ミネベアミツミ	115,400	2,628.00	303,271,200
		ジーエス・ユアサ コーポレーション	133,200	2,856.50	380,485,800
		アドバンテスト	77,700	19,525.00	1,517,092,500
		フクダ電子	32,700	4,510.00	147,477,000
		ローム	84,900	13,300.00	1,129,170,000
		浜松ホトニクス	46,400	6,846.00	317,654,400
		新光電気工業	70,600	5,736.00	404,961,600
		太陽誘電	88,000	4,234.00	372,592,000
		いすゞ自動車	464,300	1,842.00	855,240,600
		新明和工業	32,200	1,434.00	46,174,800
		NOK	290,000	2,138.00	620,020,000
		スズキ	72,000	5,697.00	410,184,000
		山九	39,900	4,925.00	196,507,500
		上組	117,600	3,298.00	387,844,800
		SHIFT	6,200	33,600.00	208,320,000
		東映アニメーション	10,500	12,880.00	135,240,000
		テレビ東京ホールディングス	35,600	3,465.00	123,354,000
		豊田通商	153,600	8,295.00	1,274,112,000
		ミスミグループ本社	73,500	2,594.50	190,695,750
		エービーシー・マート	36,900	7,869.00	290,366,100
		三越伊勢丹ホールディングス	76,100	1,541.00	117,270,100
		楽天銀行	51,500	2,053.00	105,729,500
		コンコルディア・フィナンシャルグループ	666,300	649.50	432,761,850
		十六フィナンシャルグループ	33,100	3,515.00	116,346,500
		りそなホールディングス	500,000	774.40	387,200,000
	千葉銀行	370,000	998.70	369,519,000
	大和証券グループ本社	450,500	770.10	346,930,050
	SOMPOホールディングス	40,000	6,291.00	251,640,000
	T&Dホールディングス	220,000	2,311.00	508,420,000
	日本空港ビルデング	20,900	6,624.00	138,441,600
	リゾートトラスト	124,200	2,246.50	279,015,300
小計	銘柄数:70			23,006,981,400
	組入時価比率:99.0%			100.0%
	合計				23,006,981,400

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2023年7月31日現在)

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。