有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(令和4年2月1日-令和4年8月1日)

小型ブルーチップオープン マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2022年 8月 1日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	193,137,088
株式	17,631,362,200
未収入金	165,686,689
未収配当金	15,227,000
流動資産合計	18,005,412,977
資産合計	18,005,412,977
負債の部
流動負債
未払金	75,931,999
未払解約金	2,500,000
未払利息	50
流動負債合計	78,432,049
負債合計	78,432,049
純資産の部
元本等
元本	3,914,049,319
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	14,012,931,609
元本等合計	17,926,980,928
純資産合計	17,926,980,928
負債純資産合計	18,005,412,977

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2022年 8月 1日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	4.5802円
		(10,000口当たり純資産額)	(45,802円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2022年 2月 1日 至 2022年 8月 1日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2022年 8月 1日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2022年 8月 1日現在
期首	2022年 2月 1日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	4,077,434,878円
同期中における追加設定元本額	63,988,332円
同期中における一部解約元本額	227,373,891円
期末元本額	3,914,049,319円
期末元本額の内訳*
小型ブルーチップオープン	2,682,441,055円
小型ブルーチップオープンVA(適格機関投資家専用)	1,231,608,264円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2022年8月1日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	日本水産	345,000	597.00	205,965,000
		鹿島建設	162,000	1,516.00	245,592,000
		デサント	17,000	2,970.00	50,490,000
		クレハ	29,000	10,410.00	301,890,000
		ソフト99コーポレーション	24,600	1,129.00	27,773,400
		上村工業	9,700	6,360.00	61,692,000
		メック	41,000	2,523.00	103,443,000
		ロート製薬	64,200	3,995.00	256,479,000
		第一三共	171,100	3,423.00	585,675,300
		コスモエネルギーホールディングス	47,000	4,015.00	188,705,000
		横浜ゴム	123,000	1,963.00	241,449,000
		西川ゴム工業	21,000	1,240.00	26,040,000
		東洋炭素	80,000	3,040.00	243,200,000
		MARUWA	11,000	17,250.00	189,750,000
		東京製鐵	190,000	1,402.00	266,380,000
		山陽特殊製鋼	88,000	1,965.00	172,920,000
		住友金属鉱山	45,600	4,299.00	196,034,400
		古河電気工業	190,000	2,353.00	447,070,000
		日本製鋼所	84,000	3,160.00	265,440,000
		旭ダイヤモンド工業	72,000	652.00	46,944,000
		NITTOKU	51,000	2,659.00	135,609,000
		日進工具	110,000	1,306.00	143,660,000
		ヤマシンフィルタ	410,000	338.00	138,580,000
		住友重機械工業	83,800	3,065.00	256,847,000
		サムコ	72,000	2,845.00	204,840,000
		CKD	123,000	1,903.00	234,069,000
		ミネベアミツミ	190,000	2,432.00	462,080,000
		ジーエス・ユアサ コーポレーション	340,000	2,414.00	820,760,000
		スミダコーポレーション	217,000	892.00	193,564,000
		ローム	59,000	9,870.00	582,330,000
		新光電気工業	222,000	3,535.00	784,770,000
		太陽誘電	84,500	4,730.00	399,685,000
		KOA	20,000	2,094.00	41,880,000
		トヨタ紡織	66,000	1,949.00	128,634,000
		日産自動車	410,000	519.00	212,790,000
		いすゞ自動車	510,000	1,490.00	759,900,000
		NOK	110,000	1,200.00	132,000,000
		スズキ	87,000	4,400.00	382,800,000
		SUBARU	69,000	2,347.50	161,977,500
		グローブライド	50,000	2,328.00	116,400,000
		イーレックス	88,000	2,424.00	213,312,000
		上組	110,000	2,709.00	297,990,000
		SBテクノロジー	80,000	2,519.00	201,520,000
		オービックビジネスコンサルタント	23,400	4,555.00	106,587,000
		東映アニメーション	15,000	11,910.00	178,650,000
		アルゴグラフィックス	75,000	3,530.00	264,750,000
		豊田通商	155,000	4,700.00	728,500,000
		サンリオ	104,000	3,080.00	320,320,000
		エービーシー・マート	34,500	5,660.00	195,270,000
		三越伊勢丹ホールディングス	177,000	1,084.00	191,868,000
		ネクステージ	41,000	3,060.00	125,460,000
		イズミ	59,000	3,195.00	188,505,000
		ベルク	30,000	5,570.00	167,100,000
		コンコルディア・フィナンシャルグループ	720,000	452.00	325,440,000
		十六フィナンシャルグループ	52,000	2,518.00	130,936,000
		りそなホールディングス	700,000	519.00	363,300,000
		千葉銀行	550,000	737.00	405,350,000
		ふくおかフィナンシャルグループ	151,000	2,388.00	360,588,000
		SBIホールディングス	91,000	2,649.00	241,059,000
		SOMPOホールディングス	129,000	5,983.00	771,807,000
		T&Dホールディングス	236,100	1,516.00	357,927,600
		SREホールディングス	50,000	2,868.00	143,400,000
		京阪神ビルディング	140,000	1,366.00	191,240,000
		日本空港ビルデング	31,500	5,270.00	166,005,000
	リゾートトラスト	119,000	2,222.00	264,418,000
	エアトリ	62,000	2,566.00	159,092,000
	共立メンテナンス	29,000	5,340.00	154,860,000
小計	銘柄数:67			17,631,362,200
	組入時価比率:98.4%			100.0%
	合計				17,631,362,200

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2022年8月1日現在)

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。