有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成27年7月31日-平成28年2月1日)

小型ブルーチップオープン マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(平成28年 2月 1日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,029,626,130
株式	20,124,722,600
未収入金	653,280,111
未収配当金	28,436,300
未収利息	1,361
流動資産合計	21,836,066,502
資産合計	21,836,066,502
負債の部
流動負債
未払金	776,868,836
未払解約金	12,200,000
流動負債合計	789,068,836
負債合計	789,068,836
純資産の部
元本等
元本	10,330,938,000
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	10,716,059,666
元本等合計	21,046,997,666
純資産合計	21,046,997,666
負債純資産合計	21,836,066,502

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

平成28年 2月 1日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.0373円
		(10,000口当たり純資産額)	(20,373円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 平成27年 7月31日 至 平成28年 2月 1日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成28年 2月 1日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

平成28年 2月 1日現在
期首	平成27年 7月31日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	11,334,458,652円
同期中における追加設定元本額	59,522,659円
同期中における一部解約元本額	1,063,043,311円
期末元本額	10,330,938,000円
期末元本額の内訳*
小型ブルーチップオープン	6,310,429,566円
小型ブルーチップオープンVA(適格機関投資家専用)	4,020,508,434円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(平成28年 2月 1日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	安藤・間	329,700	600.00	197,820,000
		前田建設工業	524,000	765.00	400,860,000
		東洋建設	411,200	546.00	224,515,200
		江崎グリコ	15,700	6,430.00	100,951,000
		明治ホールディングス	43,200	10,440.00	451,008,000
		サントリー食品インターナショナル	74,300	5,740.00	426,482,000
		クレハ	1,192,000	426.00	507,792,000
		四国化成工業	190,000	1,039.00	197,410,000
		ダイセル	166,500	1,783.00	296,869,500
		関西ペイント	254,100	1,743.00	442,896,300
		太陽ホールディングス	51,200	4,090.00	209,408,000
		上村工業	91,400	4,755.00	434,607,000
		日東電工	43,400	6,934.00	300,935,600
		塩野義製薬	55,400	5,474.00	303,259,600
		日本新薬	61,100	4,320.00	263,952,000
		中外製薬	74,800	3,495.00	261,426,000
		小野薬品工業	17,800	20,300.00	361,340,000
		そーせいグループ	39,500	12,860.00	507,970,000
		大幸薬品	163,500	1,402.00	229,227,000
		サンバイオ	137,300	1,015.00	139,359,500
		富士石油	1,573,800	290.00	456,402,000
		西川ゴム工業	122,600	1,881.00	230,610,600
		日本カーボン	585,000	239.00	139,815,000
		日本特殊陶業	132,400	2,952.00	390,844,800
		MARUWA	167,100	2,683.00	448,329,300
		フジミインコーポレーテッド	126,200	1,581.00	199,522,200
		富士機械製造	150,000	1,155.00	173,250,000
		牧野フライス製作所	271,000	790.00	214,090,000
		ディスコ	39,700	11,900.00	472,430,000
		ユニオンツール	36,100	3,040.00	109,744,000
		日精エー・エス・ビー機械	218,700	2,041.00	446,366,700
		TPR	75,700	3,210.00	242,997,000
		日本精工	285,200	1,260.00	359,352,000
		ユーシン精機	109,200	1,944.00	212,284,800
		マキタ	73,300	6,440.00	472,052,000
		マブチモーター	81,100	6,700.00	543,370,000
		イリソ電子工業	97,900	5,750.00	562,925,000
		レーザーテック	340,700	1,191.00	405,773,700
		スタンレー電気	84,600	2,846.00	240,771,600
		日本セラミック	269,700	1,837.00	495,438,900
		ローム	54,400	5,580.00	303,552,000
		ミツバ	209,700	1,704.00	357,328,800
		マツダ	226,500	2,239.00	507,133,500
		東京精密	125,000	2,603.00	325,375,000
		マニー	97,200	1,992.00	193,622,400
		トプコン	129,300	1,321.00	170,805,300
		オリンパス	66,900	4,830.00	323,127,000
		アシックス	70,200	2,275.00	159,705,000
		ファーストエスコ	516,000	471.00	243,036,000
		京成電鉄	186,000	1,696.00	315,456,000
		日本ユニシス	169,700	1,274.00	216,197,800
		小野建	430,600	1,076.00	463,325,600
		日立ハイテクノロジーズ	94,600	3,475.00	328,735,000
		あみやき亭	133,900	4,795.00	642,050,500
		スタートトゥデイ	57,200	3,630.00	207,636,000
		ベルク	52,400	4,600.00	241,040,000
		サックスバー ホールディングス	11,200	1,734.00	19,420,800
		横浜銀行	416,000	590.60	245,689,600
		損保ジャパン日本興亜ホールディングス	61,000	3,631.00	221,491,000
		日立キャピタル	135,500	3,110.00	421,405,000
		京阪神ビルディング	387,600	657.00	254,653,200
		クックパッド	57,900	1,666.00	96,461,400
		プレステージ・インターナショナル	255,400	1,266.00	323,336,400
		エン・ジャパン	33,400	4,295.00	143,453,000
	リクルートホールディングス	85,400	3,820.00	326,228,000
小計	銘柄数:65			20,124,722,600
	組入時価比率:95.6%			100.0%
	合計				20,124,722,600

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(平成28年 2月 1日現在)

該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。