有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2023/08/01-2024/01/30)

小型ブルーチップオープン マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2024年 1月30日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	473,070,277
株式	24,216,499,970
未収入金	41,030,328
未収配当金	39,011,200
流動資産合計	24,769,611,775
資産合計	24,769,611,775
負債の部
流動負債
未払金	62,017,335
未払解約金	400,000
未払利息	119
流動負債合計	62,417,454
負債合計	62,417,454
純資産の部
元本等
元本	3,724,435,139
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	20,982,759,182
元本等合計	24,707,194,321
純資産合計	24,707,194,321
負債純資産合計	24,769,611,775

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2024年 1月30日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	6.6338円
		(10,000口当たり純資産額)	(66,338円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2023年 8月 1日 至 2024年 1月30日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2024年 1月30日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2024年 1月30日現在
期首	2023年 8月 1日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	3,741,623,677円
同期中における追加設定元本額	188,706,444円
同期中における一部解約元本額	205,894,982円
期末元本額	3,724,435,139円
期末元本額の内訳*
小型ブルーチップオープン	2,692,897,169円
小型ブルーチップオープンVA(適格機関投資家専用)	1,031,537,970円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2024年1月30日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	ニッスイ	328,100	794.90	260,806,690
		鹿島建設	187,100	2,600.50	486,553,550
		高砂熱学工業	98,900	3,330.00	329,337,000
		江崎グリコ	38,600	4,274.00	164,976,400
		宝ホールディングス	137,200	1,251.50	171,705,800
		デサント	78,100	3,480.00	271,788,000
		三井化学	68,200	4,332.00	295,442,400
		大阪有機化学工業	65,300	3,010.00	196,553,000
		ダイセル	187,700	1,442.00	270,663,400
		日本ゼオン	221,600	1,342.00	297,387,200
		artience	47,800	2,722.00	130,111,600
		資生堂	49,000	4,141.00	202,909,000
		上村工業	11,200	11,150.00	124,880,000
		日東電工	39,200	12,255.00	480,396,000
		中外製薬	33,800	5,370.00	181,506,000
		参天製薬	219,100	1,500.50	328,759,550
		第一三共	66,200	4,353.00	288,168,600
		横浜ゴム	293,900	3,478.00	1,022,184,200
		東洋炭素	97,300	4,950.00	481,635,000
		MARUWA	13,700	29,140.00	399,218,000
		黒崎播磨	19,000	11,940.00	226,860,000
		JFEホールディングス	120,500	2,318.50	279,379,250
		東京製鐵	137,200	1,780.00	244,216,000
		山陽特殊製鋼	83,300	2,520.00	209,916,000
		三井金属鉱業	90,200	4,642.00	418,708,400
		住友金属鉱山	29,900	4,099.00	122,560,100
		古河機械金属	82,400	1,899.00	156,477,600
		古河電気工業	186,300	2,609.50	486,149,850
		日本製鋼所	95,000	2,465.50	234,222,500
		NITTOKU	57,100	1,865.00	106,491,500
		ディスコ	13,700	41,170.00	564,029,000
		日進工具	118,100	1,031.00	121,761,100
		オルガノ	70,400	6,270.00	441,408,000
		サムコ	75,500	4,550.00	343,525,000
		CKD	129,900	2,628.00	341,377,200
		日清紡ホールディングス	165,600	1,205.00	199,548,000
		イビデン	48,300	7,724.00	373,069,200
		アルバック	39,000	7,341.00	286,299,000
		アドバンテスト	98,000	5,850.00	573,300,000
		日置電機	40,200	6,620.00	266,124,000
		オプテックスグループ	143,800	1,823.00	262,147,400
		フクダ電子	32,000	7,790.00	249,280,000
		ローム	293,900	2,593.00	762,082,700
		浜松ホトニクス	45,900	5,910.00	271,269,000
		太陽誘電	91,000	3,716.00	338,156,000
		いすゞ自動車	441,000	2,011.50	887,071,500
		NOK	186,200	1,950.00	363,090,000
		スズキ	71,100	6,579.00	467,766,900
		豊田合成	44,700	2,855.00	127,618,500
		東京精密	57,300	9,728.00	557,414,400
		理研計器	26,500	7,280.00	192,920,000
		コクヨ	48,600	2,369.00	115,133,400
		山九	39,400	5,261.00	207,283,400
		日本郵船	12,100	5,105.00	61,770,500
		上組	116,200	3,383.00	393,104,600
		東映アニメーション	6,800	19,200.00	130,560,000
		テレビ東京ホールディングス	45,100	3,085.00	139,133,500
		豊田通商	134,300	9,574.00	1,285,788,200
		エービーシー・マート	109,400	2,551.50	279,134,100
		三越伊勢丹ホールディングス	81,800	1,726.50	141,227,700
		イオン	112,800	3,480.00	392,544,000
		コンコルディア・フィナンシャルグループ	714,800	692.50	494,999,000
		りそなホールディングス	536,400	798.20	428,154,480
		千葉銀行	367,100	1,073.00	393,898,300
	七十七銀行	46,900	3,480.00	163,212,000
	SBIホールディングス	83,500	3,591.00	299,848,500
	大和証券グループ本社	720,200	1,047.00	754,049,400
	T&Dホールディングス	173,600	2,422.00	420,459,200
	住友不動産	177,900	4,622.00	822,253,800
	日本空港ビルデング	19,200	5,815.00	111,648,000
	リゾートトラスト	126,400	2,556.00	323,078,400
小計	銘柄数:71			24,216,499,970
	組入時価比率:98.0%			100.0%
	合計				24,216,499,970

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2024年1月30日現在)

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。