有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成28年8月2日-平成29年1月30日)

小型ブルーチップオープン マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(平成29年 1月30日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	226,048,646
株式	19,578,217,800
未収入金	33,264,249
未収配当金	19,590,000
流動資産合計	19,857,120,695
資産合計	19,857,120,695
負債の部
流動負債
未払解約金	15,100,000
未払利息	328
流動負債合計	15,100,328
負債合計	15,100,328
純資産の部
元本等
元本	8,726,990,219
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	11,115,030,148
元本等合計	19,842,020,367
純資産合計	19,842,020,367
負債純資産合計	19,857,120,695

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

平成29年 1月30日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.2736円
		(10,000口当たり純資産額)	(22,736円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 平成28年 8月 2日 至 平成29年 1月30日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成29年 1月30日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

平成29年 1月30日現在
期首	平成28年 8月 2日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	9,714,391,877円
同期中における追加設定元本額	2,762,830円
同期中における一部解約元本額	990,164,488円
期末元本額	8,726,990,219円
期末元本額の内訳*
小型ブルーチップオープン	5,556,081,411円
小型ブルーチップオープンVA(適格機関投資家専用)	3,170,908,808円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(平成29年 1月30日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	前田建設工業	172,000	989.00	170,108,000
		江崎グリコ	15,900	5,170.00	82,203,000
		富士紡ホールディングス	22,000	3,535.00	77,770,000
		保土谷化学工業	111,000	2,821.00	313,131,000
		三井化学	550,000	535.00	294,250,000
		ダイセル	222,000	1,259.00	279,498,000
		関西ペイント	140,000	2,197.00	307,580,000
		ポーラ・オルビスホールディングス	17,800	10,690.00	190,282,000
		上村工業	87,000	5,210.00	453,270,000
		日東電工	101,200	9,204.00	931,444,800
		日本新薬	51,000	5,880.00	299,880,000
		中外製薬	55,000	3,345.00	183,975,000
		そーせいグループ	2,900	13,330.00	38,657,000
		ヘリオス	47,000	1,988.00	93,436,000
		東燃ゼネラル石油	92,000	1,355.00	124,660,000
		西川ゴム工業	114,800	1,636.00	187,812,800
		日本電気硝子	542,000	663.00	359,346,000
		日本碍子	159,000	2,279.00	362,361,000
		MARUWA	55,000	3,780.00	207,900,000
		フジミインコーポレーテッド	169,000	2,505.00	423,345,000
		ジェイ エフ イー ホールディングス	129,000	2,054.00	264,966,000
		日立金属	250,000	1,603.00	400,750,000
		三益半導体工業	110,000	1,837.00	202,070,000
		日本製鋼所	90,000	2,188.00	196,920,000
		富士機械製造	138,000	1,422.00	196,236,000
		ディスコ	20,000	14,690.00	293,800,000
		日精エー・エス・ビー機械	130,000	2,219.00	288,470,000
		マキタ	34,500	7,880.00	271,860,000
		マブチモーター	114,000	5,950.00	678,300,000
		サンケン電気	190,000	556.00	105,640,000
		日立マクセル	100,000	2,280.00	228,000,000
		イリソ電子工業	37,000	6,370.00	235,690,000
		レーザーテック	69,000	2,399.00	165,531,000
		スタンレー電気	143,400	3,020.00	433,068,000
		日本セラミック	59,000	2,107.00	124,313,000
		日本シイエムケイ	810,000	684.00	554,040,000
		トヨタ紡織	92,000	2,548.00	234,416,000
		マツダ	222,000	1,734.00	384,948,000
		島津製作所	202,000	1,911.00	386,022,000
		東京精密	162,000	3,750.00	607,500,000
		朝日インテック	104,000	4,650.00	483,600,000
		ヨネックス	12,200	5,410.00	66,002,000
		大日本印刷	140,000	1,161.00	162,540,000
		日本写真印刷	109,000	3,150.00	343,350,000
		エフオン	388,000	1,003.00	389,164,000
		京成電鉄	55,000	2,732.00	150,260,000
		住友倉庫	487,000	622.00	302,914,000
		カプコン	41,000	2,418.00	99,138,000
		ミロク情報サービス	62,000	1,702.00	105,524,000
		小野建	378,000	1,382.00	522,396,000
		日立ハイテクノロジーズ	69,000	4,925.00	339,825,000
		スタートトゥデイ	104,000	2,145.00	223,080,000
		ケーズホールディングス	69,000	2,072.00	142,968,000
		コンコルディア・フィナンシャルグループ	369,000	623.20	229,960,800
		三井住友トラスト・ホールディングス	66,000	4,289.00	283,074,000
		千葉銀行	345,000	756.00	260,820,000
		スルガ銀行	191,900	2,613.00	501,434,700
		SOMPOホールディングス	137,100	4,162.00	570,610,200
		日立キャピタル	72,000	2,968.00	213,696,000
		東急不動産ホールディングス	345,000	670.00	231,150,000
		京阪神ビルディング	387,600	599.00	232,172,400
		レオパレス21	328,300	650.00	213,395,000
		学情	41,000	1,206.00	49,446,000
		インフォマート	690,000	637.00	439,530,000
	プレステージ・インターナショナル	308,600	821.00	253,360,600
	サイバーエージェント	117,900	2,799.00	330,002,100
	エン・ジャパン	131,400	2,086.00	274,100,400
	リクルートホールディングス	107,000	4,965.00	531,255,000
小計	銘柄数:68			19,578,217,800
	組入時価比率:98.7%			100.0%
	合計				19,578,217,800

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(平成29年 1月30日現在)

該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。