有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2022/08/02-2023/01/30)

小型ブルーチップオープン マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2023年 1月30日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	286,906,034
株式	19,500,042,000
未収入金	41,231,832
未収配当金	24,858,000
流動資産合計	19,853,037,866
資産合計	19,853,037,866
負債の部
流動負債
未払金	119,028,345
未払解約金	100,000
未払利息	119
流動負債合計	119,128,464
負債合計	119,128,464
純資産の部
元本等
元本	3,853,256,553
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	15,880,652,849
元本等合計	19,733,909,402
純資産合計	19,733,909,402
負債純資産合計	19,853,037,866

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2023年 1月30日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	5.1214円
		(10,000口当たり純資産額)	(51,214円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2022年 8月 2日 至 2023年 1月30日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2023年 1月30日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2023年 1月30日現在
期首	2022年 8月 2日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	3,914,049,319円
同期中における追加設定元本額	180,564,608円
同期中における一部解約元本額	241,357,374円
期末元本額	3,853,256,553円
期末元本額の内訳*
小型ブルーチップオープン	2,682,072,497円
小型ブルーチップオープンVA(適格機関投資家専用)	1,171,184,056円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2023年1月30日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	ニッスイ	388,800	532.00	206,841,600
		鹿島建設	186,000	1,584.00	294,624,000
		高砂熱学工業	61,700	1,843.00	113,713,100
		デサント	69,500	3,470.00	241,165,000
		資生堂	27,800	6,810.00	189,318,000
		ライオン	140,000	1,421.00	198,940,000
		上村工業	10,200	6,560.00	66,912,000
		エーザイ	30,600	8,109.00	248,135,400
		ロート製薬	46,200	2,357.00	108,893,400
		そーせいグループ	46,500	2,423.00	112,669,500
		第一三共	85,000	4,274.00	363,290,000
		横浜ゴム	178,700	2,133.00	381,167,100
		東洋炭素	96,700	4,060.00	392,602,000
		MARUWA	11,600	16,830.00	195,228,000
		JFEホールディングス	69,000	1,717.00	118,473,000
		東京製鐵	199,500	1,395.00	278,302,500
		山陽特殊製鋼	84,000	2,457.00	206,388,000
		三井金属鉱業	66,000	3,435.00	226,710,000
		住友金属鉱山	87,700	5,285.00	463,494,500
		古河電気工業	199,600	2,482.00	495,407,200
		日本製鋼所	92,500	2,732.00	252,710,000
		旭ダイヤモンド工業	129,300	740.00	95,682,000
		NITTOKU	53,700	2,609.00	140,103,300
		ディスコ	10,000	39,250.00	392,500,000
		日進工具	110,000	1,054.00	115,940,000
		ヤマシンフィルタ	310,000	555.00	172,050,000
		タツモ	110,000	1,901.00	209,110,000
		サムコ	75,600	3,605.00	272,538,000
		CKD	129,200	1,991.00	257,237,200
		ミネベアミツミ	137,600	2,262.00	311,251,200
		ジーエス・ユアサ コーポレーション	340,000	2,254.00	766,360,000
		スミダコーポレーション	151,000	1,368.00	206,568,000
		フクダ電子	32,100	4,710.00	151,191,000
		ローム	83,500	10,450.00	872,575,000
		新光電気工業	65,800	3,710.00	244,118,000
		太陽誘電	90,000	4,415.00	397,350,000
		いすゞ自動車	529,000	1,613.00	853,277,000
		NOK	230,000	1,203.00	276,690,000
		スズキ	84,500	4,805.00	406,022,500
		SUBARU	85,400	2,111.00	180,279,400
		イーレックス	92,500	2,377.00	219,872,500
		上組	115,600	2,628.00	303,796,800
		SBテクノロジー	51,000	1,960.00	99,960,000
		東映アニメーション	15,800	13,850.00	218,830,000
		アルゴグラフィックス	47,000	3,880.00	182,360,000
		豊田通商	164,400	5,420.00	891,048,000
		サンリオ	109,300	4,750.00	519,175,000
		ミスミグループ本社	68,500	3,315.00	227,077,500
		エービーシー・マート	36,300	6,980.00	253,374,000
		ジンズホールディングス	23,400	3,980.00	93,132,000
		三越伊勢丹ホールディングス	105,800	1,397.00	147,802,600
		ネクステージ	25,300	2,869.00	72,585,700
		イズミ	59,000	2,899.00	171,041,000
		コンコルディア・フィナンシャルグループ	840,000	586.00	492,240,000
		十六フィナンシャルグループ	69,000	3,125.00	215,625,000
		りそなホールディングス	735,000	742.20	545,517,000
		千葉銀行	577,800	999.00	577,222,200
		ふくおかフィナンシャルグループ	158,500	3,065.00	485,802,500
		SBIホールディングス	91,500	2,778.00	254,187,000
		大和証券グループ本社	237,200	608.00	144,217,600
		SOMPOホールディングス	59,000	5,673.00	334,707,000
		T&Dホールディングス	267,700	2,111.00	565,114,700
		SREホールディングス	52,500	4,180.00	219,450,000
		京阪神ビルディング	123,000	1,334.00	164,082,000
	日本空港ビルデング	27,000	6,840.00	184,680,000
	リゾートトラスト	125,000	2,350.00	293,750,000
	エアトリ	55,000	2,683.00	147,565,000
小計	銘柄数:67			19,500,042,000
	組入時価比率:98.8%			100.0%
	合計				19,500,042,000

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2023年1月30日現在)

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。