有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第999期(平成27年10月14日-平成28年4月11日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。
3.その他	当ファンドの特定期間は、前期末及び当期末が休日のため、平成27年10月14日から平成28年4月11日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

第9期特定期間末 (平成27年10月13日現在)		第10期特定期間末 (平成28年4月11日現在)
1.特定期間の末日における受益権の総数		1.特定期間の末日における受益権の総数
	985,482,050口		1,402,802,252口
2.特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額		2.特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額	1.0572円	1口当たり純資産額	1.0976円
(10,000口当たり純資産額)	(10,572円)	(10,000口当たり純資産額)	(10,976円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第9期特定期間 (自 平成27年4月11日     至 平成27年10月13日)	第10期特定期間 (自 平成27年10月14日     至 平成28年4月11日)
分配金の計算過程 第59期(平成27年4月11日から平成27年5月11日まで) 計算期間末における分配対象額76,489,562円(10,000口当たり1,178円40銭)のうち、1,298,193円(10,000口当たり20円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 278,822円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 71,829,776円 分配準備積立金額 D 4,380,964円 分配対象額(A+B+C+D) E 76,489,562円 期末受益権口数 F 649,096,783口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 1,178円 40銭 10,000口当たりの分配金額 H 20円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 1,298,193円 第60期(平成27年5月12日から平成27年6月10日まで) 計算期間末における分配対象額87,806,949円(10,000口当たり1,163円74銭)のうち、1,509,030円(10,000口当たり20円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 335,219円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 84,162,243円 分配準備積立金額 D 3,309,487円 分配対象額(A+B+C+D) E 87,806,949円 期末受益権口数 F 754,515,097口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 1,163円 74銭 10,000口当たりの分配金額 H 20円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 1,509,030円	分配金の計算過程 第65期(平成27年10月14日から平成27年11月10日まで) 計算期間末における分配対象額139,177,673円(10,000口当たり1,118円14銭)のうち、2,489,444円(10,000口当たり20円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 444,242円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 138,342,669円 分配準備積立金額 D 390,762円 分配対象額(A+B+C+D) E 139,177,673円 期末受益権口数 F 1,244,722,254口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 1,118円 14銭 10,000口当たりの分配金額 H 20円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 2,489,444円 第66期(平成27年11月11日から平成27年12月10日まで) 計算期間末における分配対象額144,637,587円(10,000口当たり1,124円14銭)のうち、2,573,290円(10,000口当たり20円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 959,245円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B 2,344,453円 収益調整金額 C 141,333,889円 分配準備積立金額 D -円 分配対象額(A+B+C+D) E 144,637,587円 期末受益権口数 F 1,286,645,280口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 1,124円 14銭 10,000口当たりの分配金額 H 20円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 2,573,290円
第61期(平成27年6月11日から平成27年7月10日まで) 計算期間末における分配対象額83,589,613円(10,000口当たり1,152円68銭)のうち、1,450,335円(10,000口当たり20円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 583,553円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 81,024,321円 分配準備積立金額 D 1,981,739円 分配対象額(A+B+C+D) E 83,589,613円 期末受益権口数 F 725,167,630口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 1,152円 68銭 10,000口当たりの分配金額 H 20円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 1,450,335円 第62期(平成27年7月11日から平成27年8月10日まで) 計算期間末における分配対象額91,292,648円(10,000口当たり1,140円47銭)のうち、1,600,957円(10,000口当たり20円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 557,066円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 89,666,628円 分配準備積立金額 D 1,068,954円 分配対象額(A+B+C+D) E 91,292,648円 期末受益権口数 F 800,478,787口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 1,140円 47銭 10,000口当たりの分配金額 H 20円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 1,600,957円	第67期(平成27年12月11日から平成28年1月12日まで) 計算期間末における分配対象額169,256,096円(10,000口当たり1,194円32銭)のうち、2,834,331円(10,000口当たり20円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 1,285,162円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B 11,399,919円 収益調整金額 C 155,847,471円 分配準備積立金額 D 723,544円 分配対象額(A+B+C+D) E 169,256,096円 期末受益権口数 F 1,417,165,945口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 1,194円 32銭 10,000口当たりの分配金額 H 20円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 2,834,331円 第68期(平成28年1月13日から平成28年2月10日まで) 計算期間末における分配対象額183,299,018円(10,000口当たり1,330円39銭)のうち、2,755,543円(10,000口当たり20円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 1,141,145円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B 20,105,012円 収益調整金額 C 152,840,575円 分配準備積立金額 D 9,212,286円 分配対象額(A+B+C+D) E 183,299,018円 期末受益権口数 F 1,377,771,796口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 1,330円 39銭 10,000口当たりの分配金額 H 20円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 2,755,543円
第63期(平成27年8月11日から平成27年9月10日まで) 計算期間末における分配対象額94,606,520円(10,000口当たり1,128円87銭)のうち、1,676,116円(10,000口当たり20円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 684,672円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 93,896,663円 分配準備積立金額 D 25,185円 分配対象額(A+B+C+D) E 94,606,520円 期末受益権口数 F 838,058,206口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 1,128円 87銭 10,000口当たりの分配金額 H 20円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 1,676,116円 第64期(平成27年9月11日から平成27年10月13日まで) 計算期間末における分配対象額111,683,855円(10,000口当たり1,133円27銭)のうち、1,970,964円(10,000口当たり20円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 729,014円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B 1,591,067円 収益調整金額 C 109,333,245円 分配準備積立金額 D 30,529円 分配対象額(A+B+C+D) E 111,683,855円 期末受益権口数 F 985,482,050口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 1,133円 27銭 10,000口当たりの分配金額 H 20円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 1,970,964円	第69期(平成28年2月11日から平成28年3月10日まで) 計算期間末における分配対象額197,448,194円(10,000口当たり1,395円64銭)のうち、2,829,472円(10,000口当たり20円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 1,192,122円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B 10,703,555円 収益調整金額 C 160,066,298円 分配準備積立金額 D 25,486,219円 分配対象額(A+B+C+D) E 197,448,194円 期末受益権口数 F 1,414,736,475口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 1,395円 64銭 10,000口当たりの分配金額 H 20円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 2,829,472円 第70期(平成28年3月11日から平成28年4月11日まで) 計算期間末における分配対象額213,589,950円(10,000口当たり1,522円58銭)のうち、2,805,604円(10,000口当たり20円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 1,199,979円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B 19,299,115円 収益調整金額 C 160,856,638円 分配準備積立金額 D 32,234,218円 分配対象額(A+B+C+D) E 213,589,950円 期末受益権口数 F 1,402,802,252口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 1,522円 58銭 10,000口当たりの分配金額 H 20円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 2,805,604円

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

	第9期特定期間 (自 平成27年4月11日     至 平成27年10月13日)	第10期特定期間 (自 平成27年10月14日     至 平成28年4月11日)
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(その他の注記)」の「2.有価証券関係」に記載しております。これらは金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(その他の注記)」の「2.有価証券関係」に記載しております。これらは金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社においては運用部門から独立したリスク管理に関する委員会を設け投資リスクの管理を行っております。信託約款の遵守状況、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク等モニターしており、ガイドラインに沿った運用を行っているかにつき定期的なフォロー及びチェックを実施しております。 市場リスクについてはファンド運用状況の継続モニタリングを実施し、各種委員会においてパフォーマンス動向や業種配分等のポートフォリオ特性分析などファンドの運用状況を報告します。 信用リスクについては格付けその他発行体等に関する情報を収集、分析のうえファンドの商品特性に照らして組入れ銘柄の信用リスク管理をしております。 また、流動性リスクについては市場流動性の状況を把握し流動性リスクを管理しております。	委託会社においては運用部門から独立したリスク管理に関する委員会を設け投資リスクの管理を行っております。信託約款の遵守状況、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク等モニターしており、ガイドラインに沿った運用を行っているかにつき定期的なフォロー及びチェックを実施しております。 市場リスクについてはファンド運用状況の継続モニタリングを実施し、各種委員会においてパフォーマンス動向や業種配分等のポートフォリオ特性分析などファンドの運用状況を報告します。 信用リスクについては格付けその他発行体等に関する情報を収集、分析のうえファンドの商品特性に照らして組入れ銘柄の信用リスク管理をしております。 また、流動性リスクについては市場流動性の状況を把握し流動性リスクを管理しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第9期特定期間 (自 平成27年4月11日     至 平成27年10月13日)	第10期特定期間 (自 平成27年10月14日     至 平成28年4月11日)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	親投資信託受益証券 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	親投資信託受益証券 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(関連当事者との取引に関する注記)
第9期特定期間(自 平成27年4月11日 至 平成27年10月13日)
該当事項はございません。
第10期特定期間(自 平成27年10月14日 至 平成28年4月11日)
該当事項はございません。
(その他の注記)
1.元本の移動

	第9期特定期間 (自 平成27年4月11日     至 平成27年10月13日)	第10期特定期間 (自 平成27年10月14日     至 平成28年4月11日)
期首元本額	524,732,576円	985,482,050円
期中追加設定元本額	656,901,490円	972,044,939円
期中一部解約元本額	196,152,016円	554,724,737円

2.有価証券関係
売買目的有価証券

	第9期特定期間 (自 平成27年4月11日     至 平成27年10月13日)	第10期特定期間 (自 平成27年10月14日     至 平成28年4月11日)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	3,520,292	21,653,638
合計	3,520,292	21,653,638

3.デリバティブ取引関係
第9期特定期間末(平成27年10月13日現在)
該当事項はございません。
第10期特定期間末(平成28年4月11日現在)
該当事項はございません。