有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年4月12日-平成28年10月11日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。
3.その他	当ファンドの特定期間は、前期末及び当期末が休日のため、平成28年4月12日から平成28年10月11日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

第10期特定期間末 (平成28年4月11日現在)		第11期特定期間末 (平成28年10月11日現在)
1.特定期間の末日における受益権の総数		1.特定期間の末日における受益権の総数
	1,402,802,252口		1,440,146,758口
2.特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額		2.特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額	1.0976円	1口当たり純資産額	1.0842円
(10,000口当たり純資産額)	(10,976円)	(10,000口当たり純資産額)	(10,842円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第10期特定期間 (自 平成27年10月14日     至 平成28年4月11日)	第11期特定期間 (自 平成28年4月12日     至 平成28年10月11日)
分配金の計算過程 第65期(平成27年10月14日から平成27年11月10日まで) 計算期間末における分配対象額139,177,673円(10,000口当たり1,118円14銭)のうち、2,489,444円(10,000口当たり20円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 444,242円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 138,342,669円 分配準備積立金額 D 390,762円 分配対象額(A+B+C+D) E 139,177,673円 期末受益権口数 F 1,244,722,254口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 1,118円 14銭 10,000口当たりの分配金額 H 20円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 2,489,444円 第66期(平成27年11月11日から平成27年12月10日まで) 計算期間末における分配対象額144,637,587円(10,000口当たり1,124円14銭)のうち、2,573,290円(10,000口当たり20円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 959,245円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B 2,344,453円 収益調整金額 C 141,333,889円 分配準備積立金額 D -円 分配対象額(A+B+C+D) E 144,637,587円 期末受益権口数 F 1,286,645,280口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 1,124円 14銭 10,000口当たりの分配金額 H 20円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 2,573,290円	分配金の計算過程 第71期(平成28年4月12日から平成28年5月10日まで) 計算期間末における分配対象額223,435,841円(10,000口当たり1,535円29銭)のうち、2,910,641円(10,000口当たり20円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 958,845円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B 3,732,141円 収益調整金額 C 169,907,707円 分配準備積立金額 D 48,837,148円 分配対象額(A+B+C+D) E 223,435,841円 期末受益権口数 F 1,455,320,922口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 1,535円 29銭 10,000口当たりの分配金額 H 20円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 2,910,641円 第72期(平成28年5月11日から平成28年6月10日まで) 計算期間末における分配対象額231,360,036円(10,000口当たり1,582円74銭)のうち、2,923,490円(10,000口当たり20円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 1,107,473円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B 8,672,468円 収益調整金額 C 172,825,071円 分配準備積立金額 D 48,755,024円 分配対象額(A+B+C+D) E 231,360,036円 期末受益権口数 F 1,461,745,494口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 1,582円 74銭 10,000口当たりの分配金額 H 20円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 2,923,490円
第67期(平成27年12月11日から平成28年1月12日まで) 計算期間末における分配対象額169,256,096円(10,000口当たり1,194円32銭)のうち、2,834,331円(10,000口当たり20円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 1,285,162円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B 11,399,919円 収益調整金額 C 155,847,471円 分配準備積立金額 D 723,544円 分配対象額(A+B+C+D) E 169,256,096円 期末受益権口数 F 1,417,165,945口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 1,194円 32銭 10,000口当たりの分配金額 H 20円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 2,834,331円 第68期(平成28年1月13日から平成28年2月10日まで) 計算期間末における分配対象額183,299,018円(10,000口当たり1,330円39銭)のうち、2,755,543円(10,000口当たり20円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 1,141,145円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B 20,105,012円 収益調整金額 C 152,840,575円 分配準備積立金額 D 9,212,286円 分配対象額(A+B+C+D) E 183,299,018円 期末受益権口数 F 1,377,771,796口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 1,330円 39銭 10,000口当たりの分配金額 H 20円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 2,755,543円	第73期(平成28年6月11日から平成28年7月11日まで) 計算期間末における分配対象額262,520,705円(10,000口当たり1,698円90銭)のうち、3,090,451円(10,000口当たり20円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 1,104,166円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B 19,792,499円 収益調整金額 C 189,061,221円 分配準備積立金額 D 52,562,819円 分配対象額(A+B+C+D) E 262,520,705円 期末受益権口数 F 1,545,225,869口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 1,698円 90銭 10,000口当たりの分配金額 H 20円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 3,090,451円 第74期(平成28年7月12日から平成28年8月10日まで) 計算期間末における分配対象額243,979,971円(10,000口当たり1,683円47銭)のうち、2,898,523円(10,000口当たり20円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 367,919円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 183,307,188円 分配準備積立金額 D 60,304,864円 分配対象額(A+B+C+D) E 243,979,971円 期末受益権口数 F 1,449,261,929口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 1,683円 47銭 10,000口当たりの分配金額 H 20円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 2,898,523円
第69期(平成28年2月11日から平成28年3月10日まで) 計算期間末における分配対象額197,448,194円(10,000口当たり1,395円64銭)のうち、2,829,472円(10,000口当たり20円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 1,192,122円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B 10,703,555円 収益調整金額 C 160,066,298円 分配準備積立金額 D 25,486,219円 分配対象額(A+B+C+D) E 197,448,194円 期末受益権口数 F 1,414,736,475口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 1,395円 64銭 10,000口当たりの分配金額 H 20円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 2,829,472円 第70期(平成28年3月11日から平成28年4月11日まで) 計算期間末における分配対象額213,589,950円(10,000口当たり1,522円58銭)のうち、2,805,604円(10,000口当たり20円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 1,199,979円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B 19,299,115円 収益調整金額 C 160,856,638円 分配準備積立金額 D 32,234,218円 分配対象額(A+B+C+D) E 213,589,950円 期末受益権口数 F 1,402,802,252口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 1,522円 58銭 10,000口当たりの分配金額 H 20円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 2,805,604円	第75期(平成28年8月11日から平成28年9月12日まで) 計算期間末における分配対象額231,550,415円(10,000口当たり1,668円38銭)のうち、2,775,741円(10,000口当たり20円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 352,671円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 183,296,276円 分配準備積立金額 D 47,901,468円 分配対象額(A+B+C+D) E 231,550,415円 期末受益権口数 F 1,387,870,934口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 1,668円 38銭 10,000口当たりの分配金額 H 20円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 2,775,741円 第76期(平成28年9月13日から平成28年10月11日まで) 計算期間末における分配対象額238,429,325円(10,000口当たり1,655円58銭)のうち、2,880,293円(10,000口当たり20円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 928,856円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 193,858,726円 分配準備積立金額 D 43,641,743円 分配対象額(A+B+C+D) E 238,429,325円 期末受益権口数 F 1,440,146,758口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 1,655円 58銭 10,000口当たりの分配金額 H 20円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 2,880,293円

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

	第10期特定期間 (自 平成27年10月14日     至 平成28年4月11日)	第11期特定期間 (自 平成28年4月12日     至 平成28年10月11日)
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(その他の注記)」の「2.有価証券関係」に記載しております。これらは金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(その他の注記)」の「2.有価証券関係」に記載しております。これらは金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社においては運用部門から独立したリスク管理に関する委員会を設け投資リスクの管理を行っております。信託約款の遵守状況、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク等モニターしており、ガイドラインに沿った運用を行っているかにつき定期的なフォロー及びチェックを実施しております。 市場リスクについてはファンド運用状況の継続モニタリングを実施し、各種委員会においてパフォーマンス動向や業種配分等のポートフォリオ特性分析などファンドの運用状況を報告します。 信用リスクについては格付けその他発行体等に関する情報を収集、分析のうえファンドの商品特性に照らして組入れ銘柄の信用リスク管理をしております。 また、流動性リスクについては市場流動性の状況を把握し流動性リスクを管理しております。	委託会社においては運用部門から独立したリスク管理に関する委員会を設け投資リスクの管理を行っております。信託約款の遵守状況、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク等モニターしており、ガイドラインに沿った運用を行っているかにつき定期的なフォロー及びチェックを実施しております。 市場リスクについてはファンド運用状況の継続モニタリングを実施し、各種委員会においてパフォーマンス動向や業種配分等のポートフォリオ特性分析などファンドの運用状況を報告します。 信用リスクについては格付けその他発行体等に関する情報を収集、分析のうえファンドの商品特性に照らして組入れ銘柄の信用リスク管理をしております。 また、流動性リスクについては市場流動性の状況を把握し流動性リスクを管理しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第10期特定期間 (自 平成27年10月14日     至 平成28年4月11日)	第11期特定期間 (自 平成28年4月12日     至 平成28年10月11日)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	親投資信託受益証券 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	親投資信託受益証券 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(関連当事者との取引に関する注記)
第10期特定期間(自 平成27年10月14日 至 平成28年4月11日)
該当事項はございません。
第11期特定期間(自 平成28年4月12日 至 平成28年10月11日)
該当事項はございません。
(その他の注記)
1.元本の移動

	第10期特定期間 (自 平成27年10月14日     至 平成28年4月11日)	第11期特定期間 (自 平成28年4月12日     至 平成28年10月11日)
期首元本額	985,482,050円	1,402,802,252円
期中追加設定元本額	972,044,939円	787,208,211円
期中一部解約元本額	554,724,737円	749,863,705円

2.有価証券関係
売買目的有価証券

	第10期特定期間 (自 平成27年10月14日     至 平成28年4月11日)	第11期特定期間 (自 平成28年4月12日     至 平成28年10月11日)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	21,653,638	5,232,321
合計	21,653,638	5,232,321

3.デリバティブ取引関係
第10期特定期間末(平成28年4月11日現在)
該当事項はございません。
第11期特定期間末(平成28年10月11日現在)
該当事項はございません。