有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年10月11日-平成31年4月10日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。
3.その他	当ファンドの特定期間は、2018年10月11日から2019年4月10日までとなっております。

 
 
(貸借対照表に関する注記)

第15期特定期間末 (2018年10月10日現在)		第16期特定期間末 (2019年4月10日現在)
1.特定期間の末日における受益権の総数		1.特定期間の末日における受益権の総数
	1,758,006,046口		2,257,026,443口
2.特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額		2.特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額	1.0348円	1口当たり純資産額	1.0502円
(10,000口当たり純資産額)	(10,348円)	(10,000口当たり純資産額)	(10,502円)

 
 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第15期特定期間 (自 2018年4月11日     至 2018年10月10日)	第16期特定期間 (自 2018年10月11日     至 2019年4月10日)
分配金の計算過程 第95期(2018年4月11日から2018年5月10日まで) 計算期間末における分配対象額202,422,562円(10,000口当たり1,365円21銭)のうち、2,965,432円(10,000口当たり20円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 672,793円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 201,749,769円 分配準備積立金額 D -円 分配対象額(A+B+C+D) E 202,422,562円 期末受益権口数 F 1,482,716,372口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 1,365円 21銭 10,000口当たりの分配金額 H 20円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 2,965,432円   第96期(2018年5月11日から2018年6月11日まで) 計算期間末における分配対象額205,602,666円(10,000口当たり1,351円11銭)のうち、3,043,443円(10,000口当たり20円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 866,553円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 204,736,113円 分配準備積立金額 D -円 分配対象額(A+B+C+D) E 205,602,666円 期末受益権口数 F 1,521,721,547口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 1,351円 11銭 10,000口当たりの分配金額 H 20円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 3,043,443円	分配金の計算過程 第101期(2018年10月11日から2018年11月12日まで) 計算期間末における分配対象額243,096,438円(10,000口当たり1,283円46銭)のうち、3,788,138円(10,000口当たり20円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 1,372,283円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 241,724,155円 分配準備積立金額 D -円 分配対象額(A+B+C+D) E 243,096,438円 期末受益権口数 F 1,894,069,480口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 1,283円 46銭 10,000口当たりの分配金額 H 20円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 3,788,138円   第102期(2018年11月13日から2018年12月10日まで) 計算期間末における分配対象額241,752,204円(10,000口当たり1,269円66銭)のうち、3,808,137円(10,000口当たり20円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 1,165,350円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 240,586,854円 分配準備積立金額 D -円 分配対象額(A+B+C+D) E 241,752,204円 期末受益権口数 F 1,904,068,605口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 1,269円 66銭 10,000口当たりの分配金額 H 20円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 3,808,137円
第97期(2018年6月12日から2018年7月10日まで) 計算期間末における分配対象額218,679,215円(10,000口当たり1,337円11銭)のうち、3,270,901円(10,000口当たり20円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 937,383円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 217,741,832円 分配準備積立金額 D -円 分配対象額(A+B+C+D) E 218,679,215円 期末受益権口数 F 1,635,450,542口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 1,337円 11銭 10,000口当たりの分配金額 H 20円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 3,270,901円   第98期(2018年7月11日から2018年8月10日まで) 計算期間末における分配対象額221,126,971円(10,000口当たり1,323円61銭)のうち、3,341,244円(10,000口当たり20円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 1,039,262円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 220,087,709円 分配準備積立金額 D -円 分配対象額(A+B+C+D) E 221,126,971円 期末受益権口数 F 1,670,622,372口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 1,323円 61銭 10,000口当たりの分配金額 H 20円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 3,341,244円	第103期(2018年12月11日から2019年1月10日まで) 計算期間末における分配対象額242,505,042円(10,000口当たり1,265円69銭)のうち、3,831,976円(10,000口当たり20円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 1,233,986円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B 1,809,965円 収益調整金額 C 239,461,091円 分配準備積立金額 D -円 分配対象額(A+B+C+D) E 242,505,042円 期末受益権口数 F 1,915,988,135口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 1,265円 69銭 10,000口当たりの分配金額 H 20円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 3,831,976円   第104期(2019年1月11日から2019年2月12日まで) 計算期間末における分配対象額259,871,974円(10,000口当たり1,303円15銭)のうち、3,988,316円(10,000口当たり20円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 1,362,954円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B 9,880,664円 収益調整金額 C 248,628,356円 分配準備積立金額 D -円 分配対象額(A+B+C+D) E 259,871,974円 期末受益権口数 F 1,994,158,283口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 1,303円 15銭 10,000口当たりの分配金額 H 20円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 3,988,316円
第99期(2018年8月11日から2018年9月10日まで) 計算期間末における分配対象額223,851,390円(10,000口当たり1,309円25銭)のうち、3,419,510円(10,000口当たり20円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 944,397円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 222,906,993円 分配準備積立金額 D -円 分配対象額(A+B+C+D) E 223,851,390円 期末受益権口数 F 1,709,755,361口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 1,309円 25銭 10,000口当たりの分配金額 H 20円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 3,419,510円   第100期(2018年9月11日から2018年10月10日まで) 計算期間末における分配対象額227,661,497円(10,000口当たり1,294円99銭)のうち、3,516,012円(10,000口当たり20円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 974,352円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 226,687,145円 分配準備積立金額 D -円 分配対象額(A+B+C+D) E 227,661,497円 期末受益権口数 F 1,758,006,046口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 1,294円 99銭 10,000口当たりの分配金額 H 20円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 3,516,012円	第105期(2019年2月13日から2019年3月11日まで) 計算期間末における分配対象額276,430,551円(10,000口当たり1,303円73銭)のうち、4,240,556円(10,000口当たり20円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 1,291,611円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B 2,991,051円 収益調整金額 C 265,004,156円 分配準備積立金額 D 7,143,733円 分配対象額(A+B+C+D) E 276,430,551円 期末受益権口数 F 2,120,278,237口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 1,303円 73銭 10,000口当たりの分配金額 H 20円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 4,240,556円   第106期(2019年3月12日から2019年4月10日まで) 計算期間末における分配対象額299,255,327円(10,000口当たり1,325円86銭)のうち、4,514,052円(10,000口当たり20円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 1,613,344円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B 7,764,003円 収益調整金額 C 282,890,255円 分配準備積立金額 D 6,987,725円 分配対象額(A+B+C+D) E 299,255,327円 期末受益権口数 F 2,257,026,443口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 1,325円 86銭 10,000口当たりの分配金額 H 20円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 4,514,052円

 
 
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

	第15期特定期間 (自 2018年4月11日     至 2018年10月10日)	第16期特定期間 (自 2018年10月11日     至 2019年4月10日)
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(その他の注記)」の「2.有価証券関係」に記載しております。これらは金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(その他の注記)」の「2.有価証券関係」に記載しております。これらは金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社においては運用部門から独立したリスク管理に関する委員会を設け投資リスクの管理を行っております。信託約款の遵守状況、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク等モニターしており、ガイドラインに沿った運用を行っているかにつき定期的なフォロー及びチェックを実施しております。 市場リスクについてはファンド運用状況の継続モニタリングを実施し、各種委員会においてパフォーマンス動向や業種配分等のポートフォリオ特性分析などファンドの運用状況を報告します。 信用リスクについては格付けその他発行体等に関する情報を収集、分析のうえファンドの商品特性に照らして組入れ銘柄の信用リスク管理をしております。 また、流動性リスクについては市場流動性の状況を把握し流動性リスクを管理しております。	委託会社においては運用部門から独立したリスク管理に関する委員会を設け投資リスクの管理を行っております。信託約款の遵守状況、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク等モニターしており、ガイドラインに沿った運用を行っているかにつき定期的なフォロー及びチェックを実施しております。 市場リスクについてはファンド運用状況の継続モニタリングを実施し、各種委員会においてパフォーマンス動向や業種配分等のポートフォリオ特性分析などファンドの運用状況を報告します。 信用リスクについては格付けその他発行体等に関する情報を収集、分析のうえファンドの商品特性に照らして組入れ銘柄の信用リスク管理をしております。 また、流動性リスクについては市場流動性の状況を把握し流動性リスクを管理しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

 
 
2.金融商品の時価等に関する事項

	第15期特定期間 (自 2018年4月11日     至 2018年10月10日)	第16期特定期間 (自 2018年10月11日     至 2019年4月10日)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	親投資信託受益証券 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	親投資信託受益証券 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

 
 
(関連当事者との取引に関する注記)
第15期特定期間(自 2018年4月11日 至 2018年10月10日)
該当事項はございません。
 
第16期特定期間(自 2018年10月11日 至 2019年4月10日)
該当事項はございません。
 
 
(その他の注記)
1.元本の移動

	第15期特定期間 (自 2018年4月11日     至 2018年10月10日)	第16期特定期間 (自 2018年10月11日     至 2019年4月10日)
期首元本額	1,417,434,669円	1,758,006,046円
期中追加設定元本額	579,558,224円	1,549,513,881円
期中一部解約元本額	238,986,847円	1,050,493,484円

 
 
2.有価証券関係
売買目的有価証券

	第15期特定期間 (自 2018年4月11日     至 2018年10月10日)	第16期特定期間 (自 2018年10月11日     至 2019年4月10日)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△5,425,735	9,930,805
合計	△5,425,735	9,930,805

 
 
3.デリバティブ取引関係
第15期特定期間末(2018年10月10日現在)
該当事項はございません。
 
第16期特定期間末(2019年4月10日現在)
該当事項はございません。