有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年4月11日-平成26年4月10日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第4計算期間	平成16年 4月13日～平成17年 4月11日	595,258,715	226,966,526
第5計算期間	平成17年 4月12日～平成18年 4月10日	1,833,490,170	833,739,733
第6計算期間	平成18年 4月11日～平成19年 4月10日	920,478,474	1,011,537,671
第7計算期間	平成19年 4月11日～平成20年 4月10日	885,635,695	629,930,237
第8計算期間	平成20年 4月11日～平成21年 4月10日	517,240,267	894,267,171
第9計算期間	平成21年 4月11日～平成22年 4月12日	345,660,059	1,556,408,765
第10計算期間	平成22年 4月13日～平成23年 4月11日	304,722,806	877,091,839
第11計算期間	平成23年 4月12日～平成24年 4月10日	219,149,734	467,801,436
第12計算期間	平成24年 4月11日～平成25年 4月10日	138,511,205	551,900,911
第13計算期間	平成25年 4月11日～平成26年 4月10日	90,134,783	590,807,801

(参考)
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	8,130,639,813	23.30
	イタリア	4,354,634,633	12.48
	イギリス	2,452,585,410	7.03
	スペイン	2,331,910,448	6.68
	ベルギー	2,136,398,118	6.12
	フランス	1,628,932,209	4.67
	オランダ	1,627,073,502	4.66
	オーストリア	1,031,992,357	2.96
	ポーランド	813,323,694	2.33
	ドイツ	741,886,721	2.13
	メキシコ	357,538,894	1.02
	デンマーク	279,916,891	0.80
	スウェーデン	185,415,062	0.53
	マレーシア	174,697,139	0.50
	南アフリカ	172,488,039	0.49
	スイス	129,945,289	0.37
	シンガポール	122,681,288	0.35
	フィンランド	34,670,313	0.10
	小計	26,706,729,820	76.52
地方債証券	カナダ	1,164,852,954	3.34
特殊債券	国際機関	2,300,822,600	6.59
	オランダ	1,271,122,418	3.64
	オーストリア	1,086,032,449	3.11
	フランス	758,223,256	2.17
	オーストラリア	566,399,956	1.62
	小計	5,982,600,679	17.14
社債券	フランス	347,897,152	1.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	699,102,407	2.00
合計(純資産総額)		34,901,183,012	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	19,806,105	△0.05

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 0.625%	19,670,000	10,100.67	1,986,802,158	10,082.23	1,983,175,465	0.625	2017/9/30	5.68
2	イタリア	国債 証券	BTPS 4.75%	11,480,000	15,704.79	1,802,910,121	15,639.59	1,795,425,115	4.75	2017/5/1	5.14
3	ベルギー	国債 証券	BELGIAN 3%	8,000,000	15,414.22	1,233,138,000	15,417.05	1,233,364,784	3	2019/9/28	3.53
4	イギリス	国債 証券	TREASURY 1%	7,100,000	17,091.91	1,213,525,796	17,051.68	1,210,669,316	1	2017/9/7	3.47
5	オースト リア	特殊 債券	OESTER KONTROLBK 1.75%	10,400,000	10,447.44	1,086,534,007	10,442.61	1,086,032,449	1.75	2015/10/5	3.11
6	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 4.25%	9,230,000	11,622.18	1,072,727,747	11,760.06	1,085,454,272	4.25	2040/11/15	3.11
7	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 0.875%	10,470,000	10,294.66	1,077,851,834	10,277.83	1,076,089,272	0.875	2017/1/31	3.08
8	国際機関	特殊 債券	EFSF 1.25%	7,000,000	14,409.28	1,008,650,188	14,426.29	1,009,840,804	1.25	2018/7/31	2.89
9	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.75%	8,690,000	10,817.33	940,026,722	10,772.44	936,125,619	2.75	2019/2/15	2.68
10	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 4.25%	8,640,000	10,822.95	935,102,891	10,801.30	933,232,820	4.25	2015/8/15	2.67
11	国際機関	特殊 債券	EUROPEAN INVT BK 4.875%	8,000,000	11,353.79	908,303,720	11,333.27	906,661,960	4.875	2017/1/17	2.60
12	フランス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 4.5%	4,900,000	17,985.38	881,284,041	18,376.59	900,452,959	4.5	2041/4/25	2.58
13	オランダ	国債 証券	NETHERLANDS GOVT 4%	5,250,000	16,152.69	848,016,247	16,156.94	848,239,487	4	2018/7/15	2.43
14	イギリス	国債 証券	TREASURY 4.25%	4,030,000	19,634.30	791,262,520	19,716.84	794,588,731	4.25	2040/12/7	2.28
15	スペイン	国債 証券	SPANISH GOV'T 5.5%	4,660,000	16,166.86	753,375,881	16,114.42	750,932,000	5.5	2017/7/30	2.15
16	イタリア	国債 証券	BTPS 5.25%	4,410,000	16,018.03	706,395,449	15,952.83	703,520,112	5.25	2017/8/1	2.02
17	カナダ	地方 債証 券	BRIT COLUMBIA 4.65%	6,360,000	10,488.77	667,086,281	10,506.58	668,218,552	4.65	2018/12/18	1.91
18	イタリア	国債 証券	BTPS 4.5%	4,030,000	15,798.34	636,673,118	15,881.96	640,043,270	4.5	2023/5/1	1.83
19	スペイン	国債 証券	SPANISH GOV'T 2.1%	4,080,000	14,619.77	596,486,710	14,583.62	595,012,047	2.1	2017/4/30	1.70
20	オランダ	特殊 債券	NED WATERSCHAPBK 1.875%	5,000,000	10,069.11	503,455,965	10,072.19	503,609,880	1.875	2019/3/13	1.44
21	オースト リア	国債 証券	REP OF AUSTRIA 3.4%	3,000,000	16,158.36	484,750,800	16,200.88	486,026,460	3.4	2022/11/22	1.39
22	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.125%	4,460,000	10,493.47	468,009,018	10,483.05	467,544,229	2.125	2015/5/31	1.34
23	オースト リア	国債 証券	REP OF AUSTRIA 1.15%	3,070,000	14,422.04	442,756,782	14,393.69	441,886,498	1.15	2018/10/19	1.27
24	オランダ	国債 証券	NETHERLANDS GOVT 2.5%	2,940,000	15,021.60	441,635,193	15,003.17	441,093,463	2.5	2017/1/15	1.26
25	イタリア	国債 証券	BTPS 5%	2,640,000	16,047.80	423,661,994	16,318.52	430,809,092	5	2040/9/1	1.23
26	イタリア	国債 証券	BTPS 4.5%	2,830,000	14,852.65	420,330,027	14,806.58	419,026,373	4.5	2015/7/15	1.20
27	ポーラン ド	国債 証券	POLAND GOVT BOND 5%	11,730,000	3,506.36	411,296,497	3,504.67	411,098,377	5	2016/4/25	1.18
28	ドイツ	国債 証券	DEUTSCHLAND REP 4.75%	2,060,000	19,588.46	403,522,442	19,809.58	408,077,398	4.75	2034/7/4	1.17
29	スペイン	国債 証券	SPANISH GOV'T 5.4%	2,360,000	16,773.51	395,854,873	16,912.41	399,133,036	5.4	2023/1/31	1.14
30	フランス	特殊 債券	CAISSE AMORT DET 1.375%	3,900,000	10,197.38	397,697,890	10,212.77	398,298,159	1.375	2018/1/29	1.14

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	76.52
特殊債券	17.14
地方債証券	3.34
社債券	1.00
合計	98.00

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	ポーランドズロチ	売建	586,500.00	19,799,946	19,806,105	△0.05

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。