有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年4月11日-令和2年4月10日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第10期計算期間	2010年 4月13日～2011年 4月11日	304,722,806	877,091,839
第11期計算期間	2011年 4月12日～2012年 4月10日	219,149,734	467,801,436
第12期計算期間	2012年 4月11日～2013年 4月10日	138,511,205	551,900,911
第13期計算期間	2013年 4月11日～2014年 4月10日	90,134,783	590,807,801
第14期計算期間	2014年 4月11日～2015年 4月10日	76,476,782	329,139,490
第15期計算期間	2015年 4月11日～2016年 4月11日	65,633,904	120,583,331
第16期計算期間	2016年 4月12日～2017年 4月10日	67,097,583	91,002,513
第17期計算期間	2017年 4月11日～2018年 4月10日	61,187,317	110,554,308
第18期計算期間	2018年 4月11日～2019年 4月10日	53,375,801	92,473,026
第19期計算期間	2019年 4月11日～2020年 4月10日	44,404,578	90,641,753

 
(参考)
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	9,412,416,181	43.94
	イタリア	2,273,584,920	10.61
	スペイン	1,734,088,118	8.10
	フランス	1,523,400,972	7.11
	イギリス	1,389,867,730	6.49
	ドイツ	840,903,418	3.93
	ベルギー	651,171,916	3.04
	カナダ	329,897,062	1.54
	アイルランド	327,254,328	1.53
	スウェーデン	282,462,953	1.32
	ポーランド	222,913,426	1.04
	オーストラリア	197,349,062	0.92
	メキシコ	148,769,418	0.69
	マレーシア	101,364,910	0.47
	ノルウェー	52,997,175	0.25
	イスラエル	33,076,499	0.15
	小計	19,521,518,088	91.14
地方債証券	カナダ	482,837,780	2.25
特殊債券	国際機関	454,624,980	2.12
	スウェーデン	439,321,196	2.05
	カナダ	77,421,382	0.36
	オーストラリア	70,750,504	0.33
	小計	1,042,118,062	4.87
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	373,364,656	1.74
合計(純資産総額)		21,419,838,586	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.125%	14,820,000	11,104.46	1,645,681,109	11,100.28	1,645,062,441	2.125	2022/5/15	7.68
2	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2%	13,740,000	11,408.37	1,567,510,382	11,410.87	1,567,854,543	2	2024/5/31	7.32
3	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 6%	9,980,000	14,070.93	1,404,279,653	14,099.32	1,407,112,710	6	2026/2/15	6.57
4	フラ ンス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 0.5%	7,140,000	11,891.16	849,028,824	12,109.24	864,599,736	0.5	2029/5/25	4.04
5	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.5%	6,770,000	11,611.25	786,082,204	11,616.26	786,421,350	2.5	2024/5/15	3.67
6	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.25%	6,250,000	11,942.72	746,420,156	11,998.66	749,916,394	2.25	2027/8/15	3.50
7	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 3.75%	4,610,000	16,078.92	741,238,463	16,257.59	749,475,302	3.75	2043/11/15	3.50
8	イギ リス	国債 証券	UK TSY GILT 1.75%	4,290,000	17,083.94	732,901,051	17,214.26	738,491,796	1.75	2049/1/22	3.45
9	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1.625%	6,050,000	11,058.54	669,041,688	11,061.04	669,193,223	1.625	2022/11/15	3.12
10	ドイツ	国債 証券	DEUTSCHLAND REP 0%	5,450,000	12,018.52	655,009,776	12,181.39	663,885,864	0	2029/8/15	3.10
11	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.75%	4,300,000	13,780.38	592,556,580	13,961.56	600,347,234	2.75	2042/8/15	2.80
12	イタ リア	国債 証券	BTPS 5.5%	4,630,000	12,899.20	597,232,960	12,864.40	595,621,720	5.5	2022/9/1	2.78
13	イギ リス	国債 証券	UK TSY GILT 1%	4,280,000	13,796.01	590,469,233	13,766.75	589,217,093	1	2024/4/22	2.75
14	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 4.75%	3,195,000	17,756.28	567,313,260	18,000.08	575,102,580	4.75	2041/2/15	2.68
15	スペ イン	国債 証券	SPANISH GOV'T 2.75%	3,970,000	12,861.50	510,601,550	12,921.82	512,996,254	2.75	2024/10/31	2.39
16	ベルギ ー	国債 証券	BELGIAN 0347 0.9%	4,010,000	12,435.20	498,651,520	12,588.32	504,791,632	0.9	2029/6/22	2.36
17	国際 機関	特殊 債券	EURO BK RECON&DV 2.75%	4,000,000	11,223.48	448,939,496	11,365.62	454,624,980	2.75	2023/3/7	2.12
18	スウェ ーデン	特殊 債券	KOMMUNINVEST 1.625%	4,000,000	10,955.24	438,209,748	10,983.02	439,321,196	1.625	2022/10/24	2.05
19	イタ リア	国債 証券	BTPS 5.5%	3,240,000	12,988.52	420,828,048	12,939.80	419,249,520	5.5	2022/11/1	1.96
20	イタ リア	国債 証券	BTPS 5.25%	2,720,000	15,353.76	417,622,272	15,117.12	411,185,664	5.25	2029/11/1	1.92
21	スペ イン	国債 証券	SPANISH GOV'T 4.8%	2,970,000	13,609.12	404,190,864	13,626.52	404,707,644	4.8	2024/1/31	1.89
22	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2%	2,940,000	12,395.25	364,420,353	12,695.82	373,257,167	2	2050/2/15	1.74
23	カナダ	地方債 証券	ONTARIO PROVINCE 3.2%	3,000,000	11,592.18	347,765,667	11,701.19	351,035,889	3.2	2024/5/16	1.64
24	イタ リア	国債 証券	BTPS 5%	1,890,000	16,702.84	315,683,676	16,472.00	311,320,800	5	2040/9/1	1.45
25	フラ ンス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 1.25%	2,220,000	12,988.52	288,345,144	13,243.72	294,010,584	1.25	2036/5/25	1.37
26	スペ イン	国債 証券	SPANISH GOV'T 3.8%	2,090,000	13,254.74	277,024,066	13,273.88	277,424,092	3.8	2024/4/30	1.30
27	イタ リア	国債 証券	BTPS 5%	1,990,000	13,761.08	273,845,492	13,646.24	271,560,176	5	2025/3/1	1.27
28	スペ イン	国債 証券	SPANISH GOV'T 2.7%	1,820,000	14,620.64	266,095,648	14,829.44	269,895,808	2.7	2048/10/31	1.26
29	スペ イン	国債 証券	SPANISH GOV'T 1.45%	2,180,000	12,326.16	268,710,288	12,342.40	269,064,320	1.45	2029/4/30	1.26
30	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1.5%	1,980,000	11,469.32	227,092,572	11,568.67	229,059,815	1.5	2030/2/15	1.07

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	91.14
地方債証券	2.25
特殊債券	4.87
合計	98.26

 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。