有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年4月11日-平成30年4月10日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第8期計算期間	2008年 4月11日～2009年 4月10日	517,240,267	894,267,171
第9期計算期間	2009年 4月11日～2010年 4月12日	345,660,059	1,556,408,765
第10期計算期間	2010年 4月13日～2011年 4月11日	304,722,806	877,091,839
第11期計算期間	2011年 4月12日～2012年 4月10日	219,149,734	467,801,436
第12期計算期間	2012年 4月11日～2013年 4月10日	138,511,205	551,900,911
第13期計算期間	2013年 4月11日～2014年 4月10日	90,134,783	590,807,801
第14期計算期間	2014年 4月11日～2015年 4月10日	76,476,782	329,139,490
第15期計算期間	2015年 4月11日～2016年 4月11日	65,633,904	120,583,331
第16期計算期間	2016年 4月12日～2017年 4月10日	67,097,583	91,002,513
第17期計算期間	2017年 4月11日～2018年 4月10日	61,187,317	110,554,308

(参考)
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	8,065,620,734	33.36
	イタリア	1,933,443,816	8.00
	ドイツ	1,886,218,774	7.80
	イギリス	1,701,993,222	7.04
	スペイン	1,664,518,486	6.89
	ベルギー	1,317,070,926	5.45
	フランス	1,177,888,261	4.87
	オーストリア	820,036,237	3.39
	フィンランド	459,090,530	1.90
	カナダ	328,296,099	1.36
	ポーランド	283,867,141	1.17
	アイルランド	271,387,320	1.12
	オーストラリア	249,996,956	1.03
	スウェーデン	209,611,501	0.87
	メキシコ	192,026,699	0.79
	ノルウェー	185,645,832	0.77
	南アフリカ	148,383,711	0.61
	デンマーク	142,398,562	0.59
	マレーシア	116,996,380	0.48
	シンガポール	93,964,680	0.39
	スイス	36,991,658	0.15
	小計	21,285,447,525	88.05
地方債証券	カナダ	424,613,484	1.76
特殊債券	国際機関	748,457,010	3.10
	オランダ	617,570,659	2.55
	オーストラリア	174,146,010	0.72
	小計	1,540,173,679	6.37
社債券	フランス	432,445,832	1.79
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	491,602,638	2.03
合計(純資産総額)		24,174,283,158	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 6.25%	24,856,000	12,906.81	3,208,116,762	12,773.44	3,174,967,955	6.25	2023/8/15	13.13
2	ドイツ	国債 証券	DEUTSCHLAND REP 6.25%	8,745,000	21,772.28	1,903,986,710	21,569.11	1,886,218,774	6.25	2030/1/4	7.80
3	イタリア	国債 証券	BTPS 9%	7,380,000	19,117.03	1,410,837,205	19,091.96	1,408,986,789	9	2023/11/1	5.83
4	イギリス	国債 証券	TREASURY 4.5%	6,385,000	21,230.01	1,355,536,752	20,979.67	1,339,552,434	4.5	2034/9/7	5.54
5	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 4.75%	9,495,000	14,184.95	1,346,861,793	13,819.10	1,312,124,138	4.75	2041/2/15	5.43
6	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 3.625%	9,670,000	11,194.70	1,082,528,095	11,155.40	1,078,728,010	3.625	2020/2/15	4.46
7	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1.875%	8,880,000	10,818.81	960,710,828	10,782.93	957,524,642	1.875	2020/6/30	3.96
8	オースト リア	国債 証券	REP OF AUSTRIA 3.9%	5,650,000	14,539.06	821,457,444	14,513.91	820,036,237	3.9	2020/7/15	3.39
9	国際機関	特殊 債券	ASIAN DEV BANK 1%	7,000,000	10,708.64	749,605,185	10,692.24	748,457,010	1	2019/8/16	3.10
10	ベルギー	国債 証券	BELGIAN 0315 4%	5,390,000	13,820.19	744,908,353	13,764.58	741,911,309	4	2019/3/28	3.07
11	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 3.75%	6,120,000	12,392.43	758,416,743	12,054.98	737,764,974	3.75	2043/11/15	3.05
12	フランス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 3.25%	3,410,000	18,398.23	627,379,925	18,154.64	619,073,248	3.25	2045/5/25	2.56
13	スペイン	国債 証券	SPANISH GOV'T 5.9%	3,180,000	18,465.56	587,205,122	18,377.05	584,390,378	5.9	2026/7/30	2.42
14	フランス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 3.75%	3,760,000	14,895.19	560,059,479	14,862.10	558,815,013	3.75	2021/4/25	2.31
15	オランダ	特殊 債券	NED WATERSCHAPBK 1.875%	5,000,000	10,886.88	544,344,300	10,875.95	543,797,550	1.875	2019/3/13	2.25
16	スペイン	国債 証券	SPANISH GOV'T 3.8%	3,010,000	15,835.16	476,638,554	15,746.46	473,968,644	3.8	2024/4/30	1.96
17	フランス	社債券	DEXIA CRED LOCAL 2.25%	4,000,000	10,845.47	433,819,006	10,811.14	432,445,832	2.25	2020/2/18	1.79
18	カナダ	地方債 証券	ONTARIO PROVINCE 4%	3,300,000	11,170.21	368,616,990	11,139.15	367,592,162	4	2019/10/7	1.52
19	フィン ランド	国債 証券	FINNISH GOV'T 4%	2,150,000	16,700.99	359,071,467	16,614.94	357,221,317	4	2025/7/4	1.48
20	イタリア	国債 証券	BTPS 4.75%	1,860,000	18,134.78	337,306,949	18,223.48	338,956,793	4.75	2044/9/1	1.40
21	ベルギー	国債 証券	BELGIAN 0332 2.6%	2,120,000	15,177.73	321,768,068	15,081.86	319,735,618	2.6	2024/6/22	1.32
22	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1.375%	3,090,000	10,140.50	313,341,571	10,133.66	313,130,388	1.375	2023/8/31	1.30
23	スペイン	国債 証券	SPANISH GOV'T 5.15%	1,390,000	21,227.36	295,060,374	21,053.98	292,650,346	5.15	2044/10/31	1.21
24	ベルギー	国債 証券	BELGIAN 0331 3.75%	1,300,000	19,825.40	257,730,233	19,647.99	255,423,999	3.75	2045/6/22	1.06
25	スペイン	国債 証券	SPANISH GOV'T 4.8%	1,500,000	16,548.75	248,231,250	16,475.93	247,139,033	4.8	2024/1/31	1.02
26	イギリス	国債 証券	TREASURY 4.25%	1,050,000	21,871.39	229,649,637	21,551.83	226,294,289	4.25	2039/9/7	0.94
27	スウェー デン	国債 証券	SWEDISH GOVRNMNT 1.5%	15,430,000	1,361.19	210,032,599	1,358.46	209,611,501	1.5	2023/11/13	0.87
28	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 8%	1,590,000	12,998.98	206,683,802	12,881.08	204,809,303	8	2021/11/15	0.85
29	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.75%	2,000,000	10,129.82	202,596,504	10,042.25	200,845,196	2.75	2047/8/15	0.83
30	カナダ	国債 証券	CANADA-GOV'T 1.0%	2,520,000	7,565.47	190,650,082	7,566.15	190,667,204	1	2027/6/1	0.79

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	88.05
地方債証券	1.76
特殊債券	6.37
社債券	1.79
合計	97.97

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。