有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年4月12日-平成29年4月10日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第7期計算期間	平成19年 4月11日～平成20年 4月10日	885,635,695	629,930,237
第8期計算期間	平成20年 4月11日～平成21年 4月10日	517,240,267	894,267,171
第9期計算期間	平成21年 4月11日～平成22年 4月12日	345,660,059	1,556,408,765
第10期計算期間	平成22年 4月13日～平成23年 4月11日	304,722,806	877,091,839
第11期計算期間	平成23年 4月12日～平成24年 4月10日	219,149,734	467,801,436
第12期計算期間	平成24年 4月11日～平成25年 4月10日	138,511,205	551,900,911
第13期計算期間	平成25年 4月11日～平成26年 4月10日	90,134,783	590,807,801
第14期計算期間	平成26年 4月11日～平成27年 4月10日	76,476,782	329,139,490
第15期計算期間	平成27年 4月11日～平成28年 4月11日	65,633,904	120,583,331
第16期計算期間	平成28年 4月12日～平成29年 4月10日	67,097,583	91,002,513

(参考)
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	9,650,846,395	39.66
	フランス	2,755,643,453	11.33
	イタリア	2,290,835,258	9.41
	イギリス	1,626,977,467	6.69
	スペイン	1,429,679,853	5.88
	ベルギー	851,762,039	3.50
	オランダ	659,696,584	2.71
	ドイツ	581,033,639	2.39
	オーストリア	295,817,234	1.22
	アイルランド	271,101,415	1.11
	ポーランド	270,994,496	1.11
	メキシコ	270,010,192	1.11
	デンマーク	145,311,790	0.60
	南アフリカ	136,945,218	0.56
	フィンランド	130,434,493	0.54
	スウェーデン	111,010,802	0.46
	ノルウェー	105,834,726	0.43
	オーストラリア	101,364,178	0.42
	シンガポール	97,066,693	0.40
	スイス	45,899,326	0.19
	小計	21,828,265,251	89.71
地方債証券	カナダ	756,656,023	3.11
特殊債券	オランダ	760,204,722	3.12
	国際機関	261,846,345	1.08
	オーストラリア	195,855,063	0.80
	小計	1,217,906,130	5.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	529,374,962	2.18
合計(純資産総額)		24,332,202,366	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	266,475,500	1.09
	売建	―	267,457,137	△1.09

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 6.25%	20,840,000	13,879.37	2,892,460,763	13,932.11	2,903,453,156	6.25	2023/8/15	11.93
2	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1%	22,370,000	11,084.28	2,479,554,896	11,076.83	2,477,887,499	1	2019/3/15	10.18
3	フランス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 8.5%	10,860,000	18,139.78	1,969,980,357	18,158.92	1,972,058,820	8.5	2023/4/25	8.10
4	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 8%	9,380,000	14,129.40	1,325,338,564	14,153.82	1,327,629,017	8	2021/11/15	5.46
5	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 4.25%	9,260,000	13,705.92	1,269,168,898	13,747.79	1,273,045,614	4.25	2039/5/15	5.23
6	イギリス	国債 証券	TREASURY 4.5%	5,585,000	20,815.33	1,162,536,663	20,580.76	1,149,435,535	4.5	2034/9/7	4.72
7	イタリア	国債 証券	BTPS 4.25%	7,140,000	13,233.07	944,841,555	13,220.99	943,978,686	4.25	2019/9/1	3.88
8	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 3.5%	7,240,000	11,781.95	853,013,857	11,800.21	854,335,770	3.5	2020/5/15	3.51
9	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 3%	7,280,000	11,109.00	808,735,390	11,188.12	814,495,339	3	2045/5/15	3.35
10	スペイン	国債 証券	SPANISH GOV'T 4.6%	5,015,000	13,415.55	672,790,259	13,388.97	671,456,921	4.6	2019/7/30	2.76
11	イタリア	国債 証券	BTPS 9%	3,740,000	17,809.66	666,081,452	17,722.65	662,827,203	9	2023/11/1	2.72
12	ベルギー	国債 証券	BELGIAN 0312 4%	4,840,000	12,614.32	610,533,233	12,580.48	608,895,474	4	2018/3/28	2.50
13	スペイン	国債 証券	SPANISH GOV'T 5.9%	3,380,000	16,729.26	565,449,175	16,679.71	563,774,435	5.9	2026/7/30	2.32
14	イタリア	国債 証券	BTPS 5%	3,610,000	15,758.84	568,894,124	15,567.89	562,001,082	5	2040/9/1	2.31
15	オランダ	特殊 債券	NED WATERSCHAPBK 1.875%	5,000,000	11,179.08	558,954,025	11,180.19	559,009,670	1.875	2019/3/13	2.30
16	オランダ	国債 証券	NETHERLANDS GOVT 1.75%	3,900,000	13,564.20	529,003,956	13,473.56	525,469,093	1.75	2023/7/15	2.16
17	カナダ	地方債 証券	ONTARIO PROVINCE 4%	3,300,000	11,732.74	387,180,692	11,722.17	386,831,798	4	2019/10/7	1.59
18	フランス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 4%	2,020,000	17,230.79	348,062,019	17,528.08	354,067,297	4	2038/10/25	1.46
19	ドイツ	国債 証券	DEUTSCHLAND REP 0.25%	2,500,000	12,112.79	302,819,887	12,025.78	300,644,587	0.25	2027/2/15	1.24
20	オース トリア	国債 証券	REP OF AUSTRIA 4.15%	1,590,000	18,841.72	299,583,404	18,604.85	295,817,234	4.15	2037/3/15	1.22
21	カナダ	地方債 証券	ONTARIO PROVINCE 4%	3,140,000	8,987.63	282,211,684	8,994.40	282,424,208	4	2021/6/2	1.16
22	フランス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 4.25%	2,200,000	12,401.62	272,835,794	12,368.99	272,117,945	4.25	2017/10/25	1.12
23	ベルギー	国債 証券	BELGIAN 0331 3.75%	1,370,000	17,676.72	242,171,194	17,727.48	242,866,565	3.75	2045/6/22	1.00
24	アイル ランド	国債 証券	IRISH GOVT 5.4%	1,370,000	16,496.02	225,995,542	16,474.27	225,697,526	5.4	2025/3/13	0.93
25	ドイツ	国債 証券	DEUTSCHLAND REP 4.25%	1,110,000	20,571.44	228,343,090	20,313.55	225,480,468	4.25	2039/7/4	0.93
26	イギリス	国債 証券	TREASURY 4.25%	1,050,000	21,142.50	221,996,254	21,031.68	220,832,677	4.25	2039/9/7	0.91
27	オースト ラリア	特殊 債券	QUEENSLAND TREAS 4.75%	2,080,000	9,466.05	196,893,898	9,416.10	195,855,063	4.75	2025/7/21	0.80
28	スペイン	国債 証券	SPANISH GOV'T 5.15%	1,130,000	17,499.08	197,739,605	17,207.83	194,448,497	5.15	2044/10/31	0.80
29	国際機関	特殊 債券	EUROPEAN INVT BK 6.25%	1,950,000	9,520.99	185,659,329	9,518.49	185,610,633	6.25	2021/6/8	0.76
30	フランス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 4.5%	830,000	18,606.06	154,430,348	18,963.78	157,399,391	4.5	2041/4/25	0.65

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	89.71
地方債証券	3.11
特殊債券	5.01
合計	97.82

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	カナダドル	買建	1,396,622.43	114,585,887	113,992,322	0.46
	ユーロ	買建	1,261,755.72	153,603,617	152,483,178	0.62
	ドル	売建	1,373,907.18	153,086,233	152,874,651	△0.62
	ノルウェークローネ	売建	8,827,618.36	114,688,417	114,582,486	△0.47

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。