有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/04/11-2024/04/10)

(4)【設定及び解約の実績】
明治安田外国債券オープン

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第14期計算期間	2014年 4月11日～2015年 4月10日	76,476,782	329,139,490
第15期計算期間	2015年 4月11日～2016年 4月11日	65,633,904	120,583,331
第16期計算期間	2016年 4月12日～2017年 4月10日	67,097,583	91,002,513
第17期計算期間	2017年 4月11日～2018年 4月10日	61,187,317	110,554,308
第18期計算期間	2018年 4月11日～2019年 4月10日	53,375,801	92,473,026
第19期計算期間	2019年 4月11日～2020年 4月10日	44,404,578	90,641,753
第20期計算期間	2020年 4月11日～2021年 4月12日	38,481,558	72,318,806
第21期計算期間	2021年 4月13日～2022年 4月11日	33,737,129	50,066,455
第22期計算期間	2022年 4月12日～2023年 4月10日	25,737,518	36,620,797
第23期計算期間	2023年 4月11日～2024年 4月10日	37,945,956	79,818,069

 
 
(参考)
(1)投資状況
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	9,266,174,474	41.48
	スペイン	1,988,946,854	8.90
	中国	1,821,513,720	8.15
	フランス	1,162,453,634	5.20
	イタリア	940,056,934	4.21
	イギリス	911,967,555	4.08
	ベルギー	653,645,013	2.93
	ドイツ	631,107,366	2.82
	アイルランド	589,547,413	2.64
	カナダ	444,684,961	1.99
	メキシコ	178,858,117	0.80
	ポーランド	147,109,698	0.66
	オーストラリア	124,851,553	0.56
	マレーシア	120,331,505	0.54
	シンガポール	94,893,524	0.42
	イスラエル	71,479,980	0.32
	スウェーデン	52,874,630	0.24
	ノルウェー	29,487,227	0.13
	小計	19,229,984,158	86.08
特殊債券	オーストラリア	77,232,252	0.35
社債券	アメリカ	808,474,949	3.62
	スペイン	502,475,374	2.25
	オランダ	390,929,436	1.75
	フランス	303,135,011	1.36
	イギリス	202,284,506	0.91
	デンマーク	193,421,415	0.87
	ノルウェー	187,066,048	0.84
	シンガポール	129,853,835	0.58
	小計	2,717,640,574	12.16
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	315,490,540	1.41
合計(純資産総額)		22,340,347,524	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	59,921,960	0.26
	売建	―	59,924,162	△0.26

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 0.625%	18,800,000	12,574.06	2,363,924,041	12,392.64	2,329,817,904	0.625	2030/5/15	10.43
2	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 3.75%	14,490,000	14,950.38	2,166,311,151	14,943.49	2,165,313,047	3.75	2030/5/31	9.69
3	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1.875%	16,560,000	10,556.20	1,748,108,192	10,393.39	1,721,146,922	1.875	2041/2/15	7.70
4	スペ イン	国債 証券	SPANISH GOV'T 1.25%	8,120,000	15,103.06	1,226,368,489	15,064.39	1,223,228,680	1.25	2030/10/31	5.48
5	中国	国債 証券	CHINA GOVT BOND 2.52%	41,890,000	2,190.57	917,633,921	2,193.12	918,698,709	2.52	2033/8/25	4.11
6	中国	国債 証券	CHINA GOVT BOND 2.55%	41,060,000	2,200.73	903,620,845	2,198.77	902,815,011	2.55	2028/10/15	4.04
7	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 4%	5,870,000	15,423.27	905,345,949	15,270.78	896,394,950	4	2028/6/30	4.01
8	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.625%	4,130,000	15,326.24	632,973,921	15,329.62	633,113,315	2.625	2025/3/31	2.83
9	アイ ルラ ンド	国債 証券	IRISH GOVT 0.9%	3,780,000	15,674.66	592,502,459	15,596.49	589,547,413	0.9	2028/5/15	2.64
10	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.375%	4,150,000	14,258.28	591,718,931	14,092.80	584,851,493	2.375	2029/5/15	2.62
11	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 0.625%	4,200,000	13,994.74	587,779,273	13,919.97	584,638,819	0.625	2027/3/31	2.62
12	イギ リス	国債 証券	UK TSY GILT 1.75%	4,870,000	11,598.22	564,833,742	11,239.99	547,387,562	1.75	2049/1/22	2.45
13	ベル ギー	国債 証券	BELGIAN 0%	3,300,000	15,262.77	503,671,550	15,214.01	502,062,641	0	2027/10/22	2.25
14	フラ ンス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 3.5%	2,440,000	17,622.67	429,993,211	17,509.69	427,236,631	3.5	2033/11/25	1.91
15	スペ イン	国債 証券	SPANISH GOV'T 2.7%	2,850,000	14,192.69	404,491,675	13,960.68	397,879,516	2.7	2048/10/31	1.78
16	アメ リカ	社債 券	CITIGROUP INC 3.07%	2,700,000	14,712.27	397,231,497	14,628.94	394,981,640	3.07	2028/2/24	1.77
17	オラ ンダ	社債 券	BP CAP MKY BV 3.773%	2,300,000	17,186.90	395,298,875	16,996.93	390,929,436	3.773	2030/5/12	1.75
18	イギ リス	国債 証券	UK TSY GILT 1%	2,340,000	15,873.90	371,449,292	15,580.34	364,579,993	1	2032/1/31	1.63
19	スペ イン	国債 証券	SPANISH GOV'T 0.8%	2,290,000	15,690.81	359,319,682	15,646.92	358,314,660	0.8	2027/7/30	1.60
20	イタ リア	国債 証券	BTPS 2.45%	2,390,000	12,201.88	291,624,987	12,170.20	290,867,943	2.45	2050/9/1	1.30
21	フラ ンス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 1.25%	2,080,000	13,858.13	288,249,137	13,681.60	284,577,396	1.25	2036/5/25	1.27
22	ドイ ツ	国債 証券	DEUTSCHLAND REP 0.5%	1,610,000	16,415.71	264,293,046	16,432.55	264,564,106	0.5	2025/2/15	1.18
23	ドイ ツ	国債 証券	DEUTSCHLAND REP 5.625%	1,420,000	18,665.52	265,050,426	18,552.88	263,450,933	5.625	2028/1/4	1.18
24	フラ ンス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 1.25%	1,790,000	14,428.05	258,262,244	14,263.30	255,313,084	1.25	2034/5/25	1.14
25	イタ リア	国債 証券	BTPS 1.45%	1,780,000	13,059.56	232,460,196	12,935.15	230,245,720	1.45	2036/3/1	1.03
26	イタ リア	国債 証券	BTPS 1.1%	1,370,000	15,826.81	216,827,390	15,798.23	216,435,838	1.1	2027/4/1	0.97
27	アメ リカ	社債 券	VOLKSWAGEN GRP 6.45%	1,300,000	16,490.19	214,372,470	16,220.32	210,864,186	6.45	2030/11/16	0.94
28	スペ イン	社債 券	BANCO SANTANDER 4.25%	1,200,000	17,524.82	210,297,946	17,365.11	208,381,378	4.25	2030/6/12	0.93
29	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 3.125%	1,410,000	14,849.11	209,372,507	14,694.66	207,194,784	3.125	2028/11/15	0.93
30	アメ リカ	社債 券	BANK OF AMER CRP 2.551%	1,400,000	14,534.09	203,477,274	14,473.50	202,629,123	2.551	2028/2/4	0.91

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	86.08
特殊債券	0.35
社債券	12.16
合計	98.59

②投資不動産物件
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド

資産の種類	通貨	買建/ 売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	382,028.67	59,449,926	59,921,960	0.26
	ニュージーランドドル	売建	640,343.34	59,401,706	59,924,162	△0.26

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。