有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年4月11日-令和3年4月12日)

(4)【設定及び解約の実績】
明治安田外国債券オープン

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第11期計算期間	2011年 4月12日～2012年 4月10日	219,149,734	467,801,436
第12期計算期間	2012年 4月11日～2013年 4月10日	138,511,205	551,900,911
第13期計算期間	2013年 4月11日～2014年 4月10日	90,134,783	590,807,801
第14期計算期間	2014年 4月11日～2015年 4月10日	76,476,782	329,139,490
第15期計算期間	2015年 4月11日～2016年 4月11日	65,633,904	120,583,331
第16期計算期間	2016年 4月12日～2017年 4月10日	67,097,583	91,002,513
第17期計算期間	2017年 4月11日～2018年 4月10日	61,187,317	110,554,308
第18期計算期間	2018年 4月11日～2019年 4月10日	53,375,801	92,473,026
第19期計算期間	2019年 4月11日～2020年 4月10日	44,404,578	90,641,753
第20期計算期間	2020年 4月11日～2021年 4月12日	38,481,558	72,318,806

 
(参考)
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	8,720,155,760	39.36
	フランス	2,257,853,540	10.19
	イタリア	1,819,952,300	8.22
	スペイン	1,709,612,156	7.72
	イギリス	1,425,598,242	6.44
	ドイツ	1,164,848,694	5.26
	アイルランド	838,681,883	3.79
	ベルギー	498,690,821	2.25
	カナダ	463,144,788	2.09
	オーストラリア	332,529,748	1.50
	メキシコ	280,238,708	1.26
	ポーランド	275,006,559	1.24
	ノルウェー	167,821,022	0.76
	オランダ	146,289,269	0.66
	マレーシア	112,175,333	0.51
	イスラエル	108,950,973	0.49
	スウェーデン	80,259,249	0.36
	小計	20,401,809,045	92.09
地方債証券	カナダ	511,767,491	2.31
特殊債券	国際機関	455,675,976	2.06
	スウェーデン	444,695,832	2.01
	カナダ	88,602,430	0.40
	小計	988,974,238	4.46
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	251,235,760	1.13
合計(純資産総額)		22,153,786,534	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2%	13,130,000	11,438.07	1,501,819,310	11,437.65	1,501,763,445	2	2024/5/31	6.78
2	アイル ランド	国債 証券	IRISH GOVT 0.9%	5,890,000	14,340.71	844,668,025	14,239.08	838,681,883	0.9	2028/5/15	3.79
3	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 0.625%	8,290,000	9,942.41	824,226,254	9,964.96	826,095,805	0.625	2030/8/15	3.73
4	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 6%	6,090,000	13,573.69	826,638,281	13,550.72	825,238,960	6	2026/2/15	3.73
5	イギ リス	国債 証券	UK TSY GILT 1.75%	4,700,000	16,774.52	788,402,451	16,627.12	781,475,051	1.75	2049/1/22	3.53
6	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 0.875%	5,870,000	10,146.65	595,608,901	10,168.36	596,882,739	0.875	2030/11/15	2.69
7	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 0.375%	5,340,000	10,921.08	583,185,862	10,922.36	583,254,024	0.375	2022/3/31	2.63
8	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.25%	4,690,000	11,587.85	543,470,364	11,604.02	544,228,706	2.25	2027/8/15	2.46
9	イギ リス	国債 証券	UK TSY GILT 1%	3,440,000	15,599.18	536,612,033	15,573.35	535,723,429	1	2024/4/22	2.42
10	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.5%	4,480,000	11,606.15	519,955,569	11,600.61	519,707,754	2.5	2024/5/15	2.35
11	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.75%	4,300,000	11,862.30	510,079,194	11,901.45	511,762,502	2.75	2042/8/15	2.31
12	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 0.625%	4,730,000	9,983.68	472,228,529	10,005.81	473,275,108	0.625	2030/5/15	2.14
13	国際 機関	特殊 債券	EURO BK RECON&DV 2.75%	4,000,000	11,408.23	456,329,556	11,391.89	455,675,976	2.75	2023/3/7	2.06
14	スウェ ーデン	特殊 債券	KOMMUNINVEST 1.625%	4,000,000	11,126.11	445,044,408	11,117.39	444,695,832	1.625	2022/10/24	2.01
15	ベル ギー	国債 証券	BELGIAN 0347 0.9%	3,050,000	14,430.46	440,129,234	14,331.47	437,109,963	0.9	2029/6/22	1.97
16	フラ ンス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 0%	3,290,000	13,169.96	433,291,757	13,044.57	429,166,409	0	2030/11/25	1.94
17	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 3.75%	2,970,000	13,825.59	410,620,314	13,855.38	411,504,947	3.75	2043/11/15	1.86
18	イタ リア	国債 証券	BTPS 5.25%	2,250,000	18,386.20	413,689,658	18,173.70	408,908,320	5.25	2029/11/1	1.85
19	イタ リア	国債 証券	BTPS 0.25%	3,110,000	13,043.38	405,649,236	12,969.33	403,346,393	0.25	2028/3/15	1.82
20	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1.125%	3,630,000	10,990.86	398,968,466	10,987.88	398,860,344	1.125	2022/2/28	1.80
21	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 4.75%	2,455,000	15,519.97	381,015,313	15,565.92	382,143,504	4.75	2041/2/15	1.72
22	スペ イン	国債 証券	SPANISH GOV'T 2.75%	2,530,000	14,689.16	371,635,928	14,651.54	370,684,214	2.75	2024/10/31	1.67
23	ドイツ	国債 証券	DEUTSCHLAND REP 0%	2,690,000	13,624.40	366,496,461	13,489.37	362,864,268	0	2030/8/15	1.64
24	カナダ	地方債 証券	ONTARIO PROVINCE 3.2%	3,000,000	11,774.24	353,227,311	11,762.26	352,867,842	3.2	2024/5/16	1.59
25	オーストラリア	国債 証券	AUSTRALIAN GOVT. 1%	4,150,000	7,982.06	331,255,845	8,012.76	332,529,748	1	2030/12/21	1.50
26	スペ イン	国債 証券	SPANISH GOV'T 2.7%	1,880,000	17,686.66	332,509,208	17,383.08	326,801,960	2.7	2048/10/31	1.48
27	フラ ンス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 1.25%	2,220,000	14,836.99	329,381,309	14,697.08	326,275,320	1.25	2036/5/25	1.47
28	スペ イン	国債 証券	SPANISH GOV'T 3.8%	2,090,000	14,924.76	311,927,677	14,887.81	311,155,272	3.8	2024/4/30	1.40
29	フラ ンス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 0%	2,270,000	13,437.50	305,031,385	13,365.30	303,392,478	0	2024/3/25	1.37
30	ドイツ	国債 証券	DEUTSCHLAND REP 0%	2,320,000	13,107.53	304,094,717	13,009.72	301,825,651	0	2036/5/15	1.36

 
 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	92.09
地方債証券	2.31
特殊債券	4.46
合計	98.87

 
②投資不動産物件
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
該当事項はありません。