有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年4月11日-平成27年4月10日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第5期計算期間	平成17年 4月12日～平成18年 4月10日	1,833,490,170	833,739,733
第6期計算期間	平成18年 4月11日～平成19年 4月10日	920,478,474	1,011,537,671
第7期計算期間	平成19年 4月11日～平成20年 4月10日	885,635,695	629,930,237
第8期計算期間	平成20年 4月11日～平成21年 4月10日	517,240,267	894,267,171
第9期計算期間	平成21年 4月11日～平成22年 4月12日	345,660,059	1,556,408,765
第10期計算期間	平成22年 4月13日～平成23年 4月11日	304,722,806	877,091,839
第11期計算期間	平成23年 4月12日～平成24年 4月10日	219,149,734	467,801,436
第12期計算期間	平成24年 4月11日～平成25年 4月10日	138,511,205	551,900,911
第13期計算期間	平成25年 4月11日～平成26年 4月10日	90,134,783	590,807,801
第14期計算期間	平成26年 4月11日～平成27年 4月10日	76,476,782	329,139,490

(参考)
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	10,663,753,348	31.75
	イタリア	4,188,811,220	12.47
	イギリス	2,704,512,601	8.05
	スペイン	2,342,374,628	6.97
	オランダ	1,801,715,189	5.36
	ドイツ	1,226,639,181	3.65
	オーストリア	1,088,980,721	3.24
	フランス	1,040,438,493	3.10
	ポーランド	883,531,020	2.63
	ベルギー	823,339,927	2.45
	アイルランド	590,757,135	1.76
	メキシコ	552,388,506	1.64
	デンマーク	235,082,637	0.70
	南アフリカ	178,000,773	0.53
	マレーシア	173,688,151	0.52
	スウェーデン	158,510,142	0.47
	シンガポール	133,845,912	0.40
	小計	28,786,369,584	85.71
地方債証券	カナダ	1,178,895,808	3.51
特殊債券	オランダ	930,145,194	2.77
	フランス	920,330,530	2.74
	国際機関	243,015,607	0.72
	オーストラリア	8,326,840	0.02
	小計	2,101,818,171	6.26
社債券	フランス	747,438,405	2.23
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	770,377,435	2.29
合計(純資産総額)		33,584,899,403	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 6.25%	12,090,000	18,022.92	2,178,971,254	17,793.28	2,151,208,653	6.25	2030/5/15	6.41
2	イギ リス	国債 証券	TREASURY 4.75%	8,320,000	25,365.87	2,110,440,416	24,535.46	2,041,350,438	4.75	2030/12/7	6.08
3	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 8.875%	12,760,000	15,403.99	1,965,549,410	15,349.14	1,958,550,344	8.875	2019/2/15	5.83
4	スペ イン	国債 証券	SPANISH GOV'T 5.5%	9,980,000	14,856.25	1,482,653,801	14,828.38	1,479,872,932	5.5	2017/7/30	4.41
5	ドイツ	国債 証券	DEUTSCHLAND REP 5.5%	5,300,000	23,433.85	1,241,994,081	23,144.13	1,226,639,181	5.5	2031/1/4	3.65
6	オラ ンダ	国債 証券	NETHERLANDS GOVT 3.25%	7,410,000	15,915.80	1,179,361,513	15,869.50	1,175,930,572	3.25	2021/7/15	3.50
7	イタ リア	国債 証券	BTPS 9%	5,340,000	21,384.28	1,141,920,639	21,351.60	1,140,175,760	9	2023/11/1	3.39
8	フラ ンス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 5.5%	4,810,000	21,718.04	1,044,638,171	21,630.73	1,040,438,493	5.5	2029/4/25	3.10
9	イタ リア	国債 証券	BTPS 4.75%	7,140,000	14,107.67	1,007,287,651	14,068.24	1,004,472,890	4.75	2016/9/15	2.99
10	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 0.625%	7,650,000	11,903.71	910,634,484	11,901.85	910,492,242	0.625	2017/5/31	2.71
11	スペ イン	国債 証券	SPANISH GOV'T 6%	4,350,000	20,074.82	873,255,020	19,827.62	862,501,696	6	2029/1/31	2.57
12	オース トリア	国債 証券	REP OF AUSTRIA 4.85%	4,000,000	19,552.46	782,098,480	19,532.61	781,304,740	4.85	2026/3/15	2.33
13	イタ リア	国債 証券	BTPS 5%	3,860,000	20,374.57	786,458,495	19,500.86	752,733,540	5	2039/8/1	2.24
14	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 7.25%	5,880,000	12,805.51	752,964,319	12,760.89	750,340,369	7.25	2016/5/15	2.23
15	フラ ンス	社債券	DEXIA CRED SA NY 2.25%	6,150,000	12,176.08	748,828,920	12,153.47	747,438,405	2.25	2019/1/30	2.23
16	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 8.75%	4,530,000	16,375.51	741,810,856	16,321.59	739,368,196	8.75	2020/8/15	2.20
17	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 3.625%	5,230,000	13,080.42	684,106,319	13,055.60	682,807,963	3.625	2019/8/15	2.03
18	イギ リス	国債 証券	TREASURY 8%	2,610,000	25,733.83	671,653,172	25,408.51	663,162,163	8	2021/6/7	1.97
19	オラ ンダ	国債 証券	NETHERLANDS GOVT 3.5%	4,000,000	15,704.14	628,165,837	15,644.61	625,784,617	3.5	2020/7/15	1.86
20	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.125%	5,050,000	12,232.82	617,757,819	12,188.20	615,504,257	2.125	2021/8/15	1.83
21	イタ リア	国債 証券	ITALY GOV'T INT 5.75%	4,280,000	14,025.12	600,275,189	14,128.57	604,702,882	5.75	2016/7/25	1.80
22	オラ ンダ	特殊 債券	NED WATERSCHAPBK 1.875%	5,000,000	11,976.16	598,808,000	11,967.83	598,391,500	1.875	2019/3/13	1.78
23	ベル ギー	国債 証券	BELGIAN 0304 5%	2,610,000	23,121.24	603,464,608	22,670.93	591,711,382	5	2035/3/28	1.76
24	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 4.25%	4,450,000	12,968.21	577,085,389	12,945.89	576,092,482	4.25	2017/11/15	1.72
25	アイル ランド	国債 証券	IRISH GOVT 5.4%	2,780,000	19,032.56	529,105,232	19,008.75	528,443,253	5.4	2025/3/13	1.57
26	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 8.125%	3,150,000	15,375.17	484,317,913	15,310.09	482,267,952	8.125	2019/8/15	1.44
27	フラ ンス	特殊 債券	CAISSE AMORT DET 1.375%	3,900,000	12,013.05	468,508,950	11,992.82	467,719,980	1.375	2018/1/29	1.39
28	フラ ンス	特殊 債券	CAISSE AMORT DET 3.375%	3,500,000	13,051.92	456,817,200	12,931.73	452,610,550	3.375	2024/3/20	1.35
29	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.75%	3,510,000	12,600.98	442,294,550	12,589.82	441,902,966	2.75	2019/2/15	1.32
30	カナダ	地方債 証券	ONTARIO PROVINCE 4%	3,300,000	13,150.09	433,953,135	13,097.73	432,225,255	4	2019/10/7	1.29

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	85.71
地方債証券	3.51
特殊債券	6.26
社債券	2.23
合計	97.71

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。