有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年4月11日-平成28年4月11日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第6期計算期間	平成18年 4月11日～平成19年 4月10日	920,478,474	1,011,537,671
第7期計算期間	平成19年 4月11日～平成20年 4月10日	885,635,695	629,930,237
第8期計算期間	平成20年 4月11日～平成21年 4月10日	517,240,267	894,267,171
第9期計算期間	平成21年 4月11日～平成22年 4月12日	345,660,059	1,556,408,765
第10期計算期間	平成22年 4月13日～平成23年 4月11日	304,722,806	877,091,839
第11期計算期間	平成23年 4月12日～平成24年 4月10日	219,149,734	467,801,436
第12期計算期間	平成24年 4月11日～平成25年 4月10日	138,511,205	551,900,911
第13期計算期間	平成25年 4月11日～平成26年 4月10日	90,134,783	590,807,801
第14期計算期間	平成26年 4月11日～平成27年 4月10日	76,476,782	329,139,490
第15期計算期間	平成27年 4月11日～平成28年 4月11日	65,633,904	120,583,331

(参考)
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	9,545,878,301	34.87
	イタリア	4,748,263,351	17.35
	イギリス	2,099,221,165	7.67
	スペイン	2,050,541,588	7.49
	オランダ	1,336,162,847	4.88
	ベルギー	1,044,525,157	3.82
	フランス	612,775,971	2.24
	メキシコ	511,433,236	1.87
	ドイツ	479,114,371	1.75
	ポーランド	338,779,621	1.24
	オーストリア	191,882,942	0.70
	デンマーク	172,164,021	0.63
	スウェーデン	132,220,800	0.48
	南アフリカ	118,584,719	0.43
	アイルランド	114,907,814	0.42
	シンガポール	100,207,729	0.37
	スイス	78,221,410	0.29
	小計	23,674,885,043	86.49
地方債証券	カナダ	1,004,828,946	3.67
特殊債券	オランダ	633,022,857	2.31
	オーストラリア	359,254,006	1.31
	国際機関	128,343,377	0.47
	小計	1,120,620,240	4.09
社債券	フランス	684,006,997	2.50
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	889,791,848	3.25
合計(純資産総額)		27,374,133,074	100.00

(2)その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	51,890,302	0.18
	売建	―	50,789,775	△0.18

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 8%	34,440,000	14,966.29	5,154,393,329	14,825.68	5,105,964,773	8	2021/11/15	18.65
2	イタリア	国債 証券	BTPS 9%	8,600,000	19,637.02	1,688,784,167	19,437.19	1,671,598,512	9	2023/11/1	6.11
3	イギリス	国債 証券	TREASURY 4.5%	7,435,000	21,971.55	1,633,585,455	21,347.51	1,587,187,692	4.5	2034/9/7	5.80
4	スペイン	国債 証券	SPANISH GOV'T 4.6%	10,675,000	14,193.12	1,515,115,773	14,189.39	1,514,718,279	4.6	2019/7/30	5.53
5	オランダ	国債 証券	NETHERLANDS GOVT 5.5%	6,910,000	19,679.50	1,359,853,953	19,336.65	1,336,162,847	5.5	2028/1/15	4.88
6	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 4.5%	8,800,000	15,197.80	1,337,406,645	14,836.82	1,305,640,875	4.5	2039/8/15	4.77
7	イタリア	国債 証券	BTPS 3.5%	8,790,000	13,331.72	1,171,858,997	13,310.62	1,170,004,272	3.5	2018/6/1	4.27
8	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 4.25%	8,970,000	11,579.48	1,038,679,577	11,562.33	1,037,141,362	4.25	2017/11/15	3.79
9	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 3.5%	7,335,000	11,531.46	845,833,092	11,499.74	843,506,089	3.5	2018/2/15	3.08
10	ベルギー	国債 証券	BELGIAN 0304 5%	3,600,000	20,821.13	749,560,680	19,958.49	718,505,856	5	2035/3/28	2.62
11	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 3%	6,150,000	11,991.04	737,449,260	11,666.93	717,516,774	3	2045/5/15	2.62
12	フランス	社債 券	DEXIA CRED SA NY 2.25%	6,150,000	11,165.96	686,706,847	11,122.06	684,006,997	2.25	2019/1/30	2.50
13	オランダ	特殊 債券	NED WATERSCHAPBK 1.875%	5,000,000	11,180.23	559,011,625	11,145.11	557,255,625	1.875	2019/3/13	2.04
14	フランス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 4.5%	2,600,000	20,665.98	537,315,480	19,960.97	518,985,438	4.5	2041/4/25	1.90
15	イギリス	国債 証券	TREASURY 8%	2,380,000	21,801.87	518,884,575	21,514.01	512,033,473	8	2021/6/7	1.87
16	ドイツ	国債 証券	DEUTSCHLAND REP 6.5%	2,300,000	21,231.96	488,335,246	20,831.05	479,114,371	6.5	2027/7/4	1.75
17	イタリア	国債 証券	BTPS 4.25%	3,250,000	14,102.26	458,323,650	14,091.34	457,968,667	4.25	2019/9/1	1.67
18	イタリア	国債 証券	BTPS 5%	2,830,000	15,547.27	439,987,775	15,435.56	436,826,439	5	2022/3/1	1.60
19	カナダ	地方 債証 券	ONTARIO PROVINCE 4%	3,300,000	11,894.15	392,507,156	11,842.57	390,804,933	4	2019/10/7	1.43
20	イタリア	国債 証券	ITALY GOV'T INT 5.75%	3,010,000	12,611.83	379,616,179	12,580.80	378,682,176	5.75	2016/7/25	1.38
21	カナダ	地方 債証 券	ONTARIO PROVINCE 4%	3,730,000	9,825.77	366,501,247	9,746.09	363,529,463	4	2021/6/2	1.33
22	ベルギー	国債 証券	BELGIAN 0331 3.75%	1,790,000	19,514.14	349,303,220	18,213.36	326,019,301	3.75	2045/6/22	1.19
23	イタリア	国債 証券	BTPS 6.5%	1,750,000	18,853.82	329,941,990	18,497.60	323,708,063	6.5	2027/11/1	1.18
24	スペイン	国債 証券	SPANISH GOV'T 4.2%	1,960,000	16,057.40	314,725,126	15,783.09	309,348,744	4.2	2037/1/31	1.13
25	イタリア	国債 証券	BTPS 4.25%	1,870,000	13,870.41	259,376,667	13,845.58	258,912,458	4.25	2019/2/1	0.95
26	カナダ	地方 債証 券	QUEBEC PROVINCE 6.25%	2,010,000	12,466.35	250,573,762	12,462.41	250,494,550	6.25	2032/6/1	0.92
27	スペイン	国債 証券	SPANISH GOV'T 4.1%	1,670,000	13,557.62	226,412,381	13,561.35	226,474,565	4.1	2018/7/30	0.83
28	メキシコ	国債 証券	MEXICAN BONOS 6.5%	31,640,000	668.34	211,464,723	668.59	211,542,350	6.5	2021/6/10	0.77
29	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.75%	1,860,000	11,393.42	211,917,647	11,359.12	211,279,725	2.75	2018/2/28	0.77
30	オースト ラリア	特殊 債券	QUEENSLAND TREAS 4.75%	2,080,000	9,619.35	200,082,605	9,465.06	196,873,373	4.75	2025/7/21	0.72

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	86.49
地方債証券	3.67
特殊債券	4.09
社債券	2.50
合計	96.75

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	ドル	買建	472,847.66	52,406,935	51,890,302	0.18
	ドル	売建	462,819.17	51,295,451	50,789,775	△0.18

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。