有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年12月17日-平成26年12月15日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・DC外国債券アクティブ

	設定口数(口)	解約口数(口)
第5期	141,823,828	20,041,655
第6期	206,100,564	36,594,985
第7期	230,024,519	55,401,543
第8期	234,865,446	101,873,885
第9期	236,355,348	74,146,036
第10期	261,564,255	144,903,026
第11期	321,227,117	145,105,772
第12期	240,109,563	116,984,792
第13期	224,177,093	168,771,451
第14期	221,714,304	136,765,291

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
外国債券マザーファンド(A号)

平成27年 1月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	1,450,843,427	35.54
	フランス	695,005,245	17.03
	ベルギー	575,738,649	14.11
	イギリス	351,842,264	8.62
	イタリア	148,524,598	3.64
	ドイツ	142,511,458	3.49
	アイルランド	66,878,415	1.64
	カナダ	46,828,772	1.15
	スペイン	43,996,289	1.08
	メキシコ	34,349,249	0.84
	シンガポール	28,569,915	0.70
	ポーランド	23,771,067	0.58
	オーストラリア	23,467,889	0.57
	スウェーデン	19,280,768	0.47
	ノルウェー	12,151,915	0.30
	小計	3,663,759,920	89.76
地方債証券	カナダ	41,312,150	1.01
	オーストラリア	38,538,157	0.94
	小計	79,850,307	1.96
社債券	アメリカ	191,022,847	4.68
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	147,078,821	3.60
合計(純資産総額)		4,081,711,895	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	179,360,906	4.39
	売建	―	176,245,696	△4.31

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
外国債券マザーファンド(A号)

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成27年 1月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
ベルギー	国債証券	BELGIAN 0332 2.6	2,040,000	15,588.05	317,996,393	15,884.59	324,045,722	2.600	2024/6/22	7.94
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.25	2,170,000	11,825.00	256,602,500	11,833.31	256,782,925	0.250	2015/12/15	6.29
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.75	2,120,000	11,803.71	250,238,758	11,851.79	251,257,970	0.750	2017/6/30	6.16
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.125	1,650,000	12,057.80	198,953,777	12,257.35	202,246,300	2.125	2021/8/15	4.95
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 2.5	1,290,000	15,148.52	195,415,933	15,171.54	195,712,986	2.500	2020/10/25	4.79
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.75	1,160,000	14,268.22	165,511,384	15,351.25	178,074,521	3.750	2041/8/15	4.36
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 5.5	730,000	20,885.13	152,461,514	21,563.78	157,415,622	5.500	2029/4/25	3.86
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1	1,310,000	11,815.32	154,780,750	11,834.23	155,028,521	1.000	2018/5/31	3.80
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 1	1,010,000	13,850.95	139,894,666	13,902.09	140,411,202	1.000	2018/11/25	3.44
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 4.25	900,000	15,528.74	139,758,671	15,516.42	139,647,818	4.250	2018/10/25	3.42
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75	1,080,000	12,522.34	135,241,298	12,853.22	138,814,783	2.750	2024/2/15	3.40
ベルギー	国債証券	BELGIAN 0318 3.75	780,000	16,039.89	125,111,181	16,151.28	125,980,009	3.750	2020/9/28	3.09
ベルギー	国債証券	BELGIAN 0329 1.25	900,000	13,943.60	125,492,418	13,968.10	125,712,918	1.250	2018/6/22	3.08
ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 4.75	530,000	21,568.46	114,312,889	22,936.05	121,561,085	4.750	2034/7/4	2.98
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.625	820,000	12,195.45	100,002,731	12,170.51	99,798,195	2.625	2016/4/30	2.45
イタリア	国債証券	BTPS 5	440,000	17,208.66	75,718,137	18,707.72	82,313,976	5.000	2034/8/1	2.02
アイルランド	国債証券	IRISH GOVT 5	400,000	16,801.27	67,205,082	16,719.60	66,878,415	5.000	2020/10/18	1.64
イタリア	国債証券	BTPS 4.5	400,000	16,137.22	64,548,903	16,552.65	66,210,622	4.500	2023/5/1	1.62
イギリス	国債証券	TREASURY 4.25	260,000	23,213.35	60,354,731	24,736.84	64,315,800	4.250	2036/3/7	1.58
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 4	300,000	19,168.93	57,506,815	20,605.87	61,817,617	4.000	2038/10/25	1.51
イギリス	国債証券	TREASURY 1.75	300,000	18,248.15	54,744,479	18,462.10	55,386,323	1.750	2019/7/22	1.36
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1	470,000	11,558.93	54,327,006	11,699.35	54,986,989	1.000	2019/8/31	1.35
アメリカ	社債券	GEN ELEC CAP CRP 2.3	400,000	12,148.21	48,592,851	12,150.11	48,600,466	2.300	2017/4/27	1.19
アメリカ	社債券	MORGAN STANLEY 2.125	400,000	11,886.18	47,544,730	11,901.43	47,605,747	2.125	2018/4/25	1.17
アメリカ	社債券	BANK OF AMER CRP 2	400,000	11,864.23	47,456,941	11,871.36	47,485,463	2.000	2018/1/11	1.16
アメリカ	社債券	JPMORGAN CHASE 1.8	400,000	11,864.85	47,459,401	11,832.79	47,331,171	1.800	2018/1/25	1.16
イギリス	国債証券	TREASURY 4.25	160,000	25,739.72	41,183,564	28,541.19	45,665,917	4.250	2055/12/7	1.12
イギリス	国債証券	TREASURY 8	170,000	25,051.52	42,587,597	25,386.53	43,157,109	8.000	2021/6/7	1.06
イギリス	国債証券	TREASURY 4.75	230,000	18,392.93	42,303,742	18,305.74	42,103,219	4.750	2015/9/7	1.03
カナダ	地方債証券	ONTARIO PROVINCE 3.15	400,000	9,917.26	39,669,051	10,328.03	41,312,150	3.150	2022/6/2	1.01

ロ 種類別の投資比率

平成27年 1月30日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	89.76
地方債証券	1.96
社債券	4.68
合計	96.40

②投資不動産物件
外国債券マザーファンド(A号)
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
外国債券マザーファンド(A号)

平成27年 1月30日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	1,010,000.00	119,753,416	119,361,800	2.92
	メキシコペソ	買建	1,166,992.00	9,320,459	9,312,596	0.22
	ユーロ	買建	49,410.00	6,604,684	6,615,010	0.16
	スイスフラン	買建	130,000.00	15,986,100	16,711,500	0.40
	デンマーククローネ	買建	1,520,000.00	27,679,580	27,360,000	0.67
	ユーロ	売建	620,000.00	84,822,976	82,993,200	△2.03
	英ポンド	売建	94,186.00	16,751,281	16,789,596	△0.41
	ノルウェークローネ	売建	790,000.00	12,099,636	11,905,300	△0.29
	ポーランドズロチ	売建	820,000.00	26,791,860	26,026,800	△0.63
	オーストラリアドル	売建	420,000.00	39,550,560	38,530,800	△0.94

(注)わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。