有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2021/12/16-2022/12/15)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・DC外国債券アクティブ

	設定口数(口)	解約口数(口)
第13期	224,177,093	168,771,451
第14期	221,714,304	136,765,291
第15期	228,982,974	192,655,966
第16期	215,861,092	131,126,068
第17期	210,586,258	175,058,375
第18期	238,706,971	178,930,147
第19期	336,313,369	161,232,024
第20期	286,619,275	194,679,865
第21期	307,988,619	252,381,840
第22期	311,678,531	230,100,205

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
外国債券マザーファンド(A号)

2022年12月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	2,485,583,290	43.58
	スペイン	1,091,541,055	19.14
	フランス	507,444,925	8.90
	イギリス	370,577,616	6.50
	イタリア	156,558,327	2.74
	中国	104,634,552	1.83
	オーストラリア	92,417,018	1.62
	カナダ	73,394,476	1.29
	ドイツ	63,829,255	1.12
	ベルギー	45,954,379	0.81
	メキシコ	42,697,874	0.75
	アイルランド	39,833,693	0.70
	シンガポール	29,302,092	0.51
	イスラエル	24,113,719	0.42
	ポーランド	19,909,318	0.35
	マレーシア	18,738,795	0.33
	スウェーデン	13,111,637	0.23
	ノルウェー	12,573,327	0.22
	小計	5,192,215,348	91.03
地方債証券	カナダ	32,788,725	0.57
特殊債券	日本	64,670,888	1.13
社債券	日本	312,563,026	5.48
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	101,439,751	1.79
合計(純資産総額)		5,703,677,738	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	361,270,170	6.33
為替予約取引	売建	-	327,594,149	△5.74

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
外国債券マザーファンド(A号)
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2022年12月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,380,000	13,653.91	461,502,104	13,598.66	459,634,785	0.250	2024/07/30	8.06
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,980,000	12,366.98	368,535,899	12,299.03	366,511,216	1.625	2026/02/15	6.43
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,860,000	8,830.98	340,875,675	8,393.94	324,006,026	1.125	2040/05/15	5.68
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,790,000	12,431.20	222,518,539	12,402.94	222,012,593	1.125	2025/02/28	3.89
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	1,290,000	16,575.47	213,823,614	15,487.15	199,784,174	4.000	2038/10/25	3.50
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,280,000	14,400.80	184,330,203	14,357.22	183,772,472	4.400	2023/10/31	3.22
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,420,000	12,685.19	180,129,713	12,510.29	177,646,153	2.750	2028/02/15	3.11
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,400,000	12,498.61	174,980,608	12,375.20	173,252,854	2.250	2027/02/15	3.04
日本	社債券	MITSUBISHI UFJ FIN GRP	1,220,000	13,245.85	161,599,352	13,197.55	161,010,058	5.063	2025/09/12	2.82
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,400,000	11,687.95	163,631,308	11,498.19	160,974,654	1.375	2028/10/31	2.82
日本	社債券	MIZUHO FINANCIAL GROUP	1,170,000	12,928.43	151,262,633	12,953.25	151,552,967	1.241	2024/07/10	2.66
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,270,000	11,522.08	146,330,360	11,399.73	144,776,522	0.500	2027/05/31	2.54
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,320,000	11,133.26	146,959,092	10,848.23	143,196,570	1.375	2031/11/15	2.51
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,060,000	13,129.97	139,177,705	12,921.59	136,968,820	0.000	2026/01/31	2.40
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,030,000	12,598.14	129,760,840	12,371.62	127,427,696	2.750	2029/05/31	2.23
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	950,000	12,533.91	119,072,174	12,504.85	118,796,092	1.500	2025/02/15	2.08
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	1,100,000	11,342.50	124,767,485	10,749.88	118,248,689	0.000	2032/05/25	2.07
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	800,000	13,344.87	106,758,920	13,185.57	105,484,559	0.000	2025/05/31	1.85
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	790,000	12,664.17	100,046,936	12,657.32	99,992,860	0.125	2024/01/15	1.75
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	720,000	11,536.31	83,061,450	10,968.73	78,974,891	0.000	2031/11/25	1.38
イギリス	国債証券	UK GILT	520,000	14,918.08	77,574,016	14,868.80	77,317,760	0.250	2025/01/31	1.36
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	500,000	13,765.17	68,825,862	13,305.11	66,525,560	2.800	2028/12/01	1.17
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	580,000	11,859.85	68,787,156	11,329.91	65,713,465	0.000	2030/11/25	1.15
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	540,000	12,457.61	67,271,097	12,129.58	65,499,711	2.750	2032/08/15	1.15
日本	特殊債券	DEVELOPMENT BK OF JAPAN	500,000	13,088.95	65,444,729	12,934.18	64,670,888	0.010	2025/09/09	1.13
イギリス	国債証券	UK GILT	420,000	14,691.68	61,705,056	14,192.48	59,608,416	3.250	2044/01/22	1.05
イギリス	国債証券	UK GILT	340,000	17,608.48	59,868,832	16,976.48	57,720,032	4.500	2042/12/07	1.01
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	430,000	13,428.76	57,743,654	13,314.59	57,252,739	0.000	2024/12/15	1.00
カナダ	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	640,000	9,024.28	57,755,413	8,880.09	56,832,584	1.000	2027/06/01	1.00
イギリス	国債証券	UK GILT	360,000	15,863.12	57,107,232	15,417.44	55,502,784	3.750	2052/07/22	0.97

ロ 種類別投資比率

2022年12月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	91.03
地方債証券	0.57
特殊債券	1.13
社債券	5.48
合 計	98.22

②投資不動産物件
外国債券マザーファンド(A号)
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
外国債券マザーファンド(A号)

2022年12月30日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	851,000.00	114,400,266	111,843,663	1.96
	オフショア・人民元	買建	5,274,000.00	102,820,849	99,822,052	1.75
	ユーロ	買建	636,000.00	91,419,408	89,491,560	1.57
	デンマーク・クローネ	買建	1,400,000.00	26,898,690	26,502,000	0.46
	ニュージーランド・ドル	買建	142,000.00	12,174,725	11,802,330	0.21
	カナダ・ドル	買建	90,000.00	8,891,487	8,721,450	0.15
	オーストラリア・ドル	買建	87,000.00	7,906,895	7,734,300	0.14
	メキシコ・ペソ	買建	738,000.00	4,973,470	4,900,615	0.09
	ノルウェー・クローネ	買建	34,000.00	459,652	452,200	0.01
	ユーロ	売建	1,039,000.00	148,551,892	146,197,690	△2.56
	イギリス・ポンド	売建	700,000.00	115,447,223	111,002,500	△1.95
	アメリカ・ドル	売建	487,000.00	65,466,063	63,933,360	△1.12
	イスラエル・シュケル	売建	132,000.00	5,230,896	4,947,399	△0.09
	スウェーデン・クローナ	売建	120,000.00	1,569,108	1,513,200	△0.03

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。