有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年12月16日-平成27年12月15日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・DC外国債券アクティブ

	設定口数(口)	解約口数(口)
第6期	206,100,564	36,594,985
第7期	230,024,519	55,401,543
第8期	234,865,446	101,873,885
第9期	236,355,348	74,146,036
第10期	261,564,255	144,903,026
第11期	321,227,117	145,105,772
第12期	240,109,563	116,984,792
第13期	224,177,093	168,771,451
第14期	221,714,304	136,765,291
第15期	228,982,974	192,655,966

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
外国債券マザーファンド(A号)

平成28年 1月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	1,476,526,574	37.90
	フランス	610,886,819	15.68
	ベルギー	483,381,205	12.41
	イギリス	310,570,606	7.97
	ドイツ	178,012,106	4.57
	アイルランド	138,352,252	3.55
	イタリア	135,171,316	3.47
	スペイン	42,465,534	1.09
	カナダ	41,617,239	1.07
	メキシコ	34,321,552	0.88
	シンガポール	27,014,019	0.69
	オーストラリア	21,698,791	0.56
	ポーランド	21,437,897	0.55
	スウェーデン	19,029,676	0.49
	ノルウェー	11,111,410	0.29
	小計	3,551,596,996	91.16
地方債証券	オーストラリア	35,572,884	0.91
	カナダ	26,082,477	0.67
	小計	61,655,361	1.58
社債券	アメリカ	145,697,229	3.74
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	137,138,578	3.52
合計(純資産総額)		3,896,088,164	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	167,619,900	4.30
	売建	―	166,168,200	△4.26

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
外国債券マザーファンド(A号)

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成28年 1月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.625	4,190,000	12,172.66	510,034,638	12,154.98	509,294,055	2.625	2016/4/30	13.07
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.125	2,250,000	12,279.63	276,291,821	12,474.16	280,668,637	2.125	2021/8/15	7.20
ベルギー	国債証券	BELGIAN 0318 3.75	1,790,000	15,585.88	278,987,304	15,616.28	279,531,448	3.750	2020/9/28	7.17
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 2.5	1,530,000	14,789.55	226,280,248	14,841.36	227,072,950	2.500	2020/10/25	5.83
ベルギー	国債証券	BELGIAN 0325 4.25	1,070,000	16,676.54	178,439,083	16,772.37	179,464,392	4.250	2022/9/28	4.61
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.75	1,110,000	14,033.00	155,766,378	14,461.90	160,527,164	3.750	2041/8/15	4.12
ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 4.75	720,000	21,199.54	152,636,696	21,854.97	157,355,786	4.750	2034/7/4	4.04
アイルランド	国債証券	IRISH GOVT 5	850,000	16,293.65	138,496,053	16,276.73	138,352,252	5.000	2020/10/18	3.55
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.625	1,050,000	11,783.88	123,730,747	12,017.12	126,179,780	1.625	2022/11/15	3.24
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3.25	750,000	15,569.22	116,769,222	15,645.35	117,340,196	3.250	2021/10/25	3.01
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 5.5	560,000	20,124.86	112,699,244	20,369.77	114,070,746	5.500	2029/4/25	2.93
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 1.75	690,000	14,448.16	99,692,328	14,596.85	100,718,298	1.750	2023/5/25	2.59
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2	770,000	11,911.78	91,720,752	12,100.22	93,171,694	2.000	2025/8/15	2.39
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.625	720,000	12,162.07	87,566,916	12,223.92	88,012,246	1.625	2020/11/30	2.26
イタリア	国債証券	BTPS 5	440,000	18,515.95	81,470,223	18,803.82	82,736,834	5.000	2034/8/1	2.12
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2	640,000	12,278.53	78,582,638	12,411.83	79,435,764	2.000	2021/2/28	2.04
イギリス	国債証券	TREASURY 2.75	410,000	18,779.75	76,996,989	19,027.26	78,011,783	2.750	2024/9/7	2.00
イタリア	国債証券	BTPS 4.5	320,000	16,272.50	52,072,019	16,385.77	52,434,482	4.500	2023/5/1	1.35
アメリカ	社債券	GEN ELEC CAP CRP 2.3	400,000	12,260.23	49,040,923	12,263.31	49,053,252	2.300	2017/4/27	1.26
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.875	400,000	12,043.56	48,174,250	12,090.77	48,363,109	0.875	2018/1/15	1.24
アメリカ	社債券	MORGAN STANLEY 2.125	400,000	12,096.21	48,384,841	12,088.57	48,354,285	2.125	2018/4/25	1.24
アメリカ	社債券	JPMORGAN CHASE 1.8	400,000	12,065.73	48,262,956	12,072.42	48,289,692	1.800	2018/1/25	1.24
イギリス	国債証券	TREASURY 4.5	190,000	24,174.06	45,930,717	24,567.96	46,679,134	4.500	2042/12/7	1.20
イギリス	国債証券	TREASURY 4.25	200,000	22,409.62	44,819,246	22,797.17	45,594,340	4.250	2036/3/7	1.17
イギリス	国債証券	TREASURY 4.25	160,000	25,792.84	41,268,559	26,494.24	42,390,793	4.250	2055/12/7	1.09
イギリス	国債証券	TREASURY 8	170,000	23,532.44	40,005,160	23,572.54	40,073,321	8.000	2021/6/7	1.03
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.375	230,000	15,428.86	35,486,393	15,834.91	36,420,302	4.375	2038/2/15	0.93
オーストラリア	地方債証券	NSWTC-DOMESTIC 3.5	400,000	8,855.10	35,420,409	8,893.22	35,572,884	3.500	2019/3/20	0.91
メキシコ	国債証券	MEXICAN BONOS 8	4,700,000	730.80	34,348,065	730.24	34,321,552	8.000	2020/6/11	0.88
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 6.125	200,000	16,841.53	33,683,069	17,153.15	34,306,305	6.125	2027/11/15	0.88

ロ 種類別の投資比率

平成28年 1月29日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	91.16
地方債証券	1.58
社債券	3.74
合計	96.48

②投資不動産物件
外国債券マザーファンド(A号)
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
外国債券マザーファンド(A号)

平成28年 1月29日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	740,000.00	87,590,470	89,347,600	2.29
	スイスフラン	買建	120,000.00	14,791,200	14,317,200	0.36
	デンマーククローネ	買建	1,490,000.00	26,641,200	26,387,900	0.67
	オーストラリアドル	買建	440,000.00	36,374,360	37,567,200	0.96
	ユーロ	売建	870,000.00	111,866,625	114,996,600	△2.95
	ポーランドズロチ	売建	730,000.00	22,348,220	21,586,100	△0.55
	シンガポールドル	売建	350,000.00	29,220,100	29,585,500	△0.75

(注)わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。