有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年12月17日-令和2年12月15日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・DC外国債券アクティブ

	設定口数(口)	解約口数(口)
第11期	321,227,117	145,105,772
第12期	240,109,563	116,984,792
第13期	224,177,093	168,771,451
第14期	221,714,304	136,765,291
第15期	228,982,974	192,655,966
第16期	215,861,092	131,126,068
第17期	210,586,258	175,058,375
第18期	238,706,971	178,930,147
第19期	336,313,369	161,232,024
第20期	286,619,275	194,679,865

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
外国債券マザーファンド(A号)

2020年12月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	2,155,714,896	39.62
	フランス	1,099,033,013	20.20
	スペイン	469,873,180	8.64
	ドイツ	382,511,990	7.03
	イギリス	354,503,794	6.52
	イタリア	199,424,041	3.67
	オーストラリア	146,910,140	2.70
	ベルギー	67,149,263	1.23
	カナダ	53,400,048	0.98
	アイルランド	43,441,465	0.80
	メキシコ	40,730,341	0.75
	ポーランド	35,538,964	0.65
	シンガポール	22,831,576	0.42
	マレーシア	17,003,106	0.31
	スウェーデン	14,758,185	0.27
	ノルウェー	9,114,797	0.17
	小計	5,111,938,799	93.95
地方債証券	カナダ	51,746,396	0.95
社債券	アメリカ	133,881,800	2.46
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	143,303,603	2.64
合計(純資産総額)		5,440,870,598	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	27,840,400	0.51
	売建	―	28,146,700	△0.51

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
外国債券マザーファンド(A号)

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2020年12月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.875	6,670,000	11,155.35	744,062,470	11,144.03	743,307,405	2.875	2023/10/31	13.66
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 0.5	3,220,000	13,389.03	431,126,948	13,361.74	430,248,073	0.500	2025/5/25	7.91
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.875	2,420,000	11,630.00	281,446,094	11,613.83	281,054,735	2.875	2025/11/30	5.17
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.125	2,550,000	10,349.19	263,904,380	10,350.00	263,925,000	0.125	2022/5/31	4.85
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 0	1,800,000	13,210.29	237,785,221	13,171.82	237,092,836	0.000	2029/11/25	4.36
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.125	2,250,000	9,859.18	221,831,630	9,779.13	220,030,487	1.125	2040/5/15	4.04
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.625	2,120,000	10,133.29	214,825,894	10,092.86	213,968,784	0.625	2030/5/15	3.93
スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 1.6	1,470,000	13,887.69	204,149,121	13,865.98	203,830,006	1.600	2025/4/30	3.75
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3	1,390,000	13,509.98	187,788,783	13,399.20	186,248,978	3.000	2045/11/15	3.42
ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 2.5	790,000	22,133.47	174,854,482	21,933.15	173,271,897	2.500	2046/8/15	3.18
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 4	660,000	21,992.31	145,149,247	21,875.38	144,377,569	4.000	2038/10/25	2.65
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.375	760,000	15,456.26	117,467,648	15,344.68	116,619,595	4.375	2038/2/15	2.14
スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 1.5	810,000	14,214.97	115,141,276	14,185.52	114,902,712	1.500	2027/4/30	2.11
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 1	810,000	14,043.20	113,749,992	14,004.61	113,437,391	1.000	2027/5/25	2.08
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 2.75	1,240,000	9,042.15	112,122,779	9,024.81	111,907,703	2.750	2027/11/21	2.06
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 0	830,000	13,007.93	107,965,834	12,994.98	107,858,358	0.000	2024/3/25	1.98
ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 1	790,000	13,559.65	107,121,286	13,526.01	106,855,516	1.000	2024/8/15	1.96
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25	800,000	11,484.45	91,875,656	11,466.66	91,733,344	2.250	2027/8/15	1.69
イタリア	国債証券	BTPS 2.8	500,000	15,186.39	75,931,969	15,159.35	75,796,767	2.800	2028/12/1	1.39
イギリス	国債証券	UK TSY GILT 1.75	450,000	16,533.29	74,399,830	16,520.99	74,344,461	1.750	2037/9/7	1.37
ベルギー	国債証券	BELGIAN 0320 4.25	290,000	23,296.72	67,560,492	23,154.91	67,149,263	4.250	2041/3/28	1.23
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 1.5	390,000	17,089.12	66,647,569	16,927.89	66,018,786	1.500	2050/5/25	1.21
スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 2.7	330,000	18,856.89	62,227,767	18,670.91	61,614,027	2.700	2048/10/31	1.13
イギリス	国債証券	UK TSY GILT 1.75	320,000	18,768.87	60,060,408	18,668.34	59,738,710	1.750	2057/7/22	1.10
スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 4.7	250,000	22,936.18	57,340,459	22,759.46	56,898,673	4.700	2041/7/30	1.05
カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 1	640,000	8,333.81	53,336,419	8,343.75	53,400,048	1.000	2027/6/1	0.98
カナダ	地方債証券	ONTARIO PROVINCE 2.05	600,000	8,583.01	51,498,086	8,624.39	51,746,396	2.050	2030/6/2	0.95
イギリス	国債証券	UK TSY GILT 0.5	320,000	14,113.43	45,162,978	14,124.61	45,198,772	0.500	2022/7/22	0.83
イタリア	国債証券	BTPS 5	230,000	19,556.01	44,978,830	19,534.68	44,929,776	5.000	2034/8/1	0.83
アメリカ	社債券	IBM CORP 3	400,000	11,208.54	44,834,163	11,211.24	44,844,990	3.000	2024/5/15	0.82

ロ 種類別の投資比率

2020年12月30日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	93.95
地方債証券	0.95
社債券	2.46
合計	97.37

②投資不動産物件
外国債券マザーファンド(A号)
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
外国債券マザーファンド(A号)

2020年12月30日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	デンマーククローネ	買建	1,630,000.00	27,758,900	27,840,400	0.51
	米ドル	売建	260,000.00	27,029,600	26,876,200	△0.49
	ユーロ	売建	10,000.00	1,267,100	1,270,500	△0.02

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。