有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/12/16-2024/12/16)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・DC外国債券アクティブ

	設定口数(口)	解約口数(口)
第15期	228,982,974	192,655,966
第16期	215,861,092	131,126,068
第17期	210,586,258	175,058,375
第18期	238,706,971	178,930,147
第19期	336,313,369	161,232,024
第20期	286,619,275	194,679,865
第21期	307,988,619	252,381,840
第22期	311,678,531	230,100,205
第23期	305,836,343	234,828,777
第24期	1,118,353,206	363,415,707

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
外国債券マザーファンド(A号)

2024年12月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	3,549,294,327	39.29
	スペイン	1,104,512,778	12.23
	中国	840,719,103	9.31
	フランス	648,031,288	7.17
	ドイツ	630,250,042	6.98
	イギリス	463,628,812	5.13
	イタリア	325,033,637	3.60
	カナダ	148,863,520	1.65
	オーストラリア	98,417,634	1.09
	ベルギー	53,355,099	0.59
	メキシコ	46,055,907	0.51
	シンガポール	34,919,794	0.39
	アイルランド	19,006,304	0.21
	イスラエル	12,787,732	0.14
	小計	7,974,875,977	88.29
地方債証券	カナダ	39,033,816	0.43
社債券	日本	354,414,902	3.92
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	664,378,479	7.36
合計(純資産総額)		9,032,703,174	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	2,215,558,767	24.53
為替予約取引	売建	-	1,659,386,541	△18.37

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
外国債券マザーファンド(A号)
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2024年12月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,890,000	15,912.43	778,117,996	15,871.31	776,106,895	4.500	2027/05/15	8.59
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,610,000	15,126.44	546,064,377	15,066.80	543,911,594	2.750	2028/02/15	6.02
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	18,890,000	2,287.25	432,060,903	2,289.63	432,511,022	2.750	2029/06/15	4.79
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,200,000	15,643.92	344,166,215	15,652.39	344,352,481	3.000	2025/10/31	3.81
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,920,000	17,227.54	330,768,829	17,150.53	329,290,090	3.500	2029/05/31	3.65
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,780,000	9,738.83	270,739,369	9,455.53	262,863,618	1.125	2040/05/15	2.91
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,570,000	16,227.14	254,766,074	16,209.33	254,486,435	1.500	2027/04/30	2.82
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,730,000	14,449.27	249,972,344	14,429.18	249,624,807	0.500	2027/05/31	2.76
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,370,000	16,637.79	227,937,713	16,289.48	223,165,851	3.450	2043/07/30	2.47
ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,300,000	16,731.30	217,506,885	16,438.40	213,699,213	2.600	2041/05/15	2.37
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,300,000	15,352.00	199,576,022	15,095.91	196,246,807	4.000	2034/02/15	2.17
ドイツ	国債証券	BUNDESOBLIGATION	1,150,000	16,813.43	193,354,434	16,727.51	192,366,316	2.500	2029/10/11	2.13
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	1,320,000	14,567.55	192,291,640	14,493.33	191,312,015	0.000	2029/11/25	2.12
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,070,000	15,809.93	169,166,281	15,687.82	167,859,651	4.250	2029/06/30	1.86
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,070,000	15,644.63	167,397,591	15,454.66	165,364,867	4.125	2031/07/31	1.83
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,070,000	15,432.36	165,126,221	15,022.67	160,742,579	4.500	2044/02/15	1.78
イギリス	国債証券	UK TSY GILT	1,290,000	12,760.96	164,616,427	12,396.76	159,918,162	1.125	2039/01/31	1.77
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,330,000	12,173.53	161,907,986	11,827.59	157,306,988	3.000	2045/11/15	1.74
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	910,000	15,501.33	141,062,062	15,319.91	139,411,213	2.000	2032/11/25	1.54
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	720,000	17,027.66	122,599,153	16,891.93	121,621,903	3.500	2031/02/15	1.35
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	4,850,000	2,245.94	108,927,939	2,253.00	109,270,440	2.280	2031/03/25	1.21
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	710,000	15,343.50	108,938,829	15,247.51	108,257,347	1.250	2030/10/31	1.20
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	850,000	11,992.57	101,936,886	11,636.67	98,911,693	3.000	2047/05/15	1.10
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	720,000	13,667.75	98,407,764	13,552.30	97,576,567	0.000	2031/11/25	1.08
ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	590,000	16,467.43	97,157,818	16,276.12	96,029,106	2.200	2034/02/15	1.06
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	3,960,000	2,351.84	93,132,998	2,363.48	93,593,649	2.880	2033/02/25	1.04
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	900,000	10,480.53	94,324,790	10,158.00	91,422,029	2.250	2046/08/15	1.01
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	3,790,000	2,317.38	87,828,657	2,325.35	88,130,784	2.670	2033/05/25	0.98
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	500,000	16,668.63	83,343,146	16,614.37	83,071,853	2.800	2028/12/01	0.92
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	2,820,000	2,887.27	81,420,957	2,898.06	81,725,172	3.720	2051/04/12	0.90

ロ 種類別投資比率

2024年12月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	88.29
地方債証券	0.43
社債券	3.92
合 計	92.64

②投資不動産物件
外国債券マザーファンド(A号)
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
外国債券マザーファンド(A号)

2024年12月30日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	7,504,000.00	1,122,767,700	1,176,559,664	13.03
	ユーロ	買建	1,978,000.00	314,782,535	324,414,944	3.59
	オフショア・人民元	買建	12,131,000.00	252,329,659	261,116,135	2.89
	オーストラリア・ドル	買建	1,161,000.00	112,109,039	113,357,021	1.25
	イギリス・ポンド	買建	538,000.00	102,957,113	106,069,659	1.17
	メキシコ・ペソ	買建	8,147,000.00	59,809,022	61,878,093	0.69
	シンガポール・ドル	買建	363,000.00	40,171,249	42,046,653	0.47
	ポーランド・ズロチ	買建	1,039,000.00	37,549,470	39,604,602	0.44
	カナダ・ドル	買建	183,000.00	19,362,375	19,967,313	0.22
	デンマーク・クローネ	買建	828,000.00	17,395,377	18,222,127	0.20
	スウェーデン・クローナ	買建	1,030,000.00	13,935,858	14,746,922	0.16
	ノルウェー・クローネ	買建	1,064,000.00	14,240,544	14,703,416	0.16
	ニュージーランド・ドル	買建	142,000.00	12,335,478	12,560,865	0.14
	イスラエル・シュケル	買建	242,000.00	9,944,983	10,311,353	0.11
	ユーロ	売建	3,449,000.00	543,029,473	565,676,008	△6.26
	アメリカ・ドル	売建	3,118,000.00	468,742,894	488,874,338	△5.41
	オーストラリア・ドル	売建	2,187,000.00	209,436,866	213,532,993	△2.36
	オフショア・人民元	売建	9,511,000.00	195,182,283	204,721,421	△2.27
	イギリス・ポンド	売建	535,000.00	100,475,782	105,478,192	△1.17
	メキシコ・ペソ	売建	5,837,000.00	43,528,026	44,333,182	△0.49
	カナダ・ドル	売建	337,000.00	35,409,334	36,770,407	△0.41

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。