有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/12/16-2023/12/15)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・DC外国債券アクティブ

	設定口数(口)	解約口数(口)
第14期	221,714,304	136,765,291
第15期	228,982,974	192,655,966
第16期	215,861,092	131,126,068
第17期	210,586,258	175,058,375
第18期	238,706,971	178,930,147
第19期	336,313,369	161,232,024
第20期	286,619,275	194,679,865
第21期	307,988,619	252,381,840
第22期	311,678,531	230,100,205
第23期	305,836,343	234,828,777

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
外国債券マザーファンド(A号)

2023年12月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	2,742,356,673	41.12
	フランス	1,118,075,174	16.76
	スペイン	877,976,787	13.16
	イギリス	596,890,454	8.95
	中国	164,493,549	2.47
	イタリア	118,463,546	1.78
	カナダ	82,607,636	1.24
	オーストラリア	76,262,387	1.14
	ベルギー	53,973,783	0.81
	メキシコ	53,139,884	0.80
	アイルランド	46,337,594	0.69
	シンガポール	32,511,625	0.49
	ポーランド	25,108,138	0.38
	ドイツ	21,528,708	0.32
	マレーシア	19,197,636	0.29
	スウェーデン	14,725,056	0.22
	イスラエル	11,751,313	0.18
	小計	6,055,399,943	90.79
地方債証券	カナダ	37,181,394	0.56
特殊債券	日本	74,707,417	1.12
社債券	日本	240,368,420	3.60
	アメリカ	131,599,092	1.97
	小計	371,967,512	5.58
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	130,333,952	1.95
合計(純資産総額)		6,669,590,218	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	438,244,728	6.57
為替予約取引	売建	-	414,503,795	△6.21

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
外国債券マザーファンド(A号)
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2023年12月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,740,000	13,520.94	505,683,064	13,558.81	507,099,350	2.750	2028/02/15	7.60
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,110,000	11,750.47	482,944,467	11,810.33	485,404,395	1.375	2031/11/15	7.28
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	2,450,000	13,649.96	334,423,949	13,847.77	339,270,394	0.000	2029/11/25	5.09
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	2,440,000	12,733.32	310,692,984	12,958.47	316,186,716	0.000	2032/05/25	4.74
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,280,000	13,406.20	305,661,293	13,433.85	306,291,869	1.625	2026/02/15	4.59
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,780,000	9,077.12	252,343,936	9,218.38	256,271,038	1.125	2040/05/15	3.84
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,680,000	15,121.23	254,036,643	15,234.51	255,939,806	1.500	2027/04/30	3.84
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,680,000	12,585.43	211,435,171	12,621.74	212,045,154	0.500	2027/05/31	3.18
イギリス	国債証券	UK GILT	1,100,000	17,806.19	195,868,141	17,919.12	197,110,316	3.500	2025/10/22	2.96
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,530,000	12,585.14	192,552,691	12,621.74	193,112,551	1.375	2028/10/31	2.90
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,210,000	15,411.59	186,480,197	15,443.48	186,866,131	1.600	2025/04/30	2.80
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	1,180,000	15,012.50	177,147,520	15,250.38	179,954,500	2.000	2032/11/25	2.70
イギリス	国債証券	UK GILT	990,000	17,337.69	171,643,145	17,758.13	175,805,524	3.250	2033/01/31	2.64
日本	社債券	MITSUBISHI UFJ FIN GRP	1,220,000	14,130.38	172,390,649	14,134.21	172,437,367	5.063	2025/09/12	2.59
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,090,000	15,377.81	167,618,082	15,805.02	172,274,663	3.450	2043/07/30	2.58
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,330,000	11,675.73	155,287,199	11,780.97	156,686,862	3.000	2045/11/15	2.35
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,200,000	11,432.68	137,192,156	11,732.46	140,789,575	0.850	2037/07/30	2.11
アメリカ	社債券	JPMORGAN CHASE & CO	950,000	13,826.86	131,355,216	13,852.54	131,599,092	0.969	2025/06/23	1.97
イギリス	国債証券	UK TSY GILT	1,060,000	11,984.87	127,039,577	12,380.19	131,230,052	1.125	2039/01/31	1.97
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	4,700,000	2,263.94	106,404,967	2,296.47	107,934,215	3.720	2051/04/12	1.62
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	790,000	13,362.94	105,567,217	13,405.06	105,899,993	2.750	2029/05/31	1.59
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	570,000	17,805.15	101,489,370	18,192.30	103,696,089	4.000	2038/10/25	1.55
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	760,000	13,431.73	102,081,121	13,460.80	102,302,092	2.250	2027/02/15	1.53
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	720,000	12,922.33	93,040,807	13,143.09	94,630,233	0.000	2031/11/25	1.42
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	900,000	10,091.20	90,820,840	10,183.68	91,653,098	2.250	2046/08/15	1.37
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	620,000	13,846.15	85,846,153	13,891.54	86,127,543	3.500	2030/01/31	1.29
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	580,000	14,390.07	83,462,416	14,478.72	83,976,550	4.125	2053/08/15	1.26
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	500,000	15,489.36	77,446,804	15,654.65	78,273,256	2.800	2028/12/01	1.17
日本	特殊債券	DEVELOPMENT BK OF JAPAN	500,000	14,880.68	74,403,390	14,941.48	74,707,417	0.010	2025/09/09	1.12
日本	社債券	MIZUHO FINANCIAL GROUP	680,000	9,889.04	67,245,494	9,989.86	67,931,053	6.025	2029/08/28	1.02

ロ 種類別投資比率

2023年12月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	90.79
地方債証券	0.56
特殊債券	1.12
社債券	5.58
合 計	98.05

②投資不動産物件
外国債券マザーファンド(A号)
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
外国債券マザーファンド(A号)

2023年12月29日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	オフショア・人民元	買建	12,987,000.00	257,894,479	256,943,898	3.85
	アメリカ・ドル	買建	743,000.00	103,975,476	104,124,763	1.56
	デンマーク・クローネ	買建	1,400,000.00	28,781,592	29,268,680	0.44
	カナダ・ドル	買建	144,000.00	15,048,021	15,275,174	0.23
	ノルウェー・クローネ	買建	1,064,000.00	13,887,189	14,657,557	0.22
	ニュージーランド・ドル	買建	142,000.00	12,381,758	12,616,998	0.19
	イギリス・ポンド	買建	30,000.00	5,347,839	5,357,658	0.08
	イギリス・ポンド	売建	1,390,000.00	247,011,797	248,238,153	△3.72
	ユーロ	売建	908,000.00	139,414,871	141,397,210	△2.12
	オーストラリア・ドル	売建	123,000.00	11,515,494	11,808,762	△0.18
	イスラエル・シュケル	売建	285,000.00	10,956,465	11,025,196	△0.17
	スウェーデン・クローナ	売建	120,000.00	1,640,971	1,692,708	△0.03
	メキシコ・ペソ	売建	42,000.00	334,371	341,766	△0.01

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。