有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年12月16日-平成30年12月17日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・DC外国債券アクティブ

	設定口数(口)	解約口数(口)
第9期	236,355,348	74,146,036
第10期	261,564,255	144,903,026
第11期	321,227,117	145,105,772
第12期	240,109,563	116,984,792
第13期	224,177,093	168,771,451
第14期	221,714,304	136,765,291
第15期	228,982,974	192,655,966
第16期	215,861,092	131,126,068
第17期	210,586,258	175,058,375
第18期	238,706,971	178,930,147

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
外国債券マザーファンド(A号)

2018年12月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	1,884,727,097	43.96
	スペイン	626,025,202	14.60
	フランス	548,154,834	12.79
	ドイツ	276,545,624	6.45
	イギリス	267,053,339	6.23
	ベルギー	109,071,309	2.54
	オーストラリア	87,636,297	2.04
	イタリア	75,581,256	1.76
	カナダ	56,950,141	1.33
	メキシコ	30,855,622	0.72
	ポーランド	26,820,455	0.63
	アイルランド	26,704,671	0.62
	シンガポール	17,137,575	0.40
	マレーシア	16,651,030	0.39
	スウェーデン	15,866,263	0.37
	ノルウェー	9,537,284	0.22
	小計	4,075,317,999	95.05
地方債証券	カナダ	27,600,503	0.64
社債券	アメリカ	43,063,046	1.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	141,501,903	3.31
合計(純資産総額)		4,287,483,451	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	23,147,200	0.53
	売建	―	24,131,900	△0.56

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
外国債券マザーファンド(A号)

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2018年12月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.375	6,670,000	10,893.60	726,603,745	10,924.82	728,686,036	1.375	2020/4/30	17.00
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25	3,180,000	10,576.82	336,343,084	10,688.95	339,908,708	2.250	2027/8/15	7.93
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3	2,570,000	10,825.91	278,225,943	11,058.37	284,200,237	3.000	2045/11/15	6.63
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.75	1,830,000	10,888.40	199,257,833	10,930.03	200,019,571	1.750	2020/12/31	4.67
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.875	1,680,000	11,210.13	188,330,231	11,244.82	188,912,981	2.875	2023/10/31	4.41
スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 4	1,260,000	13,462.00	169,621,199	13,448.79	169,454,779	4.000	2020/4/30	3.95
スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 1.5	1,230,000	12,989.56	159,771,588	13,023.59	160,190,231	1.500	2027/4/30	3.74
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 1	1,160,000	13,218.54	153,335,075	13,219.68	153,348,334	1.000	2027/5/25	3.58
ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 1	1,020,000	13,580.87	138,524,895	13,590.27	138,620,754	1.000	2024/8/15	3.23
イギリス	国債証券	UK TSY GILT 3.75	870,000	14,348.69	124,833,613	14,332.53	124,693,083	3.750	2019/9/7	2.91
スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 1.6	880,000	13,367.63	117,635,223	13,407.39	117,985,032	1.600	2025/4/30	2.75
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 5.5	620,000	18,803.74	116,583,232	18,798.41	116,550,161	5.500	2029/4/25	2.72
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 2.25	720,000	13,926.05	100,267,618	13,921.35	100,233,785	2.250	2022/10/25	2.34
ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 2.5	520,000	17,838.54	92,760,444	17,928.97	93,230,649	2.500	2046/8/15	2.17
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.375	580,000	13,316.53	77,235,880	13,563.67	78,669,341	4.375	2038/2/15	1.83
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 4	390,000	18,759.93	73,163,735	18,800.31	73,321,240	4.000	2038/10/25	1.71
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 0	570,000	12,690.98	72,338,603	12,686.28	72,311,819	0.000	2024/3/25	1.69
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 2.75	870,000	8,045.81	69,998,604	8,088.17	70,367,118	2.750	2024/4/21	1.64
スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 5.85	420,000	15,022.32	63,093,752	15,017.75	63,074,550	5.850	2022/1/31	1.47
イギリス	国債証券	UK TSY GILT 1.5	440,000	13,138.90	57,811,201	13,031.31	57,337,795	1.500	2047/7/22	1.34
イギリス	国債証券	UK TSY GILT 1.75	390,000	14,264.13	55,630,125	14,124.65	55,086,165	1.750	2057/7/22	1.28
カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 5.75	480,000	10,906.31	52,350,318	11,015.87	52,876,220	5.750	2029/6/1	1.23
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.75	400,000	12,265.50	49,062,000	12,508.31	50,033,250	3.750	2041/8/15	1.17
ベルギー	国債証券	BELGIAN 0325 4.25	330,000	14,897.98	49,163,364	14,877.92	49,097,146	4.250	2022/9/28	1.15
ベルギー	国債証券	BELGIAN 0320 4.25	250,000	19,158.71	47,896,781	19,070.19	47,675,483	4.250	2041/3/28	1.11
スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 4.7	250,000	17,976.97	44,942,442	18,031.58	45,078,967	4.700	2041/7/30	1.05
アメリカ	社債券	MORGAN STANLEY 2.75	400,000	10,719.51	42,878,045	10,765.76	43,063,046	2.750	2022/5/19	1.00
イタリア	国債証券	BTPS 4.5	280,000	14,115.92	39,524,584	14,214.34	39,800,174	4.500	2023/5/1	0.93
イタリア	国債証券	BTPS 5	230,000	15,266.28	35,112,465	15,556.99	35,781,082	5.000	2034/8/1	0.83
スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 1.15	250,000	12,997.68	32,494,220	13,003.53	32,508,825	1.150	2020/7/30	0.76

ロ 種類別の投資比率

2018年12月28日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	95.05
地方債証券	0.64
社債券	1.00
合計	96.70

②投資不動産物件
外国債券マザーファンド(A号)
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
外国債券マザーファンド(A号)

2018年12月28日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	デンマーククローネ	買建	1,360,000.00	23,364,800	23,147,200	0.53
	ユーロ	売建	190,000.00	24,371,300	24,131,900	△0.56

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。