有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年12月18日-令和1年12月16日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・DC外国債券アクティブ

	設定口数(口)	解約口数(口)
第10期	261,564,255	144,903,026
第11期	321,227,117	145,105,772
第12期	240,109,563	116,984,792
第13期	224,177,093	168,771,451
第14期	221,714,304	136,765,291
第15期	228,982,974	192,655,966
第16期	215,861,092	131,126,068
第17期	210,586,258	175,058,375
第18期	238,706,971	178,930,147
第19期	336,313,369	161,232,024

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
外国債券マザーファンド(A号)

2019年12月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	2,255,990,017	45.57
	フランス	988,041,722	19.96
	スペイン	384,294,116	7.76
	イギリス	311,984,791	6.30
	ドイツ	197,828,748	4.00
	イタリア	141,529,362	2.86
	ベルギー	107,024,022	2.16
	オーストラリア	100,496,776	2.03
	カナダ	91,419,900	1.85
	メキシコ	41,402,461	0.84
	アイルランド	40,939,401	0.83
	ポーランド	27,173,598	0.55
	シンガポール	17,586,515	0.36
	マレーシア	17,081,344	0.35
	スウェーデン	15,334,596	0.31
	ノルウェー	9,288,823	0.19
	小計	4,747,416,192	95.90
社債券	アメリカ	90,038,605	1.82
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	112,670,905	2.28
合計(純資産総額)		4,950,125,702	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	50,737,500	1.02
	売建	―	47,964,400	△0.96

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
外国債券マザーファンド(A号)

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2019年12月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.875	7,580,000	11,447.13	867,692,606	11,450.73	867,965,476	2.875	2023/10/31	17.53
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.125	3,890,000	11,029.44	429,045,505	11,031.32	429,118,445	2.125	2021/5/31	8.67
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 0.5	3,040,000	12,841.57	390,384,011	12,829.81	390,026,389	0.500	2025/5/25	7.88
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.875	2,490,000	11,669.85	290,579,312	11,644.17	289,939,926	2.875	2025/11/30	5.86
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3	2,300,000	12,576.28	289,254,664	12,437.62	286,065,441	3.000	2045/11/15	5.78
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25	1,420,000	11,330.90	160,898,787	11,290.67	160,327,536	2.250	2027/8/15	3.24
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 4	800,000	20,198.51	161,588,107	20,014.58	160,116,646	4.000	2038/10/25	3.23
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 0	1,240,000	12,489.39	154,868,552	12,483.76	154,798,655	0.000	2023/3/25	3.13
スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 1.5	930,000	13,430.50	124,903,711	13,437.12	124,965,250	1.500	2027/4/30	2.52
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 0	980,000	12,510.23	122,600,265	12,508.63	122,584,653	0.000	2024/3/25	2.48
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.375	760,000	14,836.82	112,759,834	14,701.58	111,732,026	4.375	2038/2/15	2.26
ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 1	790,000	13,158.22	103,949,959	13,147.68	103,866,705	1.000	2024/8/15	2.10
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 2.75	1,180,000	8,610.03	101,598,358	8,516.67	100,496,776	2.750	2027/11/21	2.03
カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 1	1,140,000	8,024.73	91,481,988	8,019.28	91,419,900	1.000	2027/6/1	1.85
スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 1.6	650,000	13,327.94	86,631,613	13,331.24	86,653,119	1.600	2025/4/30	1.75
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 1	630,000	13,358.08	84,155,939	13,324.50	83,944,410	1.000	2027/5/25	1.70
イギリス	国債証券	UK TSY GILT 3.75	490,000	15,138.71	74,179,719	15,119.06	74,083,401	3.750	2021/9/7	1.50
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.75	480,000	13,902.13	66,730,257	13,758.33	66,040,029	3.750	2041/8/15	1.33
イタリア	国債証券	BTPS 2.8	450,000	14,051.78	63,233,030	13,913.06	62,608,811	2.800	2028/12/1	1.26
ベルギー	国債証券	BELGIAN 0320 4.25	290,000	21,268.65	61,679,100	21,082.76	61,140,010	4.250	2041/3/28	1.24
イギリス	国債証券	UK TSY GILT 1.75	360,000	15,656.53	56,363,535	15,708.90	56,552,068	1.750	2037/9/7	1.14
スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 4.7	250,000	20,920.88	52,302,217	20,974.55	52,436,398	4.700	2041/7/30	1.06
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 1.5	360,000	14,635.56	52,688,033	14,389.99	51,803,981	1.500	2050/5/25	1.05
スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 5.85	370,000	13,885.00	51,374,528	13,858.53	51,276,594	5.850	2022/1/31	1.04
イギリス	国債証券	UK TSY GILT 1.75	300,000	16,860.47	50,581,435	16,915.28	50,745,863	1.750	2057/7/22	1.03
ベルギー	国債証券	BELGIAN 0325 4.25	330,000	13,922.01	45,942,647	13,904.24	45,884,012	4.250	2022/9/28	0.93
アメリカ	社債券	IBM CORP 3	400,000	11,358.41	45,433,661	11,367.55	45,470,228	3.000	2024/5/15	0.92
アメリカ	社債券	MORGAN STANLEY 2.75	400,000	11,129.32	44,517,310	11,142.09	44,568,377	2.750	2022/5/19	0.90
メキシコ	国債証券	MEXICAN BONOS 5.75	7,500,000	553.12	41,484,087	552.03	41,402,461	5.750	2026/3/5	0.84
スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 2.7	250,000	16,455.16	41,137,903	16,500.99	41,252,478	2.700	2048/10/31	0.83

ロ 種類別の投資比率

2019年12月30日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	95.90
社債券	1.82
合計	97.72

②投資不動産物件
外国債券マザーファンド(A号)
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
外国債券マザーファンド(A号)

2019年12月30日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	メキシコペソ	買建	4,230,000.00	23,814,900	24,153,300	0.48
	デンマーククローネ	買建	1,620,000.00	26,422,200	26,584,200	0.53
	米ドル	売建	440,000.00	47,858,800	47,964,400	△0.96

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。