有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年12月16日-平成29年12月15日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・DC外国債券アクティブ

	設定口数(口)	解約口数(口)
第8期	234,865,446	101,873,885
第9期	236,355,348	74,146,036
第10期	261,564,255	144,903,026
第11期	321,227,117	145,105,772
第12期	240,109,563	116,984,792
第13期	224,177,093	168,771,451
第14期	221,714,304	136,765,291
第15期	228,982,974	192,655,966
第16期	215,861,092	131,126,068
第17期	210,586,258	175,058,375

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
外国債券マザーファンド(A号)

2017年12月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	1,839,631,079	42.36
	フランス	856,294,789	19.72
	ドイツ	328,460,611	7.56
	ベルギー	304,550,054	7.01
	イギリス	298,305,687	6.87
	アイルランド	132,408,526	3.05
	イタリア	85,776,096	1.98
	スペイン	82,447,813	1.90
	オーストラリア	69,979,955	1.61
	カナダ	59,085,150	1.36
	メキシコ	29,136,240	0.67
	ポーランド	25,745,785	0.59
	スウェーデン	18,244,205	0.42
	マレーシア	17,415,257	0.40
	シンガポール	15,038,375	0.35
	ノルウェー	10,566,262	0.24
	小計	4,173,085,884	96.09
地方債証券	カナダ	26,215,603	0.60
	オーストラリア	19,736,660	0.45
	小計	45,952,263	1.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	123,994,240	2.85
合計(純資産総額)		4,343,032,387	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	254,188,300	5.85
	売建	―	249,929,500	△5.75

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
外国債券マザーファンド(A号)

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2017年12月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.875	7,710,000	11,183.34	862,235,958	11,158.75	860,339,625	1.875	2022/3/31	19.81
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.375	2,930,000	11,171.18	327,315,574	11,152.57	326,770,312	1.375	2020/4/30	7.52
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 0	1,720,000	13,690.87	235,483,093	13,635.01	234,522,212	0.000	2021/5/25	5.40
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3	1,960,000	11,906.14	233,360,538	11,833.21	231,931,087	3.000	2045/11/15	5.34
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.75	1,400,000	11,236.43	157,310,124	11,211.71	156,964,061	1.750	2020/12/31	3.61
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 0	1,130,000	13,682.24	154,609,327	13,646.61	154,206,774	0.000	2020/5/25	3.55
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 5.5	670,000	20,662.41	138,438,198	20,406.70	136,724,932	5.500	2029/4/25	3.15
アイルランド	国債証券	IRISH GOVT 5	850,000	15,653.04	133,050,840	15,577.47	132,408,526	5.000	2020/10/18	3.05
ベルギー	国債証券	BELGIAN 0325 4.25	800,000	16,445.67	131,565,421	16,322.74	130,581,978	4.250	2022/9/28	3.01
ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 0.25	970,000	13,516.26	131,107,771	13,375.25	129,739,952	0.250	2027/2/15	2.99
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 4	620,000	20,391.86	126,429,550	20,006.74	124,041,814	4.000	2038/10/25	2.86
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.5	1,080,000	11,495.10	124,147,096	11,435.95	123,508,292	2.500	2023/8/15	2.84
ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 1	670,000	14,368.41	96,268,355	14,354.78	96,177,041	1.000	2024/8/15	2.21
ベルギー	国債証券	BELGIAN 1	630,000	14,240.86	89,717,423	14,114.45	88,921,061	1.000	2026/6/22	2.05
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 2.5	490,000	14,672.02	71,892,928	14,610.35	71,590,757	2.500	2020/10/25	1.65
ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 2.5	370,000	18,244.83	67,505,881	17,804.65	65,877,236	2.500	2046/8/15	1.52
イギリス	国債証券	UK TSY GILT 1.25	400,000	15,276.74	61,106,997	15,274.92	61,099,703	1.250	2018/7/22	1.41
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.375	410,000	14,556.69	59,682,449	14,415.44	59,103,324	4.375	2038/2/15	1.36
イギリス	国債証券	UK TSY GILT 4.5	240,000	23,662.41	56,789,793	23,492.53	56,382,081	4.500	2042/12/7	1.30
カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 5.75	450,000	12,504.57	56,270,606	12,329.44	55,482,509	5.750	2029/6/1	1.28
イギリス	国債証券	UK TSY GILT 1.75	350,000	15,511.66	54,290,823	15,507.40	54,275,932	1.750	2019/7/22	1.25
ベルギー	国債証券	BELGIAN 0318 3.75	340,000	15,125.42	51,426,444	15,056.33	51,191,540	3.750	2020/9/28	1.18
イギリス	国債証券	UK TSY GILT 1.75	310,000	15,924.66	49,366,458	15,689.44	48,637,280	1.750	2057/7/22	1.12
イタリア	国債証券	BTPS 4.5	280,000	16,163.92	45,258,984	16,004.96	44,813,898	4.500	2023/5/1	1.03
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 2.75	500,000	9,013.33	45,066,685	8,949.98	44,749,934	2.750	2024/4/21	1.03
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 1	320,000	13,820.95	44,227,070	13,797.21	44,151,072	1.000	2019/5/25	1.02
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.75	320,000	13,482.31	43,143,400	13,356.07	42,739,425	3.750	2041/8/15	0.98
イタリア	国債証券	BTPS 5	230,000	18,203.00	41,866,903	17,809.65	40,962,198	5.000	2034/8/1	0.94
イギリス	国債証券	UK TSY GILT 1.75	260,000	15,282.21	39,733,770	15,197.58	39,513,716	1.750	2037/9/7	0.91
イギリス	国債証券	UK TSY GILT 4.25	180,000	21,445.46	38,601,834	21,331.65	38,396,975	4.250	2036/3/7	0.88

ロ 種類別の投資比率

2017年12月29日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	96.09
地方債証券	1.06
合計	97.14

②投資不動産物件
外国債券マザーファンド(A号)
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
外国債券マザーファンド(A号)

2017年12月29日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	カナダドル	買建	970,000.00	84,962,300	86,970,200	2.00
	英ポンド	買建	280,000.00	42,218,400	42,470,400	0.97
	スイスフラン	買建	80,000.00	9,117,600	9,248,800	0.21
	デンマーククローネ	買建	1,530,000.00	27,264,600	27,738,900	0.63
	オーストラリアドル	買建	1,000,000.00	85,720,000	87,760,000	2.02
	米ドル	売建	1,130,000.00	126,322,700	127,125,000	△2.92
	ユーロ	売建	910,000.00	120,729,700	122,804,500	△2.82

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。