有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年12月16日-令和3年12月15日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・DC外国債券アクティブ

	設定口数(口)	解約口数(口)
第12期	240,109,563	116,984,792
第13期	224,177,093	168,771,451
第14期	221,714,304	136,765,291
第15期	228,982,974	192,655,966
第16期	215,861,092	131,126,068
第17期	210,586,258	175,058,375
第18期	238,706,971	178,930,147
第19期	336,313,369	161,232,024
第20期	286,619,275	194,679,865
第21期	307,988,619	252,381,840

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
外国債券マザーファンド(A号)

2021年12月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	2,805,959,011	47.80
	フランス	857,199,376	14.60
	スペイン	660,191,451	11.25
	イギリス	346,077,618	5.90
	ドイツ	288,509,412	4.91
	イタリア	179,980,546	3.07
	オーストラリア	148,624,008	2.53
	カナダ	77,708,805	1.32
	ベルギー	62,374,096	1.06
	アイルランド	43,100,823	0.73
	メキシコ	37,250,881	0.63
	ポーランド	28,900,145	0.49
	イスラエル	27,902,500	0.48
	シンガポール	27,844,050	0.47
	マレーシア	17,629,375	0.30
	スウェーデン	14,391,848	0.25
	ノルウェー	12,725,777	0.22
	小計	5,636,369,722	96.01
地方債証券	カナダ	34,421,517	0.59
社債券	アメリカ	95,589,441	1.63
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	104,061,288	1.77
合計(純資産総額)		5,870,441,968	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	162,731,866	2.77
為替予約取引	売建	-	163,193,600	△2.78

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
外国債券マザーファンド(A号)
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2021年12月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,250,000	11,976.80	628,782,134	11,958.40	627,815,966	2.875	2023/10/31	10.69
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,770,000	12,095.96	335,058,182	12,052.83	333,863,412	2.250	2027/08/15	5.69
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,060,000	11,332.38	233,447,017	11,311.41	233,015,084	0.875	2026/06/30	3.97
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,850,000	12,274.70	227,082,030	12,256.76	226,750,082	2.875	2025/11/30	3.86
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	1,630,000	13,182.77	214,879,116	12,939.28	210,910,320	0.000	2030/11/25	3.59
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,440,000	14,029.68	202,027,385	13,714.29	197,485,843	3.000	2045/11/15	3.36
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	960,000	21,179.42	203,322,468	20,470.23	196,514,231	4.000	2038/10/25	3.35
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,260,000	13,952.43	175,800,650	13,914.45	175,322,122	1.600	2025/04/30	2.99
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,360,000	11,767.47	160,037,539	11,754.01	159,854,519	1.750	2024/07/31	2.72
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,340,000	11,752.81	157,487,664	11,620.13	155,709,682	1.625	2031/05/15	2.65
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,310,000	10,797.50	141,447,282	10,728.26	140,540,212	0.625	2030/05/15	2.39
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,400,000	10,212.51	142,975,150	9,997.65	139,967,147	1.125	2040/05/15	2.38
ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	670,000	21,867.47	146,512,066	20,869.33	139,824,524	2.500	2046/08/15	2.38
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	1,030,000	13,262.30	136,601,645	13,065.23	134,571,823	0.000	2029/11/25	2.29
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	880,000	16,199.95	142,559,518	15,145.03	133,276,289	1.500	2050/05/25	2.27
イギリス	国債証券	UK GILT	590,000	22,636.79	133,557,039	21,502.29	126,863,525	3.250	2044/01/22	2.16
ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	930,000	13,626.42	126,725,692	13,531.93	125,846,942	0.250	2027/02/15	2.14
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	760,000	16,088.42	122,272,011	15,784.65	119,963,375	4.375	2038/02/15	2.04
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	900,000	13,152.28	118,370,481	13,163.76	118,473,845	0.000	2023/04/30	2.02
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	920,000	11,705.93	107,694,560	11,687.99	107,529,483	1.625	2026/02/15	1.83
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	890,000	12,073.88	107,457,527	12,040.18	107,157,589	2.250	2027/02/15	1.83
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	890,000	11,496.13	102,315,592	11,493.83	102,295,118	0.125	2022/08/31	1.74
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	770,000	13,210.48	101,720,720	13,135.96	101,146,907	0.000	2026/01/31	1.72
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	660,000	14,057.21	92,777,575	13,960.13	92,136,875	1.000	2027/05/25	1.57
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	860,000	10,943.00	94,109,824	10,610.60	91,251,117	1.625	2050/11/15	1.55
イギリス	国債証券	UK GILT	450,000	17,376.01	78,192,059	16,694.04	75,123,197	1.750	2037/09/07	1.28
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	500,000	15,122.19	75,610,968	14,902.94	74,514,684	2.800	2028/12/01	1.27
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	510,000	14,254.69	72,698,938	14,147.81	72,153,810	1.500	2027/04/30	1.23
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	330,000	22,372.55	73,829,402	21,473.46	70,862,427	4.700	2041/07/30	1.21
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	500,000	14,259.65	71,298,252	14,007.64	70,038,191	1.250	2030/10/31	1.19

ロ 種類別投資比率

2021年12月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	96.01
地方債証券	0.59
社債券	1.63
合 計	98.23

②投資不動産物件
外国債券マザーファンド(A号)
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
外国債券マザーファンド(A号)

2021年12月30日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	ユーロ	買建	850,000.00	109,117,211	111,056,750	1.89
	デンマーク・クローネ	買建	1,490,000.00	25,721,899	26,179,300	0.45
	オフショア・人民元	買建	1,420,000.00	25,167,327	25,495,816	0.43
	アメリカ・ドル	売建	970,000.00	110,214,265	111,491,800	△1.90
	オーストラリア・ドル	売建	620,000.00	50,131,991	51,701,800	△0.88

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。