有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年12月16日-平成28年12月15日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・DC外国債券アクティブ

	設定口数(口)	解約口数(口)
第7期	230,024,519	55,401,543
第8期	234,865,446	101,873,885
第9期	236,355,348	74,146,036
第10期	261,564,255	144,903,026
第11期	321,227,117	145,105,772
第12期	240,109,563	116,984,792
第13期	224,177,093	168,771,451
第14期	221,714,304	136,765,291
第15期	228,982,974	192,655,966
第16期	215,861,092	131,126,068

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
外国債券マザーファンド(A号)

平成28年12月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	1,536,395,432	39.69
	フランス	953,682,671	24.64
	イギリス	275,489,028	7.12
	ドイツ	243,083,743	6.28
	アイルランド	126,165,661	3.26
	イタリア	115,859,376	2.99
	ベルギー	69,655,600	1.80
	オーストラリア	55,344,884	1.43
	カナダ	53,509,972	1.38
	スペイン	41,052,843	1.06
	メキシコ	29,145,496	0.75
	シンガポール	28,359,989	0.73
	ポーランド	21,107,948	0.55
	スウェーデン	17,370,058	0.45
	ノルウェー	10,463,712	0.27
	小計	3,576,686,413	92.40
地方債証券	カナダ	25,813,843	0.67
	オーストラリア	19,130,823	0.49
	小計	44,944,666	1.16
社債券	アメリカ	140,218,640	3.62
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	109,148,905	2.82
合計(純資産総額)		3,870,998,624	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	110,864,100	2.86
	売建	―	109,167,400	△2.82

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
外国債券マザーファンド(A号)

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成28年12月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.875	2,310,000	11,658.29	269,306,633	11,659.01	269,323,150	0.875	2017/4/15	6.96
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.125	1,970,000	11,710.73	230,701,572	11,740.91	231,296,083	2.125	2021/8/15	5.98
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.375	1,650,000	11,540.70	190,421,562	11,565.27	190,827,001	1.375	2020/4/30	4.93
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 2.25	1,220,000	13,938.72	170,052,384	13,957.49	170,281,416	2.250	2022/10/25	4.40
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 2.5	1,210,000	13,653.07	165,202,200	13,669.88	165,405,600	2.500	2020/10/25	4.27
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 5.5	830,000	18,835.43	156,334,082	19,036.53	158,003,257	5.500	2029/4/25	4.08
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 0	1,120,000	12,419.57	139,099,200	12,449.01	139,429,017	0.000	2021/5/25	3.60
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3	1,220,000	11,292.98	137,774,452	11,420.57	139,330,957	3.000	2045/11/15	3.60
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.875	1,160,000	11,495.19	133,344,283	11,528.86	133,734,888	1.875	2022/5/31	3.45
アイルランド	国債証券	IRISH GOVT 5	850,000	14,784.73	125,670,260	14,843.01	126,165,661	5.000	2020/10/18	3.26
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.75	1,070,000	11,513.39	123,193,363	11,527.95	123,349,168	0.750	2019/2/15	3.19
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.5	990,000	11,777.32	116,595,478	11,820.09	117,018,937	2.500	2023/8/15	3.02
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2	950,000	11,698.14	111,132,370	11,726.35	111,400,388	2.000	2021/2/28	2.88
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 0.5	890,000	12,315.76	109,610,325	12,411.10	110,458,833	0.500	2025/5/25	2.85
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.375	830,000	11,619.87	96,444,984	11,663.56	96,807,559	2.375	2024/8/15	2.50
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 1	630,000	12,761.53	80,397,678	12,772.08	80,464,157	1.000	2019/5/25	2.08
ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 2.25	570,000	13,618.71	77,626,695	13,628.28	77,681,247	2.250	2020/9/4	2.01
イタリア	国債証券	BTPS 5	440,000	16,766.95	73,774,602	16,872.84	74,240,518	5.000	2034/8/1	1.92
ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 4.75	340,000	20,391.02	69,329,475	20,845.62	70,875,127	4.750	2034/7/4	1.83
イギリス	国債証券	UK TSY GILT 1.75	380,000	14,875.86	56,528,272	14,903.31	56,632,605	1.750	2019/7/22	1.46
イギリス	国債証券	UK TSY GILT 4.5	240,000	21,485.75	51,565,800	22,206.47	53,295,528	4.500	2042/12/7	1.38
イギリス	国債証券	UK TSY GILT 4.25	210,000	23,792.34	49,963,914	24,732.56	51,938,386	4.250	2055/12/7	1.34
ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 2.5	290,000	16,730.51	48,518,488	17,449.41	50,603,296	2.500	2046/8/15	1.31
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.375	350,000	14,292.77	50,024,718	14,400.16	50,400,579	4.375	2038/2/15	1.30
カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 5.75	410,000	12,135.00	49,753,527	12,187.92	49,970,473	5.750	2029/6/1	1.29
アメリカ	社債券	MORGAN STANLEY 2.125	400,000	11,679.28	46,717,150	11,696.45	46,785,832	2.125	2018/4/25	1.21
アメリカ	社債券	GEN ELEC CAP CRP 2.3	400,000	11,690.71	46,762,860	11,694.09	46,776,373	2.300	2017/4/27	1.21
アメリカ	社債券	JPMORGAN CHASE 1.8	400,000	11,641.63	46,566,551	11,664.10	46,656,435	1.800	2018/1/25	1.21
イギリス	国債証券	UK TSY GILT 3.75	260,000	16,430.70	42,719,820	16,457.01	42,788,231	3.750	2021/9/7	1.11
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 2.75	500,000	8,531.33	42,656,676	8,530.82	42,654,103	2.750	2024/4/21	1.10

ロ 種類別の投資比率

平成28年12月30日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	92.40
地方債証券	1.16
社債券	3.62
合計	97.18

②投資不動産物件
外国債券マザーファンド(A号)
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
外国債券マザーファンド(A号)

平成28年12月30日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	670,000.00	78,500,306	77,619,500	2.00
	スイスフラン	買建	80,000.00	9,205,600	9,140,000	0.23
	デンマーククローネ	買建	1,460,000.00	24,250,600	24,104,600	0.62
	ユーロ	売建	890,000.00	109,847,225	109,167,400	△2.82

(注)わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。