有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年12月1日-平成28年11月29日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第6期計算期間	平成18年11月30日～平成19年11月29日	528,202,010	386,204,992
第7期計算期間	平成19年11月30日～平成20年12月 1日	861,386,707	547,066,931
第8期計算期間	平成20年12月 2日～平成21年11月30日	576,761,186	351,831,030
第9期計算期間	平成21年12月 1日～平成22年11月29日	631,859,572	376,253,269
第10期計算期間	平成22年11月30日～平成23年11月29日	669,464,341	346,461,987
第11期計算期間	平成23年11月30日～平成24年11月29日	814,115,570	307,624,171
第12期計算期間	平成24年11月30日～平成25年11月29日	1,055,492,113	764,165,281
第13期計算期間	平成25年11月30日～平成26年12月 1日	1,631,811,959	672,443,721
第14期計算期間	平成26年12月 2日～平成27年11月30日	1,848,785,058	1,060,396,499
第15期計算期間	平成27年12月 1日～平成28年11月29日	3,156,178,302	1,246,744,232

(参考)
明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	7,724,064,620	36.79
	メキシコ	700,201,000	3.34
	小計	8,424,265,620	40.13
特殊債券	日本	549,498,668	2.62
社債券	日本	10,800,691,100	51.45
	イギリス	801,445,000	3.82
	小計	11,602,136,100	55.26
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	418,162,329	1.99
合計(純資産総額)		20,994,062,717	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債 証券	第158回利付国債20年	1,836,000,000	101.63	1,866,089,580	98.84	1,814,830,920	0.5	2036/9/20	8.64
2	日本	国債 証券	第345回利付国債10年	1,055,000,000	100.22	1,057,375,200	100.59	1,061,277,250	0.1	2026/12/20	5.06
3	日本	社債 券	住友生命保険相互会社第2回A号劣後債	900,000,000	100.00	900,000,000	98.81	889,364,700	0.84	2076/6/29	4.24
4	日本	社債 券	第48回ソフトバンク無担保社債	800,000,000	102.83	822,699,000	100.65	805,272,000	2.13	2022/12/9	3.84
5	日本	社債 券	第30回ソニー無担保社債	700,000,000	100.00	700,000,000	99.78	698,474,000	0.05	2019/9/20	3.33
6	日本	国債 証券	第333回利付国債10年	515,000,000	104.55	538,472,100	104.66	538,999,000	0.6	2024/3/20	2.57
7	日本	社債 券	第1回MS&ADインシュアランスグループHD無担保社債(劣後特約付)	500,000,000	100.00	500,000,000	100.07	500,356,000	1.03	2076/12/25	2.38
8	イギ リス	社債 券	第2回エイチエスビーシー・ホールディングス円貨社債	500,000,000	100.00	500,000,000	100.01	500,060,000	0.842	2023/9/26	2.38
9	日本	社債 券	第13回光通信無担保社債	500,000,000	100.00	500,000,000	98.82	494,100,000	1.1	2021/7/22	2.35
10	日本	国債 証券	第157回利付国債20年	511,000,000	95.78	489,471,920	93.52	477,887,200	0.2	2036/6/20	2.28
11	日本	社債 券	第44回ソフトバンク無担保社債	400,000,000	101.69	406,795,000	101.58	406,332,000	1.689	2020/11/27	1.94
12	日本	国債 証券	第149回利付国債20年	341,000,000	124.42	424,299,470	118.04	402,526,630	1.5	2034/6/20	1.92
13	日本	国債 証券	第51回利付国債30年	384,000,000	101.03	387,955,200	89.46	343,553,280	0.3	2046/6/20	1.64
14	日本	社債 券	第26回ソニー無担保社債	300,000,000	105.60	316,818,000	104.69	314,088,000	2.068	2019/6/20	1.50
15	メキ シコ	国債 証券	第18回メキシコ合衆国円貨債券	300,000,000	100.83	302,514,000	100.62	301,875,000	0.8	2019/7/24	1.44
16	日本	社債 券	第33回西日本高速道路債券	300,000,000	100.00	300,000,000	100.48	301,461,000	0.27	2026/12/14	1.44
17	日本	社債 券	第15回東京センチュリーリース無担保社債	300,000,000	100.05	300,162,000	99.94	299,829,000	0.11	2019/4/12	1.43
18	メキ シコ	国債 証券	第21回メキシコ合衆国円貨債券	300,000,000	100.00	300,000,000	99.66	299,007,000	0.4	2019/6/14	1.42
19	日本	社債 券	第104回丸紅無担保社債	300,000,000	100.42	301,281,000	99.59	298,785,000	0.227	2019/12/25	1.42
20	日本	社債 券	三菱商事株式会社第5回劣後特約付	300,000,000	100.00	300,000,000	99.37	298,128,900	0.69	2076/9/13	1.42
21	日本	社債 券	第35回相鉄ホールディングス無担保社債	300,000,000	100.00	300,000,000	99.21	297,633,000	0.733	2031/6/27	1.42
22	日本	社債 券	第9回オリエントコーポレーション無担保社債	300,000,000	100.00	300,000,000	98.67	296,025,000	0.46	2023/7/21	1.41
23	日本	社債 券	損害保険ジャパン日本興亜第1回劣後債	300,000,000	100.00	300,000,000	97.48	292,463,400	0.84	2046/8/8	1.39
24	日本	社債 券	第7回三井住友フィナンシャルグループ無担保社債(劣後特約付)	200,000,000	104.16	208,334,000	102.84	205,682,000	0.92	2025/10/15	0.98
25	日本	社債 券	第68回アコム無担保社債	200,000,000	102.43	204,876,000	101.67	203,352,000	0.95	2022/6/6	0.97
26	日本	特殊 債券	第116回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	200,000,000	100.00	200,000,000	100.54	201,098,000	0.48	2052/1/10	0.96
27	日本	社債 券	第17回パナソニック無担保社債	200,000,000	100.00	200,000,000	100.23	200,466,000	0.47	2026/9/18	0.95
28	日本	社債 券	第16回パナソニック無担保社債	200,000,000	100.00	200,000,000	100.19	200,384,000	0.3	2023/9/20	0.95
29	日本	社債 券	第5回JA三井リース無担保社債	200,000,000	100.00	200,000,000	99.97	199,950,000	0.05	2019/9/9	0.95
30	イギ リス	社債 券	第1回ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー円貨社債	200,000,000	99.92	199,850,000	99.97	199,942,000	0.615	2021/12/15	0.95

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	40.13
特殊債券	2.62
社債券	55.26
合計	98.01

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。