有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年11月30日-平成29年11月29日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第7期計算期間	平成19年11月30日～平成20年12月 1日	861,386,707	547,066,931
第8期計算期間	平成20年12月 2日～平成21年11月30日	576,761,186	351,831,030
第9期計算期間	平成21年12月 1日～平成22年11月29日	631,859,572	376,253,269
第10期計算期間	平成22年11月30日～平成23年11月29日	669,464,341	346,461,987
第11期計算期間	平成23年11月30日～平成24年11月29日	814,115,570	307,624,171
第12期計算期間	平成24年11月30日～平成25年11月29日	1,055,492,113	764,165,281
第13期計算期間	平成25年11月30日～平成26年12月 1日	1,631,811,959	672,443,721
第14期計算期間	平成26年12月 2日～平成27年11月30日	1,848,785,058	1,060,396,499
第15期計算期間	平成27年12月 1日～平成28年11月29日	3,156,178,302	1,246,744,232
第16期計算期間	平成28年11月30日～平成29年11月29日	2,034,731,590	1,338,127,516

(参考)
明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	9,782,029,060	35.36
	メキシコ	302,553,000	1.09
	小計	10,084,582,060	36.45
特殊債券	日本	624,139,779	2.26
社債券	日本	15,224,607,000	55.03
	スペイン	899,748,000	3.25
	フランス	327,573,000	1.18
	イギリス	199,980,000	0.72
	小計	16,651,908,000	60.19
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	303,618,131	1.10
合計(純資産総額)		27,664,247,970	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債 証券	第158回利付国債20年	2,074,000,000	99.48	2,063,394,550	100.00	2,074,000,000	0.5	2036/9/20	7.50
2	日本	国債 証券	第163回利付国債20年	1,852,000,000	100.48	1,860,902,860	100.62	1,863,612,040	0.6	2037/12/20	6.74
3	日本	国債 証券	第383回利付国債2年	1,425,000,000	100.49	1,432,028,100	100.47	1,431,797,250	0.1	2019/12/15	5.18
4	日本	国債 証券	第151回利付国債20年	1,200,000,000	112.53	1,350,360,600	113.06	1,356,744,000	1.2	2034/12/20	4.90
5	日本	社債 券	第6回三菱UFJフィナンシャル・グループ無担保永久社債(劣後特約付)	1,300,000,000	100.00	1,300,000,000	100.34	1,304,472,000	1.12	9999/99/99	4.72
6	日本	社債 券	第48回ソフトバンクグループ無担保社債	1,100,000,000	102.75	1,130,262,000	103.47	1,138,192,000	2.13	2022/12/9	4.11
7	日本	社債 券	第7回三井住友トラスト・ホールディングス無担保社債(劣後特約付)	1,000,000,000	100.00	1,000,000,000	99.83	998,388,000	0.42	2027/6/8	3.61
8	日本	社債 券	住友生命保険相互会社第2回A号劣後債	800,000,000	99.01	792,080,000	99.82	798,580,800	0.84	2076/6/29	2.89
9	日本	国債 証券	第141回利付国債20年	646,000,000	120.23	776,715,480	120.55	778,798,220	1.7	2032/12/20	2.82
10	スペ イン	社債 券	2017第1回バンコ・サンタンデール・エセ・アー円貨社債(TLAC)	700,000,000	100.00	700,000,000	99.98	699,916,000	0.568	2023/1/11	2.53
11	日本	社債 券	第13回光通信無担保社債	600,000,000	100.73	604,434,000	101.14	606,864,000	1.1	2021/7/22	2.19
12	日本	社債 券	第4回みずほフィナンシャルグループ無担保永久社債(劣後特約付)	600,000,000	100.00	600,000,000	100.66	604,003,800	1.22	9999/99/99	2.18
13	日本	国債 証券	第349回利付国債10年	581,000,000	100.47	583,762,200	100.54	584,166,450	0.1	2027/12/20	2.11
14	日本	社債 券	第51回ソフトバンクグループ無担保社債	500,000,000	103.79	518,989,000	103.25	516,260,000	2.03	2024/3/15	1.87
15	日本	社債 券	第1回MS&ADインシュアランスグループHD無担保社債(劣後特約付)	500,000,000	100.32	501,646,500	100.97	504,885,500	1.03	2076/12/25	1.83
16	日本	社債 券	第1回積水ハウス無担保社債(劣後特約付)	500,000,000	100.34	501,721,000	100.53	502,673,500	0.81	2077/8/18	1.82
17	日本	社債 券	第3回MS&ADインシュアランスグループHD無担保社債(劣後特約付)	400,000,000	100.22	400,887,600	100.80	403,231,600	1.18	2047/1/31	1.46
18	日本	社債 券	三菱商事株式会社第5回劣後特約付	400,000,000	99.73	398,937,200	100.52	402,086,400	0.69	2076/9/13	1.45
19	日本	社債 券	損害保険ジャパン日本興亜第3回劣後債	400,000,000	100.19	400,780,000	100.49	401,980,400	1.06	2077/4/26	1.45
20	日本	社債 券	三井住友海上火災保険第4回劣後債	400,000,000	99.70	398,800,000	100.02	400,082,400	1.17	2077/12/10	1.45
21	フラ ンス	社債 券	2015第1回ソシエテジェネラル円貨社債(劣後特約付)	300,000,000	109.43	328,308,000	109.19	327,573,000	2.195	2025/6/12	1.18
22	日本	社債 券	第1回三井住友フィナンシャルグループ(劣後特約付)	300,000,000	103.32	309,978,000	102.30	306,924,000	0.849	2024/9/12	1.11
23	日本	社債 券	第35回相鉄ホールディングス無担保社債	300,000,000	101.01	303,054,000	101.92	305,787,000	0.733	2031/6/27	1.11
24	日本	社債 券	三井住友海上火災保険第1回劣後債	300,000,000	101.54	304,648,000	100.96	302,907,600	1.07	2076/2/10	1.09
25	メキ シコ	国債 証券	第22回メキシコ合衆国円貨債券	300,000,000	100.54	301,642,000	100.85	302,553,000	0.7	2021/6/16	1.09
26	日本	社債 券	第14回光通信無担保社債	300,000,000	99.97	299,910,000	100.39	301,182,000	0.9	2022/1/26	1.09
27	日本	国債 証券	第149回利付国債20年	255,000,000	117.12	298,671,300	117.89	300,624,600	1.5	2034/6/20	1.09
28	日本	社債 券	第14回オリエントコーポレーション無担保社債	300,000,000	100.00	300,000,000	100.13	300,408,000	0.57	2024/7/19	1.09
29	日本	社債 券	三井住友海上火災保険第3回劣後債	300,000,000	100.00	300,000,000	100.12	300,382,800	0.85	2077/12/10	1.09
30	日本	特殊 債券	第127回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	300,000,000	100.00	300,000,000	100.01	300,039,000	0.4	2052/12/10	1.08

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	36.45
特殊債券	2.26
社債券	60.19
合計	98.90

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。