有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年11月30日-平成30年11月29日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第8期計算期間	2008年12月 2日～2009年11月30日	576,761,186	351,831,030
第9期計算期間	2009年12月 1日～2010年11月29日	631,859,572	376,253,269
第10期計算期間	2010年11月30日～2011年11月29日	669,464,341	346,461,987
第11期計算期間	2011年11月30日～2012年11月29日	814,115,570	307,624,171
第12期計算期間	2012年11月30日～2013年11月29日	1,055,492,113	764,165,281
第13期計算期間	2013年11月30日～2014年12月 1日	1,631,811,959	672,443,721
第14期計算期間	2014年12月 2日～2015年11月30日	1,848,785,058	1,060,396,499
第15期計算期間	2015年12月 1日～2016年11月29日	3,156,178,302	1,246,744,232
第16期計算期間	2016年11月30日～2017年11月29日	2,034,731,590	1,338,127,516
第17期計算期間	2017年11月30日～2018年11月29日	2,612,014,459	1,282,591,769

(参考)
明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	18,210,366,080	50.64
特殊債券	日本	107,622,158	0.30
社債券	日本	14,689,194,600	40.85
	フランス	1,342,490,700	3.73
	韓国	400,216,000	1.11
	イギリス	398,948,400	1.11
	アメリカ	303,218,100	0.84
	小計	17,134,067,800	47.65
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	507,034,773	1.41
合計(純資産総額)		35,959,090,811	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債 証券	第352回 利付国債10年	4,305,000,000	100.41	4,323,056,400	101.02	4,348,911,000	0.1	2028/9/20	12.09
2	日本	国債 証券	第166回 利付国債20年	3,518,000,000	102.33	3,600,207,900	103.77	3,650,769,320	0.7	2038/9/20	10.15
3	日本	国債 証券	第151回 利付国債20年	2,527,000,000	113.02	2,856,255,670	113.70	2,873,350,620	1.2	2034/12/20	7.99
4	日本	国債 証券	第395回 利付国債2年	2,075,000,000	100.50	2,085,469,200	100.46	2,084,711,000	0.1	2020/12/1	5.80
5	日本	社債 券	第18回 光通信無担保社債	1,000,000,000	101.54	1,015,494,000	103.52	1,035,200,000	1.79	2033/3/23	2.88
6	日本	社債 券	第52回ソフト バンクグループ 無担保社債	1,000,000,000	103.42	1,034,276,000	102.56	1,025,600,000	2.03	2024/3/8	2.85
7	日本	国債 証券	第60回 利付国債30年	896,000,000	102.67	919,964,500	104.79	938,918,400	0.9	2048/9/20	2.61
8	日本	社債 券	第7回三井住友トラ スト・ホールディン グス無担保社債 (劣後特約付)	900,000,000	100.04	900,360,000	100.15	901,412,100	0.42	2027/6/8	2.51
9	日本	社債 券	第17回東京電力 パワーグリッド (一般担保付)	900,000,000	100.00	900,000,000	99.97	899,811,000	0.43	2023/10/18	2.50
10	日本	国債 証券	第161回 利付国債20年	861,000,000	100.16	862,437,870	102.64	883,756,230	0.6	2037/6/20	2.46
11	日本	社債 券	住友生命保険相互会 社第2回A号劣後債	800,000,000	100.22	801,810,400	100.31	802,489,600	0.84	2076/6/29	2.23
12	日本	社債 券	第1回ドンキホーテ ホールディングス 無担保社債 (劣後特約付)	800,000,000	100.00	800,000,000	100.19	801,529,600	1.49	2053/11/28	2.23
13	日本	国債 証券	第11回 利付国債40年	775,000,000	94.87	735,285,850	98.82	765,855,000	0.8	2058/3/20	2.13
14	フラ ンス	社債 券	2015第1回ソシ エテジェネラル円貨 社債(劣後特約付)	700,000,000	109.65	767,599,000	105.28	736,974,000	2.195	2025/6/12	2.05
15	日本	社債 券	第6回みずほフィ ナンシャルグループ 無担保永久社債 (劣後特約付)	600,000,000	100.18	601,106,000	100.76	604,567,800	1.13	9999/99/99	1.68
16	日本	国債 証券	第146回 利付国債20年	468,000,000	119.48	559,197,300	120.91	565,882,200	1.7	2033/9/20	1.57
17	日本	国債 証券	第394回 利付国債2年	559,000,000	100.45	561,515,500	100.45	561,554,630	0.1	2020/11/1	1.56
18	日本	社債 券	第16回 光通信無担保社債	500,000,000	104.43	522,160,000	108.12	540,615,000	1.78	2027/8/10	1.50
19	日本	国債 証券	第164回 利付国債20年	509,000,000	97.99	498,789,000	100.35	510,786,590	0.5	2038/3/20	1.42
20	日本	社債 券	第51回 ソフトバンク グループ無担保社債	400,000,000	103.07	412,298,000	102.56	410,276,000	2.03	2024/3/15	1.14
21	日本	社債 券	損害保険ジャパン日 本興亜第3回劣後債	400,000,000	100.93	403,731,600	101.58	406,358,400	1.06	2077/4/26	1.13
22	日本	社債 券	第1回積水ハウス 無担保社債 (劣後特約付)	400,000,000	100.92	403,680,000	101.16	404,674,400	0.81	2077/8/18	1.13
23	日本	社債 券	第1回日本生命第2 回劣後ローン流動化 劣後債	400,000,000	100.00	400,000,000	100.89	403,574,800	1.03	2048/9/18	1.12
24	日本	社債 券	第19回オリエント コーポレーション無 担保社債	400,000,000	100.00	400,000,000	100.11	400,468,000	0.54	2025/7/18	1.11
25	イギ リス	社債 券	第1回バークレイ ズ・ピーエルシー円 貨社債(TLAC)	400,000,000	100.00	400,000,000	99.73	398,948,400	1.232	2024/9/25	1.11
26	日本	国債 証券	第137回 利付国債5年	315,000,000	101.14	318,592,200	101.20	318,808,350	0.1	2023/9/20	0.89
27	日本	国債 証券	第163回 利付国債20年	302,000,000	101.82	307,496,400	102.35	309,103,040	0.6	2037/12/20	0.86
28	日本	社債 券	第48回 ソフトバンク グループ無担保社債	300,000,000	103.84	311,520,000	102.72	308,181,000	2.13	2022/12/9	0.86
29	日本	社債 券	第14回 光通信無担保社債	300,000,000	101.59	304,797,000	101.71	305,139,000	0.9	2022/1/26	0.85
30	フラ ンス	社債 券	2015第2回ソシ エテジェネラル円貨 社債(劣後特約付)	300,000,000	102.24	306,744,000	101.61	304,859,700	1.888	2025/6/12	0.85

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	50.64
特殊債券	0.30
社債券	47.65
合計	98.59

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。