有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年12月1日-令和3年11月29日)

(4)【設定及び解約の実績】
明治安田DC日本債券オープン

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第11期計算期間	2011年11月30日～2012年11月29日	814,115,570	307,624,171
第12期計算期間	2012年11月30日～2013年11月29日	1,055,492,113	764,165,281
第13期計算期間	2013年11月30日～2014年12月 1日	1,631,811,959	672,443,721
第14期計算期間	2014年12月 2日～2015年11月30日	1,848,785,058	1,060,396,499
第15期計算期間	2015年12月 1日～2016年11月29日	3,156,178,302	1,246,744,232
第16期計算期間	2016年11月30日～2017年11月29日	2,034,731,590	1,338,127,516
第17期計算期間	2017年11月30日～2018年11月29日	2,612,014,459	1,282,591,769
第18期計算期間	2018年11月30日～2019年11月29日	3,514,406,828	1,390,726,743
第19期計算期間	2019年11月30日～2020年11月30日	3,441,528,656	2,480,748,665
第20期計算期間	2020年12月 1日～2021年11月29日	3,050,550,474	2,430,366,040

 
(参考)
(1)投資状況
明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	19,951,099,420	33.82
地方債証券	日本	596,658,000	1.01
社債券	日本	31,621,565,330	53.61
	フランス	5,961,530,400	10.11
	小計	37,583,095,730	63.72
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	852,634,270	1.45
合計(純資産総額)		58,983,487,420	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債 証券	第364回 利付国債10年	5,255,000,000	100.37	5,274,822,850	100.28	5,270,186,950	0.1	2031/9/20	8.94
2	日本	社債 券	第1回武田薬品 工業無担保社債 (劣後特約付)	2,800,000,000	103.23	2,890,684,000	103.07	2,886,055,200	1.72	2079/6/6	4.89
3	日本	国債 証券	第176回 利付国債20年	2,226,000,000	101.64	2,262,640,400	100.61	2,239,734,420	0.5	2041/3/20	3.80
4	日本	社債 券	第2回ヒューリ ック無担保社債 (劣後特約付)	2,100,000,000	101.69	2,135,644,000	101.99	2,141,895,000	1.28	2055/7/2	3.63
5	日本	社債 券	第3回野村ホー ルディングス 無担保永久社債 (劣後特約付)	2,100,000,000	100.85	2,117,869,000	101.23	2,126,037,900	1.3	9999/99/99	3.60
6	日本	国債 証券	第72回 利付国債30年	2,000,000,000	100.74	2,014,887,700	100.24	2,004,920,000	0.7	2051/9/20	3.40
7	日本	国債 証券	第63回 利付国債30年	1,998,000,000	93.53	1,868,892,900	93.52	1,868,549,580	0.4	2049/6/20	3.17
8	日本	社債 券	第1回アサヒ グループホール ディングス 無担保社債 (劣後特約付)	1,700,000,000	100.97	1,716,632,000	101.51	1,725,676,800	0.97	2080/10/15	2.93
9	日本	社債 券	第1回ドンキ ホーテホール ディングス 無担保社債 (劣後特約付)	1,500,000,000	102.01	1,530,188,000	101.81	1,527,156,000	1.49	2053/11/28	2.59
10	日本	社債 券	第2回かんぽ生 命無担保社債 (劣後特約付)	1,400,000,000	100.54	1,407,560,000	101.58	1,422,159,200	1.05	2051/1/28	2.41
11	日本	社債 券	第18回光通信 無担保社債	1,300,000,000	106.93	1,390,209,000	107.33	1,395,316,000	1.79	2033/3/23	2.37
12	日本	国債 証券	第175回 利付国債20年	1,374,000,000	101.07	1,388,822,200	100.78	1,384,785,900	0.5	2040/12/20	2.35
13	フラ ンス	社債 券	第9回ビー・ピ ー・シー・イー ・エス・エー 円貨社債(劣後 (TLAC))	1,300,000,000	100.00	1,300,000,000	99.92	1,299,027,600	1.1	2031/12/16	2.20
14	日本	社債 券	第1回日本生命 第2回劣後ロー ン流動化劣後債	1,210,000,000	101.59	1,229,349,000	101.79	1,231,686,830	1.03	2048/9/18	2.09
15	日本	社債 券	第52回ソフト バンクグループ 無担保社債	1,000,000,000	102.30	1,023,090,000	101.77	1,017,700,000	2.03	2024/3/8	1.73
16	日本	社債 券	第18回 楽天グループ 無担保社債	1,000,000,000	100.00	1,000,000,000	99.87	998,770,000	1.05	2031/12/2	1.69
17	フラ ンス	社債 券	2015第1回 ソシエテジェネ ラル円貨社債 (劣後特約付)	900,000,000	103.44	931,040,000	103.65	932,913,000	2.195	2025/6/12	1.58
18	日本	社債 券	第3回ENEO Sホールディン グス無担保社債 (劣後特約付)	900,000,000	100.36	903,309,000	103.05	927,507,600	1.31	2081/6/15	1.57
19	日本	社債 券	第1回日本生命 第3回劣後ロー ン流動化劣後債	900,000,000	101.20	910,830,000	101.26	911,343,600	0.95	2049/4/22	1.55
20	日本	社債 券	アフラック 生命保険第1回 劣後債	900,000,000	100.37	903,411,900	100.19	901,716,300	0.963	2049/4/16	1.53
21	日本	国債 証券	第172回 利付国債20年	830,000,000	99.89	829,153,400	99.49	825,791,900	0.4	2040/3/20	1.40
22	日本	社債 券	第1回住友化学 無担保社債 (劣後特約付)	800,000,000	102.59	820,794,000	103.07	824,616,800	1.3	2079/12/13	1.40
23	日本	社債 券	第2回ENEO Sホールディン グス無担保社債 (劣後特約付)	800,000,000	100.00	800,000,000	101.27	810,225,600	0.97	2081/6/15	1.37
24	フラ ンス	社債 券	第24回 ルノー円貨社債	800,000,000	101.55	812,474,000	100.76	806,112,000	1.54	2024/7/5	1.37
25	日本	国債 証券	第178回 利付国債20年	792,000,000	100.65	797,211,150	100.45	795,564,000	0.5	2041/9/20	1.35
26	フラ ンス	社債 券	ソシエテ・ ジェネラル ユーロ円債 26/9/28 (TLAC)	700,000,000	101.20	708,407,700	100.89	706,244,000	0.922	2026/9/28	1.20
27	フラ ンス	社債 券	BNPパリバ ユーロ円債 27/5/20 (TLAC)	700,000,000	100.00	700,000,000	99.67	697,703,300	0.557	2027/5/20	1.18
28	日本	国債 証券	第177回 利付国債20年	697,000,000	98.82	688,775,400	98.75	688,301,440	0.4	2041/6/20	1.17
29	日本	国債 証券	第173回 利付国債20年	662,000,000	98.68	653,268,220	99.31	657,478,540	0.4	2040/6/20	1.11
30	日本	社債 券	第16回光通信 無担保社債	600,000,000	106.90	641,454,000	106.70	640,224,000	1.78	2027/8/10	1.09

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	33.82
地方債証券	1.01
社債券	63.72
合計	98.55

 
②投資不動産物件
明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド
 該当事項はありません。