有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年11月30日-令和2年11月30日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第10期計算期間	2010年11月30日～2011年11月29日	669,464,341	346,461,987
第11期計算期間	2011年11月30日～2012年11月29日	814,115,570	307,624,171
第12期計算期間	2012年11月30日～2013年11月29日	1,055,492,113	764,165,281
第13期計算期間	2013年11月30日～2014年12月 1日	1,631,811,959	672,443,721
第14期計算期間	2014年12月 2日～2015年11月30日	1,848,785,058	1,060,396,499
第15期計算期間	2015年12月 1日～2016年11月29日	3,156,178,302	1,246,744,232
第16期計算期間	2016年11月30日～2017年11月29日	2,034,731,590	1,338,127,516
第17期計算期間	2017年11月30日～2018年11月29日	2,612,014,459	1,282,591,769
第18期計算期間	2018年11月30日～2019年11月29日	3,514,406,828	1,390,726,743
第19期計算期間	2019年11月30日～2020年11月30日	3,441,528,656	2,480,748,665

 
 
(参考)
明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	21,458,243,600	44.26
地方債証券	日本	300,195,000	0.62
特殊債券	日本	10,186,833	0.02
社債券	日本	25,329,058,000	52.25
	フランス	825,632,000	1.70
	小計	26,154,690,000	53.95
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	553,557,622	1.14
合計(純資産総額)		48,476,873,055	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債 証券	第360回 利付国債10年	3,635,000,000	100.80	3,664,402,750	100.77	3,663,171,250	0.1	2030/9/20	7.56
2	日本	国債 証券	第68回 利付国債30年	2,621,000,000	99.21	2,600,376,110	98.87	2,591,592,380	0.6	2050/9/20	5.35
3	日本	社債券	第1回武田薬品 工業無担保社債 (劣後特約付)	2,500,000,000	102.22	2,555,676,800	102.95	2,573,757,500	1.72	2079/6/6	5.31
4	日本	国債 証券	第417回 利付国債2年	2,120,000,000	100.44	2,129,372,000	100.40	2,128,670,800	0.1	2022/10/1	4.39
5	日本	国債 証券	第173回 利付国債20年	2,090,000,000	100.20	2,094,246,270	100.18	2,093,762,000	0.4	2040/6/20	4.32
6	日本	社債券	第2回ヒューリ ック無担保社債 (劣後特約付)	2,000,000,000	100.41	2,008,371,000	100.96	2,019,218,000	1.28	2055/7/2	4.17
7	日本	社債券	第1回 ドンキホーテ ホールディング ス無担保社債 (劣後特約付)	1,600,000,000	101.03	1,616,601,600	101.89	1,630,270,400	1.49	2053/11/28	3.36
8	日本	国債 証券	第419回 利付国債2年	1,600,000,000	100.47	1,607,611,600	100.43	1,607,024,000	0.1	2022/12/1	3.32
9	日本	社債券	第1回 アサヒグループ ホールディング ス無担保社債 (劣後特約付)	1,500,000,000	100.00	1,500,000,000	100.57	1,508,559,000	0.97	2080/10/15	3.11
10	日本	国債 証券	第150回 利付国債20年	1,032,000,000	116.75	1,204,860,000	116.40	1,201,248,000	1.4	2034/9/20	2.48
11	日本	社債券	第3回九州電力 無担保社債 (劣後特約付)	1,100,000,000	100.55	1,106,106,000	102.45	1,126,955,500	1.3	2080/10/15	2.32
12	日本	社債券	第1回住友化学 無担保社債 (劣後特約付)	1,100,000,000	99.48	1,094,342,700	100.58	1,106,410,800	1.3	2079/12/13	2.28
13	日本	社債券	第18回光通信 無担保社債	1,000,000,000	95.82	958,260,000	102.97	1,029,740,000	1.79	2033/3/23	2.12
14	日本	社債券	第52回ソフト バンクグループ 無担保社債	1,000,000,000	91.70	917,090,000	101.86	1,018,630,000	2.03	2024/3/8	2.10
15	日本	社債券	第48回ソフト バンクグループ 無担保社債	1,000,000,000	98.84	988,438,000	101.42	1,014,280,000	2.13	2022/12/9	2.09
16	日本	社債券	第16回NTT ファイナンス 無担保社債	1,000,000,000	100.00	1,000,000,000	100.25	1,002,570,000	0.18	2025/12/19	2.07
17	日本	社債券	第18回NTT ファイナンス 無担保社債	900,000,000	100.00	900,000,000	101.07	909,630,000	0.38	2030/9/20	1.88
18	日本	社債券	アフラック 生命保険 第1回劣後債	900,000,000	100.52	904,739,800	100.33	903,039,300	0.963	2049/4/16	1.86
19	フラ ンス	社債券	2015第1回 ソシエテジェネ ラル円貨社債 (劣後特約付)	800,000,000	102.63	821,080,000	103.20	825,632,000	2.195	2025/6/12	1.70
20	日本	社債券	第10回みずほ フィナンシャル グループ 無担保永久社債 (劣後特約付)	800,000,000	100.00	800,000,000	101.16	809,280,000	1.232	9999/99/99	1.67
21	日本	社債券	第8回みずほ フィナンシャル グループ 無担保永久社債 (劣後特約付)	800,000,000	99.38	795,040,000	100.19	801,536,800	0.98	9999/99/99	1.65
22	日本	社債券	第16回光通信 無担保社債	600,000,000	103.87	623,268,000	106.03	636,204,000	1.78	2027/8/10	1.31
23	日本	社債券	第1回日本生命 第5回劣後ロー ン流動化劣後債	600,000,000	100.00	600,000,000	100.20	601,209,000	1.05	2050/9/23	1.24
24	日本	社債券	第12回みずほ フィナンシャル グループ 無担保永久社債 (劣後特約付)	600,000,000	100.00	600,000,000	99.85	599,113,800	0.937	9999/99/99	1.24
25	日本	国債 証券	第37回 利付国債30年	450,000,000	133.07	598,846,500	130.09	585,414,000	1.9	2042/9/20	1.21
26	日本	国債 証券	第149回 利付国債20年	483,000,000	117.48	567,428,400	117.57	567,887,250	1.5	2034/6/20	1.17
27	日本	国債 証券	第162回 利付国債20年	518,000,000	105.14	544,651,100	104.85	543,159,260	0.6	2037/9/20	1.12
28	日本	国債 証券	第415回 利付国債2年	521,000,000	100.42	523,188,200	100.38	523,011,060	0.1	2022/8/1	1.08
29	日本	社債券	第1回日本生命 第2回劣後ロー ン流動化劣後債	500,000,000	100.74	503,729,000	100.73	503,674,500	1.03	2048/9/18	1.04
30	日本	社債券	第2回住友化学 無担保社債 (劣後特約付)	500,000,000	99.44	497,222,500	100.06	500,311,000	0.84	2079/12/13	1.03

 
ロ.種類別投資比率
 
 

種類	投資比率(%)
国債証券	44.26
地方債証券	0.62
特殊債券	0.02
社債券	53.95
合計	98.86

 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。