有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年11月30日-令和1年11月29日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第9期計算期間	2009年12月 1日～2010年11月29日	631,859,572	376,253,269
第10期計算期間	2010年11月30日～2011年11月29日	669,464,341	346,461,987
第11期計算期間	2011年11月30日～2012年11月29日	814,115,570	307,624,171
第12期計算期間	2012年11月30日～2013年11月29日	1,055,492,113	764,165,281
第13期計算期間	2013年11月30日～2014年12月 1日	1,631,811,959	672,443,721
第14期計算期間	2014年12月 2日～2015年11月30日	1,848,785,058	1,060,396,499
第15期計算期間	2015年12月 1日～2016年11月29日	3,156,178,302	1,246,744,232
第16期計算期間	2016年11月30日～2017年11月29日	2,034,731,590	1,338,127,516
第17期計算期間	2017年11月30日～2018年11月29日	2,612,014,459	1,282,591,769
第18期計算期間	2018年11月30日～2019年11月29日	3,514,406,828	1,390,726,743

 
 
(参考)
明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	20,288,597,290	49.11
	メキシコ	499,043,000	1.21
	小計	20,787,640,290	50.32
地方債証券	日本	196,512,000	0.48
特殊債券	日本	13,926,787	0.03
社債券	日本	18,194,185,800	44.04
	スペイン	800,096,000	1.94
	フランス	742,175,000	1.80
	小計	19,736,456,800	47.78
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	576,537,058	1.40
合計(純資産総額)		41,311,072,935	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債 証券	第356回 利付国債10年	4,467,000,000	101.22	4,521,603,000	101.21	4,521,274,050	0.1	2029/9/20	10.94
2	日本	国債 証券	第355回 利付国債10年	3,197,000,000	102.75	3,284,948,450	101.28	3,237,921,600	0.1	2029/6/20	7.84
3	日本	社債 券	第1回武田薬品 工業無担保社債 (劣後特約付)	2,400,000,000	100.33	2,407,954,000	103.46	2,483,064,000	1.72	2079/6/6	6.01
4	日本	社債 券	第1回 ドンキホーテホ ールディングス 無担保社債 (劣後特約付)	1,600,000,000	100.64	1,610,393,600	101.84	1,629,592,000	1.49	2053/11/28	3.94
5	日本	国債 証券	第150回 利付国債20年	1,182,000,000	118.83	1,404,608,370	118.49	1,400,599,080	1.4	2034/9/20	3.39
6	日本	社債 券	第10回三菱U FJフィナンシ ャル・グループ 無担保永久社債 (劣後特約付)	1,400,000,000	100.00	1,400,000,000	99.63	1,394,885,800	0.82	9999/99/99	3.38
7	日本	国債 証券	第151回 利付国債20年	1,049,000,000	115.56	1,212,224,400	115.69	1,213,640,550	1.2	2034/12/20	2.94
8	日本	国債 証券	第170回 利付国債20年	1,190,000,000	100.19	1,192,294,850	100.46	1,195,557,300	0.3	2039/9/20	2.89
9	日本	社債 券	第18回光通信 無担保社債	1,000,000,000	103.45	1,034,590,000	102.55	1,025,560,000	1.79	2033/3/23	2.48
10	日本	社債 券	第52回ソフト バンクグループ 無担保社債	1,000,000,000	102.63	1,026,350,000	101.45	1,014,580,000	2.03	2024/3/8	2.46
11	日本	国債 証券	第64回 利付国債30年	951,000,000	99.12	942,663,200	99.73	948,479,850	0.4	2049/9/20	2.30
12	日本	社債 券	第1回住友化学 無担保社債 (劣後特約付)	800,000,000	100.00	800,000,000	101.22	809,801,600	1.3	2079/12/13	1.96
13	スペ イン	社債 券	2017第1回 バンコ・サンタ ンデール・エ セ・アー円貨社 債(TLAC)	800,000,000	99.79	798,334,000	100.01	800,096,000	0.568	2023/1/11	1.94
14	日本	国債 証券	第11回 利付国債40年	689,000,000	108.40	746,902,640	112.88	777,743,200	0.8	2058/3/20	1.88
15	日本	国債 証券	第405回 利付国債2年	765,000,000	100.41	768,180,500	100.42	768,251,250	0.1	2021/10/1	1.86
16	フラ ンス	社債 券	2015第1回 ソシエテジェネ ラル円貨社債 (劣後特約付)	700,000,000	105.39	737,751,000	106.02	742,175,000	2.195	2025/6/12	1.80
17	日本	社債 券	第8回 みずほフィナン シャルグループ 無担保永久社債 (劣後特約付)	700,000,000	100.00	700,000,000	99.79	698,558,000	0.98	9999/99/99	1.69
18	日本	社債 券	第29回KDD I無担保社債	700,000,000	100.00	700,000,000	99.78	698,509,000	0.02	2022/11/29	1.69
19	日本	社債 券	第16回光通信 無担保社債	600,000,000	107.70	646,226,000	106.50	639,036,000	1.78	2027/8/10	1.55
20	日本	社債 券	第3回日本製鉄 無担保社債 (劣後特約付)	600,000,000	100.00	600,000,000	101.44	608,670,000	1.24	2079/9/12	1.47
21	日本	国債 証券	第37回 利付国債30年	450,000,000	132.71	597,235,500	134.72	606,267,000	1.9	2042/9/20	1.47
22	日本	社債 券	住友生命保険 相互会社第2回 A号劣後債	600,000,000	100.27	601,620,000	100.43	602,617,800	0.84	2076/6/29	1.46
23	日本	社債 券	第57回ソフト バンクグループ 無担保社債	600,000,000	100.00	600,000,000	96.25	577,554,000	1.38	2026/9/11	1.40
24	日本	国債 証券	第46回 利付国債30年	450,000,000	125.26	563,679,000	127.81	575,167,500	1.5	2045/3/20	1.39
25	日本	国債 証券	第162回 利付国債20年	518,000,000	106.23	550,319,800	106.47	551,540,500	0.6	2037/9/20	1.34
26	日本	社債 券	第2回住友化学 無担保社債 (劣後特約付)	500,000,000	100.00	500,000,000	100.08	500,420,500	0.84	2079/12/13	1.21
27	日本	国債 証券	第49回 利付国債30年	326,000,000	123.07	401,237,540	125.88	410,368,800	1.4	2045/12/20	0.99
28	日本	社債 券	損害保険ジャパ ン日本興亜第3 回劣後債	400,000,000	101.12	404,518,400	100.80	403,221,600	1.06	2077/4/26	0.98
29	日本	社債 券	アフラック生命 保険第1回 劣後債	400,000,000	100.00	400,000,000	99.96	399,862,800	0.963	2049/4/16	0.97
30	日本	社債 券	第2回日本製鉄 無担保社債 (劣後特約付)	400,000,000	100.00	400,000,000	99.93	399,751,600	0.93	2079/9/12	0.97

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	50.32
地方債証券	0.48
特殊債券	0.03
社債券	47.78
合計	98.60

 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。