有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/03/08-2023/03/06)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・日本債券年金ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第12期	673,930,836	457,690,292
第13期	728,555,171	454,280,061
第14期	1,121,624,768	750,127,127
第15期	1,135,147,371	763,207,370
第16期	913,751,517	721,560,977
第17期	803,747,007	499,589,578
第18期	987,980,191	717,791,017
第19期	1,006,929,159	855,467,401
第20期	803,046,717	750,460,864
第21期	651,849,329	778,199,294

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
国内債券マザーファンド(B号)

2023年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	206,922,858,800	70.08
地方債証券	日本	5,827,622,000	1.97
特殊債券	日本	18,291,069,546	6.19
社債券	日本	49,431,856,700	16.74
	アメリカ	1,238,224,000	0.42
	小計	50,670,080,700	17.16
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	13,560,715,641	4.60
合計(純資産総額)		295,272,346,687	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	日本	4,147,360,000	1.40
合計	買建	-	4,147,360,000	1.40

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
国内債券マザーファンド(B号)
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2023年3月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	446 2年国債	20,100,000,000	100.10	20,119,754,000	100.17	20,134,572,000	0.005	2025/03/01	6.82
日本	国債証券	443 2年国債	14,370,000,000	100.14	14,389,833,000	100.18	14,396,297,100	0.005	2024/12/01	4.88
日本	国債証券	357 10年国債	13,250,000,000	98.03	12,989,316,500	99.37	13,166,525,000	0.100	2029/12/20	4.46
日本	国債証券	354 10年国債	11,350,000,000	98.80	11,213,704,000	99.73	11,319,809,000	0.100	2029/03/20	3.83
日本	国債証券	149 20年国債	10,010,000,000	108.57	10,868,261,300	110.44	11,055,244,200	1.500	2034/06/20	3.74
日本	国債証券	182 20年国債	8,665,000,000	97.78	8,472,932,000	101.46	8,791,855,600	1.100	2042/09/20	2.98
日本	国債証券	141 20年国債	6,860,000,000	109.97	7,543,643,100	112.21	7,697,537,400	1.700	2032/12/20	2.61
日本	国債証券	364 10年国債	7,700,000,000	96.01	7,392,950,000	98.11	7,554,085,000	0.100	2031/09/20	2.56
日本	国債証券	183 20年国債	6,600,000,000	103.81	6,851,394,000	106.59	7,034,742,000	1.400	2042/12/20	2.38
日本	国債証券	156 5年国債	6,800,000,000	100.48	6,832,348,000	100.54	6,836,720,000	0.200	2027/12/20	2.32
日本	国債証券	153 5年国債	6,250,000,000	99.42	6,213,750,000	99.85	6,240,750,000	0.005	2027/06/20	2.11
日本	国債証券	445 2年国債	5,500,000,000	100.13	5,507,315,000	100.18	5,510,065,000	0.005	2025/02/01	1.87
日本	国債証券	353 10年国債	5,500,000,000	98.83	5,435,815,000	99.83	5,490,595,000	0.100	2028/12/20	1.86
日本	国債証券	75 30年国債	4,450,000,000	97.12	4,321,662,000	100.64	4,478,435,500	1.300	2052/06/20	1.52
日本	国債証券	173 20年国債	4,850,000,000	88.29	4,282,210,500	91.66	4,445,461,500	0.400	2040/06/20	1.51
日本	国債証券	165 20年国債	4,000,000,000	92.69	3,707,720,000	95.74	3,829,440,000	0.500	2038/06/20	1.30
日本	国債証券	155 5年国債	3,700,000,000	100.47	3,717,538,000	101.06	3,739,109,000	0.300	2027/12/20	1.27
日本	国債証券	167 20年国債	3,830,000,000	91.99	3,523,217,000	95.15	3,644,130,100	0.500	2038/12/20	1.23
日本	国債証券	45 30年国債	3,250,000,000	104.10	3,383,315,000	107.77	3,502,395,000	1.500	2044/12/20	1.19
日本	国債証券	67 30年国債	3,980,000,000	81.67	3,250,289,000	84.82	3,375,836,000	0.600	2050/06/20	1.14
日本	国債証券	70 30年国債	3,800,000,000	83.39	3,168,744,000	86.63	3,291,902,000	0.700	2051/03/20	1.11
日本	国債証券	145 20年国債	2,860,000,000	110.07	3,148,030,600	112.37	3,213,782,000	1.700	2033/06/20	1.09
日本	国債証券	136 20年国債	2,800,000,000	108.71	3,043,880,000	111.05	3,109,512,000	1.600	2032/03/20	1.05
日本	国債証券	15 40年国債	3,400,000,000	85.39	2,903,233,000	89.35	3,037,968,000	1.000	2062/03/20	1.03
日本	国債証券	175 20年国債	3,050,000,000	89.28	2,723,040,000	92.61	2,824,727,000	0.500	2040/12/20	0.96
日本	国債証券	154 5年国債	2,800,000,000	99.68	2,791,152,000	100.18	2,804,984,000	0.100	2027/09/20	0.95
日本	国債証券	164 20年国債	2,910,000,000	93.04	2,707,434,900	95.99	2,793,338,100	0.500	2038/03/20	0.95
日本	国債証券	140 20年国債	2,350,000,000	109.92	2,583,120,000	112.21	2,637,029,000	1.700	2032/09/20	0.89
日本	国債証券	170 20年国債	2,800,000,000	87.82	2,458,988,000	91.13	2,551,752,000	0.300	2039/09/20	0.86
日本	国債証券	154 20年国債	2,160,000,000	104.08	2,248,214,400	106.90	2,308,953,600	1.200	2035/09/20	0.78

ロ 種類別投資比率

2023年3月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	70.08
地方債証券	1.97
特殊債券	6.19
社債券	17.16
合 計	95.41

②投資不動産物件
国内債券マザーファンド(B号)
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
国内債券マザーファンド(B号)

2023年3月31日現在
種類	国/ 地域	取引所 等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	日本	大阪取引所	長国 先 0506月 2023年6月	買建	28	日本・円	4,104,283,120	4,147,360,000	1.40

(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。