有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/03/07-2024/03/06)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・日本債券年金ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第13期	728,555,171	454,280,061
第14期	1,121,624,768	750,127,127
第15期	1,135,147,371	763,207,370
第16期	913,751,517	721,560,977
第17期	803,747,007	499,589,578
第18期	987,980,191	717,791,017
第19期	1,006,929,159	855,467,401
第20期	803,046,717	750,460,864
第21期	651,849,329	778,199,294
第22期	733,168,019	796,150,073

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
国内債券マザーファンド(B号)

2024年3月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	201,393,181,890	60.79
地方債証券	日本	4,573,451,000	1.38
特殊債券	日本	16,148,286,603	4.87
社債券	日本	74,574,590,400	22.51
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	34,592,175,371	10.45
合計(純資産総額)		331,281,685,264	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	日本	29,862,350,000	9.01
合計	買建	-	29,862,350,000	9.01

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
国内債券マザーファンド(B号)
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2024年3月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	457 2年国債	33,700,000,000	99.87	33,654,626,000	99.87	33,656,527,000	0.100	2026/02/01	10.16
日本	国債証券	458 2年国債	15,900,000,000	100.02	15,902,398,000	100.05	15,907,473,000	0.200	2026/03/01	4.80
日本	国債証券	373 10年国債	14,350,000,000	98.98	14,203,749,200	98.86	14,186,984,000	0.600	2033/12/20	4.28
日本	国債証券	166 5年国債	12,500,000,000	100.11	12,513,910,000	100.23	12,529,000,000	0.400	2028/12/20	3.78
日本	国債証券	363 10年国債	10,500,000,000	97.36	10,222,542,000	97.21	10,207,260,000	0.100	2031/06/20	3.08
日本	国債証券	149 20年国債	7,010,000,000	107.42	7,530,071,900	107.22	7,516,122,000	1.500	2034/06/20	2.27
日本	国債証券	456 2年国債	7,100,000,000	99.88	7,091,551,000	99.90	7,092,545,000	0.100	2026/01/01	2.14
日本	国債証券	455 2年国債	6,700,000,000	99.73	6,681,918,000	99.78	6,684,925,000	0.005	2025/12/01	2.02
日本	国債証券	170 20年国債	6,100,000,000	87.30	5,325,368,000	87.46	5,334,877,000	0.300	2039/09/20	1.61
日本	国債証券	173 20年国債	4,850,000,000	87.78	4,257,524,000	87.59	4,248,212,000	0.400	2040/06/20	1.28
日本	国債証券	165 20年国債	4,300,000,000	92.42	3,974,060,000	92.28	3,968,126,000	0.500	2038/06/20	1.20
日本	国債証券	167 20年国債	4,330,000,000	91.67	3,969,224,400	91.53	3,963,162,400	0.500	2038/12/20	1.20
日本	国債証券	80 30年国債	3,880,000,000	101.87	3,952,387,000	100.68	3,906,306,400	1.800	2053/09/20	1.18
日本	国債証券	183 20年国債	3,800,000,000	100.37	3,814,174,000	99.85	3,794,338,000	1.400	2042/12/20	1.15
日本	国債証券	186 20年国債	3,740,000,000	101.15	3,783,112,900	100.76	3,768,386,600	1.500	2043/09/20	1.14
日本	国債証券	372 10年国債	3,237,000,000	101.12	3,273,254,400	101.02	3,270,082,140	0.800	2033/09/20	0.99
日本	国債証券	45 30年国債	3,250,000,000	100.48	3,265,502,500	99.76	3,242,297,500	1.500	2044/12/20	0.98
日本	国債証券	364 10年国債	3,300,000,000	97.05	3,202,650,000	96.94	3,199,152,000	0.100	2031/09/20	0.97
日本	国債証券	67 30年国債	3,980,000,000	77.75	3,094,609,200	76.85	3,058,431,000	0.600	2050/06/20	0.92
日本	国債証券	164 20年国債	3,260,000,000	92.82	3,025,834,200	92.68	3,021,335,400	0.500	2038/03/20	0.91
日本	国債証券	70 30年国債	3,800,000,000	79.06	3,004,318,000	78.18	2,970,992,000	0.700	2051/03/20	0.90
日本	国債証券	155 20年国債	2,760,000,000	101.50	2,801,344,800	101.33	2,796,652,800	1.000	2035/12/20	0.84
日本	国債証券	75 30年国債	3,050,000,000	91.23	2,782,393,000	90.14	2,749,178,500	1.300	2052/06/20	0.83
日本	社債券	112 住友不動産	2,700,000,000	99.35	2,682,366,300	99.48	2,686,086,900	0.490	2028/08/09	0.81
日本	国債証券	185 20年国債	2,800,000,000	94.87	2,656,276,000	94.38	2,642,752,000	1.100	2043/06/20	0.80
日本	国債証券	175 20年国債	2,950,000,000	88.43	2,608,567,000	88.22	2,602,608,000	0.500	2040/12/20	0.79
日本	国債証券	60 30年国債	2,790,000,000	86.00	2,399,344,200	85.22	2,377,554,300	0.900	2048/09/20	0.72
日本	国債証券	76 30年国債	2,511,000,000	93.25	2,341,482,390	92.21	2,315,367,990	1.400	2052/09/20	0.70
日本	社債券	21 三菱UFJFG劣FR	2,300,000,000	100.43	2,309,959,000	100.15	2,303,477,600	1.912	-	0.70
日本	国債証券	169 20年国債	2,500,000,000	87.37	2,184,275,000	87.91	2,197,700,000	0.300	2039/06/20	0.66

ロ 種類別投資比率

2024年3月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	60.79
地方債証券	1.38
特殊債券	4.87
社債券	22.51
合 計	89.56

②投資不動産物件
国内債券マザーファンド(B号)
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
国内債券マザーファンド(B号)

2024年3月29日現在
種類	国/ 地域	取引所 等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	日本	大阪取引所	長国 先 0606月 2024年6月	買建	205	日本・円	29,818,865,700	29,862,350,000	9.01

(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。