有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年11月17日-平成28年11月15日)

(1)【投資状況】

資産の種類	投資国または地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	920,088,870	97.91
コール・ローン、その他(負債控除後)		19,625,994	2.09
合計(純資産総額)		939,714,864	100.00

(注)株価指数先物取引を買建てており、その時価は19,100,000円(投資比率2.03%)です。
<参考>マザーファンドの投資状況
朝日ライフ 日経平均マザーファンド

資産の種類	投資国または地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	4,483,546,750	98.63
コール・ローン、その他(負債控除後)		62,050,522	1.37
合計(純資産総額)		4,545,597,272	100.00

(注)株価指数先物取引を買建てており、その時価は38,200,000円(投資比率0.84%)です。