有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年10月16日-平成26年4月15日)

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【提出】: 2014/07/08 9:20
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【項目】: 50項目

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ダイワ好配当日本株マザーファンド	16,009,443,443	28,474,396,107
親投資信託受益証券合計			28,474,396,107
合計			28,474,396,107
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「ダイワ好配当日本株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「ダイワ好配当日本株マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。


貸借対照表
		平成25年10月15日現在	平成26年4月15日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		2,340,282,824	3,285,259,079
株式		38,997,072,300	43,359,819,400
投資証券		1,087,258,000	2,336,247,000
派生商品評価勘定		26,624,539	-
未収入金		239,878,862	811,695,707
未収配当金		333,230,100	543,643,750
差入委託証拠金		54,000,000	-
流動資産合計		43,078,346,625	50,336,664,936
資産合計		43,078,346,625	50,336,664,936
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		1,773,320	-
前受金		22,750,000	-
未払金		612,117,599	698,638,857
未払解約金		4,000,000	-
流動負債合計		640,640,919	698,638,857
負債合計		640,640,919	698,638,857
純資産の部
元本等
元本	※1	23,703,555,779	27,908,276,538
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		18,734,149,927	21,729,749,541
元本等合計		42,437,705,706	49,638,026,079
純資産合計		42,437,705,706	49,638,026,079
負債純資産合計		43,078,346,625	50,336,664,936

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区分		自平成25年10月16日至平成26年4月15日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

		(2)投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。

3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
区分			平成25年10月15日現在	平成26年4月15日現在
1.	※1	期首	平成25年4月16日	平成25年10月16日
		期首元本額	20,526,564,776円	23,703,555,779円
		期中追加設定元本額	6,953,490,067円	7,913,206,059円
		期中一部解約元本額	3,776,499,064円	3,708,485,300円

		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ好配当日本株投信Q(FOFs用)(適格機関投資家専用)	7,597,632,067円	8,960,051,251円
		ダイワ好配当日本株投信(季節点描)	12,772,397,322円	16,009,443,443円
		ダイワ・バランス3資産(外債・海外リート・好配当日本株)	71,145,989円	62,564,551円
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	105,397,610円	85,154,062円
		インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	117,441,634円	99,316,049円
		成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	1,886,068,637円	1,618,880,049円
		ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド	335,461,401円	281,918,694円
		ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	358,178,671円	304,779,759円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	96,630,369円	97,261,442円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	165,134,092円	177,895,515円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	198,067,987円	211,011,723円
	計		23,703,555,779円	27,908,276,538円

2.		期末日における受益権の総数	23,703,555,779口	27,908,276,538口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		自平成25年10月16日至平成26年4月15日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所における株価指数先物取引を利用しております。

3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。

4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区分		平成26年4月15日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成25年10月15日現在	平成26年4月15日現在
種類		当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式		4,046,298,844	△951,234,095
投資証券		60,512,438	161,614,866
合計		4,106,811,282	△789,619,229
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成25年4月16日から平成25年10月15日まで、及び平成25年10月16日から平成26年4月15日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

株式関連
	平成25年10月15日現在				平成26年4月15日現在
種類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引

株価指数先物取引

買建	1,321,650,000	-	1,346,800,000	25,150,000	-	-	-	-

合計	1,321,650,000	-	1,346,800,000	25,150,000	-	-	-	-

(注)	1.	時価の算定方法
		株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成25年10月15日現在	平成26年4月15日現在
1口当たり純資産額	1.7904円	1.7786円
(1万口当たり純資産額)	(17,904円)	(17,786円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1) 株式
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
ホクト	92,000	2,032	186,944,000
安藤・間	552,000	389	214,728,000
第一建設工業	146,700	1,327	194,670,900
田辺工業	104,900	650	68,185,000
名工建設	55,000	765	42,075,000
矢作建設	333,000	925	308,025,000
大東建託	66,600	9,826	654,411,600
東亜道路	409,000	406	166,054,000
大林道路	526,000	537	282,462,000
ライト工業	20,000	885	17,700,000
NECネッツエスアイ	39,000	2,003	78,117,000
明星工業	76,000	440	33,440,000
アコーディア・ゴルフ	356,000	1,201	427,556,000
トラスト・テック	42,100	1,474	62,055,400
江崎グリコ	280,000	1,323	370,440,000
プリマハム	92,000	218	20,056,000
日本ハム	100,000	1,704	170,400,000
S Foods	353,000	1,130	398,890,000
エスアールジータカミヤ	54,000	1,341	72,414,000
オエノンホールディングス	610,000	251	153,110,000
ローソン	28,000	6,680	187,040,000
コメ兵	228,000	1,295	295,260,000
横浜冷凍	246,000	790	194,340,000
日本たばこ産業	79,000	3,215	253,985,000
アルコニックス	77,000	1,980	152,460,000
ソリトンシステムズ	168,600	708	119,368,800
あいホールディングス	238,000	1,636	389,368,000
ココカラファイン	25,600	2,783	71,244,800
サイボー	99,900	470	46,953,000
常和ホールディングス	66,000	3,075	202,950,000
サンセイランディック	137,300	586	80,457,800
クリヤマホールディングス	233,000	1,059	246,747,000
セブン&アイ・HLDGS	65,000	3,756	244,140,000
ケー・エフ・シー	14,000	813	11,382,000
コーエーテクモHD	114,000	1,212	138,168,000
クロス・マーケティングG	13,400	1,474	19,751,600
ビーエスピー	21,900	2,026	44,369,400
SRAホールディングス	26,100	1,369	35,730,900
アバント	55,400	1,219	67,532,600
日本製紙	166,000	1,849	306,934,000
レンゴー	224,000	507	113,568,000
東ソー	840,000	376	315,840,000
日本ピグメント	419,000	225	94,275,000
セプテーニHLDGS	540,000	1,234	666,360,000
テイクアンドギヴニーズ	52,000	1,804	93,808,000
西菱電機	112,900	1,119	126,335,100
メディカルシステムネットワーク	124,000	431	53,444,000
中外製薬	52,000	2,435	126,620,000
理研ビタミン	18,600	2,378	44,230,800
小野薬品	68,000	7,940	539,920,000
ダイト	99,000	1,424	140,976,000
太陽ホールディングス	23,500	2,927	68,784,500
DIC	2,012,000	262	527,144,000
T&K TOKA	59,000	2,125	125,375,000
イマジニア	128,000	803	102,784,000
クレスコ	21,500	1,000	21,500,000
リソー教育	199,000	212	42,188,000
アルファシステムズ	43,600	1,497	65,269,200
フューチャーアーキテクト	494,000	566	279,604,000
日本ハウズイング	21,400	2,450	52,430,000
JCU	50,000	5,750	287,500,000
昭和シエル石油	402,000	922	370,644,000
ユシロ化学	23,000	983	22,609,000
MORESCO	151,000	1,492	225,292,000
東洋ゴム	2,009,000	710	1,426,390,000
住友ゴム	43,000	1,384	59,512,000
西川ゴム工業	90,000	1,673	150,570,000
フコク	178,000	914	162,692,000
ノザワ	500,000	364	182,000,000
日本ヒユ-ム	775,000	760	589,000,000
トーヨーアサノ	79,000	209	16,511,000
ジオスター	135,000	668	90,180,000
ジャパンパイル	336,000	774	260,064,000
日本碍子	126,000	1,940	244,440,000
クニミネ工業	231,000	660	152,460,000
モリ工業	674,000	364	245,336,000
日本精鉱	134,000	299	40,066,000
オーナンバ	562,000	650	365,300,000
アーレステイ	187,200	862	161,366,400
駒井ハルテック	730,000	291	212,430,000
アルインコ	276,000	1,145	316,020,000
岡部	248,000	1,407	348,936,000
ジーテクト	180,000	1,160	208,800,000
トーアミ	78,900	639	50,417,100
スーパーツール	107,000	399	42,693,000
タクマ	136,000	713	96,968,000
ダイハツデイ-ゼル	160,000	515	82,400,000
やまびこ	72,000	3,790	272,880,000
レオン自動機	858,000	524	449,592,000
オカダアイヨン	348,000	808	281,184,000
荏原実業	78,800	1,399	110,241,200
鶴見製作所	198,000	1,259	249,282,000
アネスト岩田	130,000	595	77,350,000
加藤製作所	950,000	583	553,850,000
兼松エンジニアリング	20,100	532	10,693,200
フジテック	206,000	1,213	249,878,000
CKD	215,000	908	195,220,000
キトー	164,000	1,915	314,060,000
福島工業	238,500	1,456	347,256,000
ダイコク電機	114,000	1,880	214,320,000
イーグル工業	143,000	1,512	216,216,000
三桜工業	104,000	621	64,584,000
愛知電機	788,000	300	236,400,000
田淵電機	696,000	660	459,360,000
寺崎電気産業	140,000	1,117	156,380,000
ミマキエンジニアリング	138,000	948	130,824,000
セイコーエプソン	230,000	2,780	639,400,000
サン電子	217,400	843	183,268,200
エレコム	42,000	1,704	71,568,000
日本トリム	17,300	5,380	93,074,000
T O A	145,000	1,006	145,870,000
リオン	61,000	1,339	81,679,000
アオイ電子	47,000	1,872	87,984,000
共和電業	410,000	453	185,730,000
三社電機製作所	767,000	609	467,103,000
レーザーテック	152,000	973	147,896,000
富士通フロンテック	204,000	1,058	215,832,000
芝浦電子	112,000	1,703	190,736,000
指月電機	14,000	400	5,600,000
トヨタ自動車	96,000	5,400	518,400,000
日信工業	57,000	1,841	104,937,000
大同メタル工業	224,000	1,131	253,344,000
河西工業	113,000	619	69,947,000
マツダ	510,000	437	222,870,000
富士重工業	160,000	2,714	434,240,000
IJTテクノロジーHD	115,600	407	47,049,200
小野建	339,000	1,096	371,544,000
ノジマ	169,000	708	119,652,000
アドヴァン	79,900	1,032	82,456,800
岡谷鋼機	9,000	1,300	11,700,000
アールビバン	98,000	382	37,436,000
丸文	121,300	528	64,046,400
アルゴグラフィックス	93,000	1,570	146,010,000
シークス	152,000	1,554	236,208,000
白銅	52,000	890	46,280,000
国際計測器	208,000	1,135	236,080,000
リコー	200,000	1,104	220,800,000
ニホンフラッシュ	172,200	1,742	299,972,400
前田工繊	270,500	1,424	385,192,000
アートネイチャー	79,000	2,781	219,699,000
バンダイナムコHLDGS	50,000	2,088	104,400,000
萩原工業	57,000	1,350	76,950,000
ニッピ	414,000	767	317,538,000
伊藤忠	388,000	1,139	441,932,000
スクロール	240,000	265	63,600,000
三井物産	1,040,000	1,448	1,505,920,000
丸藤シ-トパイル	176,000	318	55,968,000
住友商事	740,000	1,287	952,380,000
三谷商事	79,000	2,259	178,461,000
フルサト工業	85,000	1,010	85,850,000
稲畑産業	204,000	957	195,228,000
ワキタ	308,000	1,163	358,204,000
加賀電子	122,000	1,304	159,088,000
あおぞら銀行	800,000	292	233,600,000
りそなホールディングス	769,000	474	364,506,000
三井住友フィナンシャルG	87,800	4,073	357,609,400
大分銀行	597,000	361	215,517,000
宮崎銀行	500,000	288	144,000,000
みずほフィナンシャルG	3,100,000	199	616,900,000
東日本銀行	802,000	236	189,272,000
東和銀行	660,000	95	62,700,000
東海東京HD	285,000	749	213,465,000
いちよし証券	462,700	1,277	590,867,900
極東証券	502,800	1,599	803,977,200
スターツコーポレーション	208,000	1,207	251,056,000
エリアリンク	1,248,000	118	147,264,000
エフ・ジェー・ネクスト	9,800	511	5,007,800
ヒューテックノオリン	154,600	990	153,054,000
センコー	275,000	444	122,100,000
日本郵船	620,000	277	171,740,000
川崎近海汽船	246,000	290	71,340,000
日本航空	55,000	4,950	272,250,000
東陽倉庫	495,000	245	121,275,000
日本コンセプト	45,700	1,588	72,571,600
日本電信電話	180,000	5,292	952,560,000
KDDI	45,000	5,220	234,900,000
NTTドコモ	540,000	1,546	834,840,000
セレスポ	148,000	286	42,328,000
三協フロンテア	108,000	723	78,084,000
DTS	71,000	1,707	121,197,000
シーイーシー	250,000	590	147,500,000
西尾レントオール	75,000	3,590	269,250,000
丸紅建材リース	970,000	204	197,880,000
ステップ	153,000	740	113,220,000
日鉄住金物産	2,840,000	343	974,120,000
パーカーコーポレーション	35,000	386	13,510,000
日立機材	354,000	1,237	437,898,000
バイテック	132,000	742	97,944,000
東テク	267,700	611	163,564,700
ソフトバンク	65,000	7,008	455,520,000
ジェコス	167,000	814	135,938,000
やまや	77,900	1,795	139,830,500
合計			43,359,819,400

(2) 株式以外の有価証券
種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
投資証券	星野リゾート・リート	1,010	797,900,000
	日本ロジスティクスファンド投資法人	550	123,585,000
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	30,890	1,414,762,000
投資証券合計			2,336,247,000
合計			2,336,247,000
投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年10月16日-平成26年4月15日)

開示資料

決算