有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年4月16日-平成28年10月17日)

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ダイワ好配当日本株マザーファンド	12,137,173,390	26,791,596,541
親投資信託受益証券 合計			26,791,596,541
合計			26,791,596,541

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「ダイワ好配当日本株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「ダイワ好配当日本株マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成28年4月15日現在	平成28年10月17日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託		1,526,491,807	-
コール・ローン		1,090,273,413	1,023,658,107
株式		37,305,022,760	36,111,512,070
投資証券		1,954,242,300	1,496,711,200
派生商品評価勘定		14,783,879	-
未収入金		307,324,677	50,425,168
未収配当金		453,337,825	353,132,075
前払金		-	3,000,000
差入委託証拠金		65,250,000	22,500,000
流動資産合計		42,716,726,661	39,060,938,620
資産合計		42,716,726,661	39,060,938,620
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		2,768,364	2,116,200
前受金		24,900,000	-
未払金		-	95,558,265
未払解約金		-	12,829,000
流動負債合計		27,668,364	110,503,465
負債合計		27,668,364	110,503,465
純資産の部
元本等
元本	※1	19,138,204,881	17,645,159,928
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		23,550,853,416	21,305,275,227
元本等合計		42,689,058,297	38,950,435,155
純資産合計		42,689,058,297	38,950,435,155
負債純資産合計		42,716,726,661	39,060,938,620

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成28年4月16日 至 平成28年10月17日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(2)投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成28年4月15日現在	平成28年10月17日現在
1.	※1	期首	平成27年10月16日	平成28年4月16日
		期首元本額	23,375,682,621円	19,138,204,881円
		期中追加設定元本額	3,751,310,278円	571,348,417円
		期中一部解約元本額	7,988,788,018円	2,064,393,370円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ好配当日本株投信Q(FOFs用)(適格機関投資家専用)	3,480,003,858円	3,545,132,782円
		ダイワ好配当日本株投信(季節点描)	13,662,601,230円	12,137,173,390円
		ダイワ・バランス3資産(外債・海外リート・好配当日本株)	45,716,467円	40,757,851円
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	57,342,571円	54,242,397円
		インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	53,197,506円	50,050,079円
		成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	878,866,192円	827,495,635円
		ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド	148,294,165円	142,483,278円
		ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	159,502,234円	145,257,862円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	109,460,096円	117,760,004円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	220,066,778円	236,945,633円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	323,153,784円	347,861,017円
	計		19,138,204,881円	17,645,159,928円
2.		期末日における受益権の総数	19,138,204,881口	17,645,159,928口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 平成28年4月16日 至 平成28年10月17日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成28年10月17日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成28年4月15日現在	平成28年10月17日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式		△1,299,796,510	968,657,827
投資証券		324,505,643	△245,396,994
合計		△975,290,867	723,260,833
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成27年10月16日から平成28年4月15日まで、及び平成28年4月16日から平成28年10月17日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

株式関連
	平成28年4月15日 現在				平成28年10月17日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引
株価指数 先物取引
買 建	1,501,350,000	-	1,513,750,000	12,400,000	508,500,000	-	506,400,000	△2,100,000
合計	1,501,350,000	-	1,513,750,000	12,400,000	508,500,000	-	506,400,000	△2,100,000

(注)	1.	時価の算定方法
		株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成28年4月15日現在	平成28年10月17日現在
1口当たり純資産額	2.2306円	2.2074円
(1万口当たり純資産額)	(22,306円)	(22,074円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1) 株式
銘 柄	株 式 数	評価額(円)		備考
		単 価	金 額
ミライト・ホールディングス	126,600	893.00	113,053,800
熊 谷 組	720,000	260.00	187,200,000
名工建設	165,000	765.00	126,225,000
大東建託	25,400	16,180.00	410,972,000
東洋建設	383,900	417.00	160,086,300
日成ビルド工業	759,000	515.00	390,885,000
大和ハウス	89,100	2,660.00	237,006,000
ライト工業	200,100	1,230.00	246,123,000
協和エクシオ	60,000	1,508.00	90,480,000
九電工	90,000	3,725.00	335,250,000
トラスト・テック	267,500	1,613.00	431,477,500
S Foods	41,000	2,733.00	112,053,000
システナ	14,300	1,942.00	27,770,600
新日鉄住金SOL	144,200	1,867.00	269,221,400
ディー・エヌ・エー	80,000	3,330.00	266,400,000
キリンHD	200,000	1,700.50	340,100,000
ハニーズ	140,700	1,223.00	172,076,100
横浜冷凍	163,600	1,058.00	173,088,800
日本たばこ産業	90,000	4,115.00	370,350,000
アルコニックス	130,300	1,415.00	184,374,500
DCMホールディングス	200,000	911.00	182,200,000
J. フロント リテイリング	190,000	1,365.00	259,350,000
トヨタ紡織	115,000	2,416.00	277,840,000
すかいらーく	180,000	1,413.00	254,340,000
アーバネットコーポレーション	371,000	326.00	120,946,000
サムティ	266,300	1,014.00	270,028,200
ケー・エフ・シー	47,800	2,115.00	101,097,000
SUMCO	400,000	920.00	368,000,000
GMOペイメントゲートウェイ	20,000	5,310.00	106,200,000
SRAホールディングス	129,300	2,451.00	316,914,300
神島化学	110,000	1,156.00	127,160,000
デンカ	354,000	429.00	151,866,000
信越化学	35,000	7,312.00	255,920,000
協和発酵キリン	96,000	1,539.00	147,744,000
三井化学	630,000	491.00	309,330,000
日本エス・エイチ・エル	17,400	2,710.00	47,154,000
扶桑化学工業	143,400	2,289.00	328,242,600
武田薬品	40,000	4,828.00	193,120,000
エーザイ	32,000	6,560.00	209,920,000
大塚ホールディングス	65,000	4,623.00	300,495,000
大日本塗料	790,000	220.00	173,800,000
日本特殊塗料	75,000	1,348.00	101,100,000
DIC	37,100	3,275.00	121,502,500
日本ハウズイング	9,800	3,015.00	29,547,000
電通国際情報S	71,600	1,878.00	134,464,800
ポーラ・オルビスHD	35,500	8,900.00	315,950,000
メック	95,000	1,101.00	104,595,000
東燃ゼネラル石油	198,000	1,033.00	204,534,000
コスモエネルギーHLDGS	162,000	1,292.00	209,304,000
東洋ゴム	180,000	1,546.00	278,280,000
太平洋セメント	1,100,000	278.00	305,800,000
ノ ザ ワ	232,500	875.00	203,437,500
日本碍子	110,000	2,123.00	233,530,000
黒崎播磨	237,000	282.00	66,834,000
フジミインコーポレーテッド	167,000	1,484.00	247,828,000
JFEホールディングス	150,000	1,449.00	217,350,000
日新製鋼	230,000	1,388.00	319,240,000
山陽特殊製鋼	251,000	551.00	138,301,000
日本軽金属HD	1,530,000	221.00	338,130,000
東邦亜鉛	417,000	361.00	150,537,000
住友鉱山	150,000	1,330.50	199,575,000
UACJ	1,228,000	310.00	380,680,000
LIXILグループ	140,000	2,295.00	321,300,000
東京製綱	78,900	1,703.00	134,366,700
タ ク マ	38,000	936.00	35,568,000
テクノプロ・ホールディング	130,400	3,755.00	489,652,000
ジャパンマテリアル	37,800	3,680.00	139,104,000
日進工具	35,000	2,398.00	83,930,000
ベルシステム24HLDGS	165,100	958.00	158,165,800
三精テクノロジーズ	51,400	679.00	34,900,600
酉島製作所	118,400	1,031.00	122,070,400
加藤製作所	37,000	2,273.00	84,101,000
セガサミーホールディングス	150,000	1,526.00	228,900,000
日本精工	260,000	1,101.00	286,260,000
日本ピラ-工業	114,700	1,025.00	117,567,500
D.A.コンソーシアムHLDGS	120,000	711.00	85,320,000
愛知電機	50,600	1,720.00	87,032,000
日新電機	169,000	1,609.00	271,921,000
能美防災	111,600	1,444.00	161,150,400
ホーチキ	114,300	1,120.00	128,016,000
日立国際電気	140,000	1,873.00	262,220,000
T D K	38,900	6,900.00	268,410,000
スミダコーポレーション	150,000	1,154.00	173,100,000
レーザーテック	68,700	1,951.00	134,033,700
村田製作所	22,500	14,230.00	320,175,000
日産自動車	460,700	996.20	458,949,340
トヨタ自動車	134,400	6,030.00	810,432,000
アイシン精機	50,000	4,820.00	241,000,000
本田技研	230,000	3,067.00	705,410,000
富士重工業	70,800	3,985.00	282,138,000
アドヴァン	123,500	923.00	113,990,500
萩原電気	51,300	1,870.00	95,931,000
日本ライフライン	108,600	5,390.00	585,354,000
ブイ・テクノロジー	10,000	12,500.00	125,000,000
キヤノン	80,000	3,026.00	242,080,000
バンダイナムコHLDGS	90,000	3,170.00	285,300,000
桑山	73,000	551.00	40,223,000
大日本印刷	300,000	997.00	299,100,000
ニ チ ハ	35,000	2,463.00	86,205,000
天馬	74,500	1,599.00	119,125,500
任 天 堂	6,000	25,935.00	155,610,000
岡村製作所	152,000	1,047.00	159,144,000
伊 藤 忠	505,800	1,273.00	643,883,400
住友商事	340,000	1,204.00	409,360,000
日本ユニシス	160,000	1,210.00	193,600,000
三菱商事	340,000	2,385.50	811,070,000
伊藤忠エネクス	124,500	800.00	99,600,000
あおぞら銀行	2,290,000	340.00	778,600,000
三菱UFJフィナンシャルG	1,873,000	512.40	959,725,200
りそなホールディングス	800,000	421.50	337,200,000
三井住友フィナンシャルG	334,300	3,400.00	1,136,620,000
みずほフィナンシャルG	1,331,900	167.70	223,359,630
オリックス	243,000	1,461.00	355,023,000
三菱UFJリース	430,000	485.00	208,550,000
SOMPOホールディングス	100,000	3,392.00	339,200,000
MS&AD	145,500	2,990.00	435,045,000
第一生命HLDGS	240,000	1,459.50	350,280,000
東京海上HD	100,000	4,059.00	405,900,000
T&Dホールディングス	370,000	1,216.00	449,920,000
スターツコーポレーション	106,500	1,838.00	195,747,000
シノケングループ	189,500	1,841.00	348,869,500
トーセイ	144,800	735.00	106,428,000
西日本旅客鉄道	60,000	6,245.00	374,700,000
東海旅客鉄道	5,100	16,985.00	86,623,500
山 九	586,000	597.00	349,842,000
センコー	203,000	708.00	143,724,000
日本航空	76,400	2,969.50	226,869,800
日本電信電話	241,600	4,704.00	1,136,486,400
沖縄セルラー電話	14,600	3,110.00	45,406,000
NTTドコモ	300,000	2,538.00	761,400,000
中国電力	190,000	1,209.00	229,710,000
電源開発	100,000	2,375.00	237,500,000
スクウェア・エニックス・HD	41,300	3,450.00	142,485,000
シーイーシー	163,200	2,007.00	327,542,400
カプコン	60,000	2,351.00	141,060,000
日鉄住金物産	70,700	3,705.00	261,943,500
パーカーコーポレーション	506,000	355.00	179,630,000
東 テ ク	261,300	1,148.00	299,972,400
合計			36,111,512,070

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
投資証券	MCUBS MidCity投資法人	2,131	682,985,500
	大和ハウスリート投資法人	693	197,712,900
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	8,021	616,012,800
投資証券 合計			1,496,711,200
合計			1,496,711,200

投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。