有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2022/10/18-2023/04/17)

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【提出】: 2023/07/10 9:03
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【項目】: 51項目

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ダイワ好配当日本株マザーファンド	2,972,199,873	11,426,919,631
親投資信託受益証券合計			11,426,919,631
合計			11,426,919,631

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「ダイワ好配当日本株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「ダイワ好配当日本株マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。


貸借対照表
		2022年10月17日現在	2023年4月17日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		902,801,019	1,213,741,997
株式		15,029,591,670	17,196,001,240
派生商品評価勘定		-	4,580,100
未収入金		80,575,475	19,336,825
未収配当金		199,365,490	260,517,950
差入委託証拠金		-	14,040,000
流動資産合計		16,212,333,654	18,708,218,112
資産合計		16,212,333,654	18,708,218,112
負債の部
流動負債
前受金		-	2,160,000
未払金		117,314,182	15,225,299
未払解約金		2,092,000	57,000
流動負債合計		119,406,182	17,442,299
負債合計		119,406,182	17,442,299
純資産の部
元本等
元本	※1	4,550,338,173	4,861,603,007
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		11,542,589,299	13,829,172,806
元本等合計		16,092,927,472	18,690,775,813
純資産合計		16,092,927,472	18,690,775,813
負債純資産合計		16,212,333,654	18,708,218,112

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区分		自 2022年10月18日至 2023年4月17日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。

3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
区分			2022年10月17日現在	2023年4月17日現在
1.	※1	期首	2022年4月16日	2022年10月18日
		期首元本額	4,534,466,504円	4,550,338,173円
		期中追加設定元本額	206,956,118円	489,791,006円
		期中一部解約元本額	191,084,449円	178,526,172円

		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ好配当日本株投信(季節点描)	2,602,338,168円	2,972,199,873円
		ダイワ・バランス3資産(外債・海外リート・好配当日本株)	22,646,905円	20,761,346円
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	19,306,006円	19,566,691円
		インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	16,501,568円	14,911,312円
		成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	292,621,415円	271,504,923円
		ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド	46,290,861円	43,028,277円
		ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	48,750,558円	43,882,555円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	224,279,264円	220,324,880円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	439,216,103円	429,612,202円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	838,387,325円	825,810,948円
	計		4,550,338,173円	4,861,603,007円

2.		期末日における受益権の総数	4,550,338,173口	4,861,603,007口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		自 2022年10月18日至 2023年4月17日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。

3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。

4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区分		2023年4月17日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		2022年10月17日現在	2023年4月17日現在
種類		当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式		201,110,568	954,500,225
合計		201,110,568	954,500,225
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2022年4月16日から2022年10月17日まで、及び2022年10月18日から2023年4月17日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

株式関連
	2022年10月17日現在				2023年4月17日現在
種類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引

株価指数先物取引

買建	-	-	-	-	360,540,000	-	365,130,000	4,590,000

合計	-	-	-	-	360,540,000	-	365,130,000	4,590,000

(注)	1.	時価の算定方法
		株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	2022年10月17日現在	2023年4月17日現在
1口当たり純資産額	3.5366円	3.8446円
(1万口当たり純資産額)	(35,366円)	(38,446円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1) 株式
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
オリエンタル白石	294,400	326.00	95,974,400
大成建設	11,800	4,245.00	50,091,000
九電工	31,700	3,350.00	106,195,000
ブルボン	22,400	2,117.00	47,420,800
ディップ	13,500	3,570.00	48,195,000
アサヒグループホールディン	53,800	4,886.00	262,866,800
日清オイリオグループ	34,200	3,215.00	109,953,000
エレマテック	21,700	1,765.00	38,300,500
パルグループHLDGS	64,000	3,295.00	210,880,000
太陽化学	22,300	1,395.00	31,108,500
グンゼ	15,800	4,570.00	72,206,000
ダイワボウHD	150,800	2,417.00	364,483,600
トヨタ紡織	86,500	2,106.00	182,169,000
レスターホールディングス	11,100	2,147.00	23,831,700
三洋貿易	77,900	1,283.00	99,945,700
オープンハウスグループ	10,900	5,180.00	56,462,000
東急不動産HD	93,700	657.00	61,560,900
東レ	294,600	744.80	219,418,080
AND DOホールディングス	46,800	952.00	44,553,600
共和レザー	64,400	527.00	33,938,800
セーレン	24,000	2,255.00	54,120,000
レンゴー	208,000	866.00	180,128,000
日本曹達	40,800	4,565.00	186,252,000
東亞合成	70,600	1,228.00	86,696,800
大阪ソーダ	38,000	4,655.00	176,890,000
信越化学	73,000	4,155.00	303,315,000
東京応化工業	10,900	7,090.00	77,281,000
住友ベ-クライト	26,200	5,120.00	134,144,000
旭有機材	25,200	3,130.00	78,876,000
アステラス製薬	189,700	1,999.50	379,305,150
日本空調サービス	74,600	728.00	54,308,800
フューチャー	20,800	1,859.00	38,667,200
フルキャストホールディングス	34,500	2,439.00	84,145,500
富士フイルムHLDGS	44,600	6,833.00	304,751,800
デクセリアルズ	55,600	2,581.00	143,503,600
AGC	111,600	5,040.00	562,464,000
日本製鉄	56,800	2,993.00	170,002,400
大和工業	16,800	5,350.00	89,880,000
大同特殊鋼	17,900	5,180.00	92,722,000
大紀アルミニウム	37,000	1,399.00	51,763,000
UACJ	13,400	2,654.00	35,563,600
住友電工	249,400	1,679.00	418,742,600
SWCC	56,100	1,756.00	98,511,600
リョービ	24,600	1,528.00	37,588,800
日東精工	77,400	574.00	44,427,600
マルゼン	30,900	2,009.00	62,078,100
ファインシンター	17,800	1,043.00	18,565,400
ツガミ	106,700	1,350.00	144,045,000
オーエスジー	26,700	1,884.00	50,302,800
ベルシステム24HLDGS	97,900	1,369.00	134,025,100
フリュー	48,000	1,133.00	54,384,000
小松製作所	116,700	3,250.00	379,275,000
三精テクノロジーズ	6,800	903.00	6,140,400
日立	75,700	7,500.00	567,750,000
富士電機	50,300	5,140.00	258,542,000
ダイヘン	11,600	4,340.00	50,344,000
IDEC	60,100	3,255.00	195,625,500
T D K	62,200	4,635.00	288,297,000
デンソー	36,400	7,481.00	272,308,400
IHI	72,600	3,355.00	243,573,000
プレミアグループ	68,100	1,660.00	113,046,000
いすゞ自動車	184,700	1,557.00	287,577,900
トヨタ自動車	361,900	1,834.00	663,724,600
プレス工業	127,900	529.00	67,659,100
豊田合成	49,500	2,229.00	110,335,500
ポピンズ	10,200	1,842.00	18,788,400
第一興商	29,200	2,328.00	67,977,600
萩原電気HLDGS	17,300	3,245.00	56,138,500
ダイトロン	42,500	2,605.00	110,712,500
信越ポリマー	68,000	1,457.00	99,076,000
伊藤忠	94,200	4,464.00	420,508,800
東京エレクトロン	30,000	15,485.00	464,550,000
スターゼン	20,800	2,236.00	46,508,800
セイコーグループ	38,900	2,852.00	110,942,800
BIPROGY	137,800	3,215.00	443,027,000
三菱商事	74,500	5,017.00	373,766,500
阪和興業	27,700	4,070.00	112,739,000
丸井グループ	78,500	2,088.00	163,908,000
三菱UFJフィナンシャルG	641,200	869.80	557,715,760
三井住友トラストHD	77,600	4,764.00	369,686,400
三井住友フィナンシャルG	35,800	5,574.00	199,549,200
SBIホールディングス	9,500	2,668.00	25,346,000
MS&AD	54,200	4,314.00	233,818,800
東京海上HD	253,100	2,615.50	661,983,050
三井不動産	56,600	2,505.00	141,783,000
東京建物	40,700	1,640.00	66,748,000
丸全昭和運輸	6,400	3,310.00	21,184,000
九州旅客鉄道	107,700	2,982.00	321,161,400
三井倉庫HOLD	30,900	3,955.00	122,209,500
日本管財ホールディンク	5,900	2,480.00	14,632,000
上組	126,600	2,822.00	357,265,200
日本電信電話	158,000	3,970.00	627,260,000
KDDI	61,000	4,063.00	247,843,000
光通信	11,100	18,190.00	201,909,000
関西電力	169,000	1,318.00	222,742,000
大阪瓦斯	136,200	2,227.00	303,317,400
合計			17,196,001,240

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2022/10/18-2023/04/17)

開示資料

決算