有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年4月16日-平成26年10月15日)

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ダイワ好配当日本株マザーファンド	12,267,348,195	25,532,031,798
親投資信託受益証券 合計			25,532,031,798
合計			25,532,031,798

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「ダイワ好配当日本株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「ダイワ好配当日本株マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成26年4月15日現在	平成26年10月15日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		3,285,259,079	2,789,982,832
株式		43,359,819,400	59,608,433,500
投資証券		2,336,247,000	3,120,828,000
未収入金		811,695,707	492,989,964
未収配当金		543,643,750	453,391,700
前払金		-	60,780,000
差入委託証拠金		-	29,580,000
流動資産合計		50,336,664,936	66,555,985,996
資産合計		50,336,664,936	66,555,985,996
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		-	51,294,466
未払金		698,638,857	1,207,851,660
流動負債合計		698,638,857	1,259,146,126
負債合計		698,638,857	1,259,146,126
純資産の部
元本等
元本	※1	27,908,276,538	31,373,011,957
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		21,729,749,541	33,923,827,913
元本等合計		49,638,026,079	65,296,839,870
純資産合計		49,638,026,079	65,296,839,870
負債純資産合計		50,336,664,936	66,555,985,996

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成26年4月16日 至 平成26年10月15日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		(2)投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成26年4月15日現在	平成26年10月15日現在
1.	※1	期首	平成25年10月16日	平成26年4月16日
		期首元本額	23,703,555,779円	27,908,276,538円
		期中追加設定元本額	7,913,206,059円	10,733,625,967円
		期中一部解約元本額	3,708,485,300円	7,268,890,548円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ好配当日本株投信Q(FOFs用)(適格機関投資家専用)	8,960,051,251円	16,684,464,921円
		ダイワ好配当日本株投信(季節点描)	16,009,443,443円	12,267,348,195円
		ダイワ・バランス3資産(外債・海外リート・好配当日本株)	62,564,551円	56,107,385円
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	85,154,062円	67,883,935円
		インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	99,316,049円	75,257,622円
		成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	1,618,880,049円	1,280,693,399円
		ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド	281,918,694円	217,548,085円
		ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	304,779,759円	238,128,152円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	97,261,442円	91,340,013円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	177,895,515円	178,538,517円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	211,011,723円	215,701,733円
	計		27,908,276,538円	31,373,011,957円
2.		期末日における受益権の総数	27,908,276,538口	31,373,011,957口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 平成26年4月16日 至 平成26年10月15日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所における株価指数先物取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成26年10月15日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成26年4月15日現在	平成26年10月15日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式		△951,234,095	4,371,631,570
投資証券		161,614,866	871,224,270
合計		△789,619,229	5,242,855,840
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成25年10月16日から平成26年4月15日まで、及び平成26年4月16日から平成26年10月15日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

株式関連
	平成26年4月15日 現在				平成26年10月15日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引
株価指数 先物取引
買 建	-	-	-	-	924,980,000	-	874,060,000	△50,920,000
合計	-	-	-	-	924,980,000	-	874,060,000	△50,920,000

(注)	1.	時価の算定方法
		株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成26年4月15日現在	平成26年10月15日現在
1口当たり純資産額	1.7786円	2.0813円
(1万口当たり純資産額)	(17,786円)	(20,813円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1) 株式
銘 柄	株 式 数	評価額(円)		備考
		単 価	金 額
日本水産	1,720,000	303.00	521,160,000
ウエストホールディングス	414,000	1,074.00	444,636,000
北弘電社	278,000	380.00	105,640,000
第一建設工業	113,000	1,530.00	172,890,000
西松建設	1,060,000	457.00	484,420,000
大豊建設	133,000	461.00	61,313,000
田辺工業	104,900	726.00	76,157,400
名工建設	139,000	895.00	124,405,000
大東建託	90,000	12,400.00	1,116,000,000
NIPPO	20,000	1,859.00	37,180,000
大林道路	650,000	623.00	404,950,000
テノックス	249,000	562.00	139,938,000
ライト工業	97,000	937.00	90,889,000
明星工業	156,000	609.00	95,004,000
ミクシィ	20,000	5,480.00	109,600,000
アコーディア・ゴルフ	420,000	1,103.00	463,260,000
トラスト・テック	170,000	1,722.00	292,740,000
GCAサヴィアン	128,000	980.00	125,440,000
エス・エム・エス	37,400	2,736.00	102,326,400
プリマハム	138,000	262.00	36,156,000
日本ハム	336,000	2,364.00	794,304,000
S Foods	529,900	1,888.00	1,000,451,200
エイジア	42,000	940.00	39,480,000
ハードオフコーポレーション	18,000	885.00	15,930,000
ブロッコリー	29,000	1,243.00	36,047,000
コメ兵	138,000	2,600.00	358,800,000
日本たばこ産業	288,000	3,364.50	968,976,000
アルコニックス	234,000	1,372.00	321,048,000
ソリトンシステムズ	220,100	1,101.00	242,330,100
サイボー	99,900	498.00	49,750,200
常和ホールディングス	74,000	3,615.00	267,510,000
サンセイランディック	306,000	797.00	243,882,000
クリヤマホールディングス	278,000	1,132.00	314,696,000
セブン&アイ・HLDGS	134,000	3,992.00	534,928,000
旭 化 成	229,000	841.30	192,657,700
ケー・エフ・シー	112,300	1,741.00	195,514,300
サンコーテクノ	92,600	2,540.00	235,204,000
共和レザー	53,500	708.00	37,878,000
コーエーテクモHD	100,000	1,596.00	159,600,000
エムアップ	5,000	739.00	3,695,000
ビーエスピー	53,600	2,300.00	123,280,000
SRAホールディングス	170,000	1,527.00	259,590,000
アバント	133,000	1,346.00	179,018,000
関東電化	960,000	386.00	370,560,000
第一稀元素化学工	162,000	4,120.00	667,440,000
戸田工業	360,000	329.00	118,440,000
ステラ ケミファ	11,500	1,484.00	17,066,000
大日精化	260,000	561.00	145,860,000
日本ピグメント	419,000	258.00	108,102,000
三菱ケミカルHLDGS	100,000	509.60	50,960,000
積水化学	88,000	1,187.00	104,456,000
タイガース ポリマー	80,600	628.00	50,616,800
セプテーニHLDGS	451,000	1,135.00	511,885,000
日本エス・エイチ・エル	12,500	2,469.00	30,862,500
西菱電機	112,900	1,182.00	133,447,800
扶桑化学工業	226,000	1,170.00	264,420,000
ハリマ化成グループ	202,000	501.00	101,202,000
理研ビタミン	16,300	2,509.00	40,896,700
日本ケミファ	30,000	569.00	17,070,000
ダイト	55,000	1,949.00	107,195,000
大塚ホールディングス	100,000	3,750.50	375,050,000
日本特殊塗料	21,000	654.00	13,734,000
太陽ホールディングス	68,000	3,320.00	225,760,000
クレスコ	70,000	1,345.00	94,150,000
トレンドマイクロ	402,000	3,390.00	1,362,780,000
アルファシステムズ	43,600	1,467.00	63,961,200
フューチャーアーキテクト	512,000	613.00	313,856,000
CAC HOLDINGS	155,500	1,206.00	187,533,000
日本ハウズイング	25,500	2,501.00	63,775,500
JCU	153,200	4,565.00	699,358,000
ユシロ化学	78,000	1,366.00	106,548,000
MORESCO	156,000	1,645.00	256,620,000
東洋ゴム	824,000	1,659.00	1,367,016,000
オカモト	74,000	441.00	32,634,000
フ コ ク	224,000	1,097.00	245,728,000
有沢製作所	800,000	716.00	572,800,000
ノ ザ ワ	576,000	401.00	230,976,000
日本ヒユ-ム	58,000	860.00	49,880,000
トーヨーアサノ	68,000	279.00	18,972,000
ジオスター	84,000	750.00	63,000,000
ジャパンパイル	248,000	777.00	192,696,000
日本碍子	168,000	2,356.00	395,808,000
クニミネ工業	257,000	725.00	186,325,000
合同製鐵	700,000	151.00	105,700,000
東京鐵鋼	1,010,000	501.00	506,010,000
中部鋼鈑	170,100	538.00	91,513,800
モリ工業	778,000	410.00	318,980,000
日本精線	137,000	702.00	96,174,000
住友鉱山	272,000	1,428.00	388,416,000
日本精鉱	224,000	310.00	69,440,000
オーナンバ	690,200	613.00	423,092,600
駒井ハルテック	764,000	259.00	197,876,000
アルインコ	264,000	1,298.00	342,672,000
トーアミ	78,900	585.00	46,156,500
スーパーツール	392,000	412.00	161,504,000
ダイハツデイ-ゼル	156,000	865.00	134,940,000
ア マ ダ	430,000	917.00	394,310,000
牧野フライス	308,000	693.00	213,444,000
旭ダイヤモンド	234,000	1,320.00	308,880,000
パンチ工業	28,000	1,417.00	39,676,000
やまびこ	105,000	3,960.00	415,800,000
レオン自動機	839,000	469.00	393,491,000
オカダアイヨン	311,000	963.00	299,493,000
鶴見製作所	223,000	1,731.00	386,013,000
北越工業	193,000	978.00	188,754,000
アネスト岩田	236,000	759.00	179,124,000
加藤製作所	1,262,000	733.00	925,046,000
兼松エンジニアリング	30,000	612.00	18,360,000
キトー	298,000	1,272.00	379,056,000
中野冷機	65,500	3,990.00	261,345,000
JUKI	1,860,000	332.00	617,520,000
ブラザー工業	100,000	1,761.00	176,100,000
日本精工	406,000	1,332.00	540,792,000
ミネベア	360,000	1,310.00	471,600,000
山洋電気	54,000	800.00	43,200,000
三桜工業	263,000	678.00	178,314,000
トレックス・セミコンダクター	12,400	8,600.00	106,640,000
愛知電機	788,000	334.00	263,192,000
田淵電機	1,050,800	886.00	931,008,800
SEMITEC	50,600	2,195.00	111,067,000
寺崎電気産業	344,200	999.00	343,855,800
ミマキエンジニアリング	203,800	2,040.00	415,752,000
戸上電機	519,000	300.00	155,700,000
日東工業	62,000	1,935.00	119,970,000
沖 電 気	1,902,000	235.00	446,970,000
サンケン電気	166,000	812.00	134,792,000
セイコーエプソン	158,800	4,640.00	736,832,000
タムラ製作所	864,000	386.00	333,504,000
ローランド ディー.ジー.	96,600	4,285.00	413,931,000
日本航空電子	240,000	2,052.00	492,480,000
古野電気	108,000	987.00	106,596,000
リオン	107,500	1,322.00	142,115,000
アオイ電子	147,300	4,850.00	714,405,000
京写	9,000	405.00	3,645,000
新電元工業	160,000	594.00	95,040,000
共和電業	366,000	437.00	159,942,000
三社電機製作所	733,000	467.00	342,311,000
レーザーテック	152,000	1,297.00	197,144,000
山一電機	742,000	740.00	549,080,000
富士通フロンテック	195,000	1,362.00	265,590,000
芝浦電子	192,000	2,365.00	454,080,000
村田製作所	23,600	11,400.00	269,040,000
日東電工	44,000	5,472.00	240,768,000
指月電機	26,000	462.00	12,012,000
川崎重工業	530,000	408.00	216,240,000
名村造船所	44,000	950.00	41,800,000
ニチユ三菱フォークリフト	140,000	724.00	101,360,000
トヨタ自動車	38,000	5,990.00	227,620,000
三菱自動車工業	296,000	1,157.00	342,472,000
大同メタル工業	112,000	1,213.00	135,856,000
河西工業	450,000	941.00	423,450,000
マ ツ ダ	127,000	2,299.00	291,973,000
日本精機	12,000	2,176.00	26,112,000
小 野 建	363,000	1,112.00	403,656,000
アドヴァン	81,000	1,146.00	92,826,000
萩原電気	44,900	1,433.00	64,341,700
岡谷鋼機	6,300	6,930.00	43,659,000
丸文	150,000	671.00	100,650,000
ハピネット	103,000	1,613.00	166,139,000
アルゴグラフィックス	167,400	1,884.00	315,381,600
白銅	165,000	985.00	162,525,000
スター精密	212,000	1,655.00	350,860,000
国際計測器	251,600	1,745.00	439,042,000
キヤノン	218,000	3,297.00	718,746,000
前田工繊	228,000	1,201.00	273,828,000
アートネイチャー	28,000	2,683.00	75,124,000
バンダイナムコHLDGS	108,000	2,567.00	277,236,000
SHOEI	64,000	1,561.00	99,904,000
桑山	110,000	585.00	64,350,000
日本写真印刷	56,000	1,690.00	94,640,000
藤森工業	47,000	2,846.00	133,762,000
ニ ッ ピ	414,000	739.00	305,946,000
スクロール	240,000	301.00	72,240,000
三井物産	792,000	1,570.50	1,243,836,000
三菱商事	510,000	2,011.00	1,025,610,000
三谷商事	79,000	2,615.00	206,585,000
阪和興業	684,000	373.00	255,132,000
フルサト工業	116,300	1,549.00	180,148,700
稲畑産業	358,000	986.00	352,988,000
ワ キ タ	185,000	1,100.00	203,500,000
伊藤忠エネクス	120,000	658.00	78,960,000
加賀電子	122,000	1,150.00	140,300,000
あおぞら銀行	3,416,000	369.00	1,260,504,000
りそなホールディングス	716,000	575.00	411,700,000
大分銀行	370,000	381.00	140,970,000
極東証券	516,000	1,709.00	881,844,000
スターツコーポレーション	208,000	1,568.00	326,144,000
シノケングループ	44,000	2,426.00	106,744,000
ヒューテックノオリン	88,100	948.00	83,518,800
山 九	640,000	520.00	332,800,000
川崎近海汽船	245,000	334.00	81,830,000
日本航空	262,000	2,818.00	738,316,000
東陽倉庫	495,000	259.00	128,205,000
日本コンセプト	45,700	1,986.00	90,760,200
日本電信電話	162,000	6,227.00	1,008,774,000
NTTドコモ	378,000	1,693.00	639,954,000
セレスポ	171,000	295.00	50,445,000
三協フロンテア	116,000	810.00	93,960,000
スクウェア・エニックス・HD	195,000	2,106.00	410,670,000
シーイーシー	358,000	1,033.00	369,814,000
丸紅建材リース	1,682,000	285.00	479,370,000
ステップ	153,000	811.00	124,083,000
日鉄住金物産	2,952,000	366.00	1,080,432,000
パーカーコーポレーション	493,000	470.00	231,710,000
日立機材	461,500	1,250.00	576,875,000
バイテック	346,800	729.00	252,817,200
東 テ ク	274,000	784.00	214,816,000
ジェコス	224,000	1,492.00	334,208,000
合計			59,608,433,500

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
投資証券	星野リゾート・リート	960	1,079,040,000
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	31,220	2,041,788,000
投資証券 合計			3,120,828,000
合計			3,120,828,000

投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。