有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年4月18日-平成29年10月16日)
(4) 【附属明細表】
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(金融商品に関する注記)
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 |
| (1) 株式 |
| 該当事項はありません。 |
| (2) 株式以外の有価証券 | ||||
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 (円) | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | ダイワ好配当日本株マザーファンド | 6,211,543,275 | 18,017,202,423 | |
| 親投資信託受益証券 合計 | 18,017,202,423 | |||
| 合計 | 18,017,202,423 | |||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
| (参考) |
| 当ファンドは、「ダイワ好配当日本株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 |
| 「ダイワ好配当日本株マザーファンド」の状況 |
| 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 |
| 貸借対照表 | |||
| 平成29年4月17日現在 | 平成29年10月16日現在 | ||
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 1,920,141,252 | 1,138,981,553 | |
| 株式 | 30,432,740,600 | 20,882,514,900 | |
| 投資証券 | 73,575,000 | - | |
| 派生商品評価勘定 | - | 49,920,300 | |
| 未収入金 | 378,750,848 | 624,850,521 | |
| 未収配当金 | 405,436,000 | 209,442,950 | |
| その他未収収益 | - | 1 | |
| 差入委託証拠金 | - | 24,750,000 | |
| 流動資産合計 | 33,210,643,700 | 22,930,460,225 | |
| 資産合計 | 33,210,643,700 | 22,930,460,225 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 前受金 | - | 43,625,000 | |
| 未払金 | 360,390,668 | 223,879,558 | |
| 未払解約金 | - | 129,928,000 | |
| その他未払費用 | 2,538 | - | |
| 流動負債合計 | 360,393,206 | 397,432,558 | |
| 負債合計 | 360,393,206 | 397,432,558 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 13,617,223,397 | 7,768,506,867 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 19,233,027,097 | 14,764,520,800 | |
| 元本等合計 | 32,850,250,494 | 22,533,027,667 | |
| 純資産合計 | 32,850,250,494 | 22,533,027,667 | |
| 負債純資産合計 | 33,210,643,700 | 22,930,460,225 | |
| 注記表 |
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) | ||
| 区 分 | 自 平成29年4月18日 至 平成29年10月16日 | |
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | (1)株式 |
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 | ||
| (2)投資証券 | ||
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 | ||
| 2. | デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 | 先物取引 |
| 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。 | ||
| 3. | 収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 |
| 原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 | ||
| (貸借対照表に関する注記) | ||||
| 区 分 | 平成29年4月17日現在 | 平成29年10月16日現在 | ||
| 1. | ※1 | 期首 | 平成28年10月18日 | 平成29年4月18日 |
| 期首元本額 | 17,645,159,928円 | 13,617,223,397円 | ||
| 期中追加設定元本額 | 336,581,518円 | 249,639,191円 | ||
| 期中一部解約元本額 | 4,364,518,049円 | 6,098,355,721円 | ||
| 期末元本額の内訳 | ||||
| ファンド名 | ||||
| ダイワ好配当日本株投信Q(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 3,308,151,674円 | -円 | ||
| ダイワ好配当日本株投信(季節点描) | 8,589,765,596円 | 6,211,543,275円 | ||
| ダイワ・バランス3資産(外債・海外リート・好配当日本株) | 34,934,471円 | 32,512,586円 | ||
| 安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 42,773,404円 | 36,154,311円 | ||
| インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 39,499,978円 | 32,661,954円 | ||
| 成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 703,073,844円 | 614,745,758円 | ||
| ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド | 120,199,855円 | 105,077,959円 | ||
| ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型) | 120,509,807円 | 107,125,517円 | ||
| DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース) | 107,552,508円 | 102,038,436円 | ||
| DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース) | 220,336,313円 | 205,255,796円 | ||
| DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース) | 330,425,947円 | 321,391,275円 | ||
| 計 | 13,617,223,397円 | 7,768,506,867円 | ||
| 2. | 期末日における受益権の総数 | 13,617,223,397口 | 7,768,506,867口 | |
(金融商品に関する注記)
| Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 | ||
| 区 分 | 自 平成29年4月18日 至 平成29年10月16日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 |
| 2. | 金融商品の内容及びリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 |
| 4. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。 |
| Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 | ||
| 区 分 | 平成29年10月16日現在 | |
| 1. | 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 | 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 金融商品の時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 | ||
| (2)デリバティブ取引 | ||
| デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 | ||
| (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 | ||
| これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 | ||
| (有価証券に関する注記) | |||
| 売買目的有価証券 | |||
| 平成29年4月17日現在 | 平成29年10月16日現在 | ||
| 種 類 | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | |
| 株式 | 2,189,844,298 | 3,363,351,990 | |
| 投資証券 | 490,000 | - | |
| 合計 | 2,190,334,298 | 3,363,351,990 | |
| (注) | 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成28年10月18日から平成29年4月17日まで、及び平成29年4月18日から平成29年10月16日まで)を指しております。 | ||
| (デリバティブ取引に関する注記) |
| ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 |
| 株式関連 | ||||||||
| 平成29年4月17日 現在 | 平成29年10月16日 現在 | |||||||
| 種 類 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | ||
| (円) | うち | (円) | (円) | (円) | うち | (円) | (円) | |
| 1年超 | 1年超 | |||||||
| 市場取引 | ||||||||
| 株価指数 先物取引 | ||||||||
| 買 建 | - | - | - | - | 897,150,000 | - | 947,100,000 | 49,950,000 |
| 合計 | - | - | - | - | 897,150,000 | - | 947,100,000 | 49,950,000 |
| (注) | 1. | 時価の算定方法 |
| 株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 | ||
| 原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。 | ||
| 2. | 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。 | |
| 3. | 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。 | |
| 4. | 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 |
| (1口当たり情報) | ||
| 平成29年4月17日現在 | 平成29年10月16日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 2.4124円 | 2.9006円 |
| (1万口当たり純資産額) | (24,124円) | (29,006円) |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 | ||||||
| (1) 株式 | ||||||
| 銘 柄 | 株 式 数 | 評価額(円) | 備考 | |||
| 単 価 | 金 額 | |||||
| 三井松島 | 35,000 | 1,370.00 | 47,950,000 | |||
| 大和ハウス | 117,500 | 4,064.00 | 477,520,000 | |||
| 協和エクシオ | 15,000 | 2,440.00 | 36,600,000 | |||
| トラスト・テック | 12,500 | 3,250.00 | 40,625,000 | |||
| GCA | 30,000 | 1,007.00 | 30,210,000 | |||
| アウトソーシング | 25,000 | 1,511.00 | 37,775,000 | |||
| ディー・エヌ・エー | 42,500 | 2,509.00 | 106,632,500 | |||
| パルグループHLDGS | 12,500 | 3,100.00 | 38,750,000 | |||
| 日本たばこ産業 | 10,000 | 3,782.00 | 37,820,000 | |||
| アルコニックス | 50,000 | 1,807.00 | 90,350,000 | |||
| 東 レ | 80,000 | 1,078.50 | 86,280,000 | |||
| 昭和電工 | 120,000 | 3,595.00 | 431,400,000 | |||
| 住友化学 | 370,000 | 700.00 | 259,000,000 | |||
| 東亞合成 | 60,000 | 1,479.00 | 88,740,000 | |||
| デンカ | 42,500 | 3,735.00 | 158,737,500 | |||
| 信越化学 | 32,500 | 10,185.00 | 331,012,500 | |||
| 三井化学 | 42,500 | 3,295.00 | 140,037,500 | |||
| JSR | 35,000 | 2,069.00 | 72,415,000 | |||
| 三菱ケミカルHLDGS | 200,000 | 1,130.00 | 226,000,000 | |||
| 住友ベ-クライト | 105,000 | 869.00 | 91,245,000 | |||
| 宇部興産 | 47,500 | 3,265.00 | 155,087,500 | |||
| 電通 | 20,000 | 5,120.00 | 102,400,000 | |||
| 花 王 | 20,000 | 7,060.00 | 141,200,000 | |||
| 武田薬品 | 5,000 | 6,212.00 | 31,060,000 | |||
| 小野薬品 | 15,000 | 2,617.00 | 39,255,000 | |||
| 沢井製薬 | 25,000 | 6,580.00 | 164,500,000 | |||
| 大日本塗料 | 15,000 | 1,637.00 | 24,555,000 | |||
| 日本特殊塗料 | 22,500 | 1,931.00 | 43,447,500 | |||
| トレンドマイクロ | 15,000 | 5,830.00 | 87,450,000 | |||
| 日本ハウズイング | 9,800 | 3,055.00 | 29,939,000 | |||
| ポーラ・オルビスHD | 30,000 | 3,670.00 | 110,100,000 | |||
| JXTGホールディングス | 290,000 | 569.10 | 165,039,000 | |||
| コスモエネルギーHLDGS | 40,000 | 2,535.00 | 101,400,000 | |||
| ブリヂストン | 35,000 | 5,307.00 | 185,745,000 | |||
| 旭 硝 子 | 35,000 | 4,285.00 | 149,975,000 | |||
| 太平洋セメント | 20,000 | 4,340.00 | 86,800,000 | |||
| ノ ザ ワ | 95,000 | 1,450.00 | 137,750,000 | |||
| 東海カーボン | 100,000 | 1,097.00 | 109,700,000 | |||
| 品川リフラクトリーズ | 30,000 | 3,705.00 | 111,150,000 | |||
| 黒崎播磨 | 19,000 | 5,290.00 | 100,510,000 | |||
| フジミインコーポレーテッド | 40,000 | 2,553.00 | 102,120,000 | |||
| ニチアス | 85,000 | 1,367.00 | 116,195,000 | |||
| 日立金属 | 100,000 | 1,573.00 | 157,300,000 | |||
| 新日本電工 | 230,000 | 449.00 | 103,270,000 | |||
| 日本軽金属HD | 700,000 | 343.00 | 240,100,000 | |||
| 三井金属 | 80,000 | 5,880.00 | 470,400,000 | |||
| 東邦亜鉛 | 37,500 | 5,320.00 | 199,500,000 | |||
| 三菱マテリアル | 40,000 | 4,015.00 | 160,600,000 | |||
| 住友鉱山 | 125,000 | 3,974.00 | 496,750,000 | |||
| DOWAホールディングス | 12,000 | 4,465.00 | 53,580,000 | |||
| UACJ | 45,000 | 3,265.00 | 146,925,000 | |||
| 古河電工 | 31,000 | 6,550.00 | 203,050,000 | |||
| 住友電工 | 120,000 | 1,828.00 | 219,360,000 | |||
| テクノプロ・ホールディング | 10,000 | 5,100.00 | 51,000,000 | |||
| 東芝機械 | 215,000 | 658.00 | 141,470,000 | |||
| アイダエンジニア | 112,500 | 1,303.00 | 146,587,500 | |||
| 旭ダイヤモンド | 22,500 | 1,050.00 | 23,625,000 | |||
| DMG森精機 | 92,500 | 2,177.00 | 201,372,500 | |||
| ディスコ | 12,000 | 23,840.00 | 286,080,000 | |||
| ソラスト | 25,000 | 2,192.00 | 54,800,000 | |||
| 三精テクノロジーズ | 90,000 | 946.00 | 85,140,000 | |||
| キトー | 75,000 | 1,401.00 | 105,075,000 | |||
| ア マ ノ | 17,500 | 2,687.00 | 47,022,500 | |||
| 日本精工 | 110,000 | 1,503.00 | 165,330,000 | |||
| 三菱電機 | 180,000 | 1,863.00 | 335,340,000 | |||
| 日本電産 | 10,000 | 14,235.00 | 142,350,000 | |||
| 愛知電機 | 37,500 | 3,515.00 | 131,812,500 | |||
| 富 士 通 | 120,000 | 898.60 | 107,832,000 | |||
| セイコーエプソン | 22,500 | 2,760.00 | 62,100,000 | |||
| アルバック | 12,500 | 7,170.00 | 89,625,000 | |||
| マクセルホールディングス | 65,000 | 2,599.00 | 168,935,000 | |||
| ユニデンホールディングス | 170,000 | 302.00 | 51,340,000 | |||
| デンソー | 47,500 | 5,673.00 | 269,467,500 | |||
| レーザーテック | 57,500 | 2,354.00 | 135,355,000 | |||
| 村田製作所 | 13,500 | 16,970.00 | 229,095,000 | |||
| 東海理化電機 | 25,000 | 2,312.00 | 57,800,000 | |||
| 三菱ロジスネクスト | 20,000 | 880.00 | 17,600,000 | |||
| 日産自動車 | 140,000 | 1,083.00 | 151,620,000 | |||
| いすゞ自動車 | 30,000 | 1,549.00 | 46,470,000 | |||
| トヨタ自動車 | 77,500 | 6,881.00 | 533,277,500 | |||
| 三菱自動車工業 | 685,000 | 908.00 | 621,980,000 | |||
| マ ツ ダ | 100,000 | 1,607.50 | 160,750,000 | |||
| 本田技研 | 65,000 | 3,400.00 | 221,000,000 | |||
| SUBARU | 40,000 | 3,963.00 | 158,520,000 | |||
| 萩原電気 | 30,000 | 3,360.00 | 100,800,000 | |||
| 東京精密 | 27,500 | 3,970.00 | 109,175,000 | |||
| バンダイナムコHLDGS | 42,500 | 3,845.00 | 163,412,500 | |||
| 桑山 | 33,400 | 611.00 | 20,407,400 | |||
| NISSHA | 10,000 | 3,335.00 | 33,350,000 | |||
| 任 天 堂 | 10,000 | 44,310.00 | 443,100,000 | |||
| 伊 藤 忠 | 335,000 | 1,871.00 | 626,785,000 | |||
| 三井物産 | 180,000 | 1,652.50 | 297,450,000 | |||
| 東京エレクトロン | 30,000 | 17,960.00 | 538,800,000 | |||
| 日立ハイテクノロジーズ | 26,000 | 4,420.00 | 114,920,000 | |||
| 住友商事 | 160,000 | 1,608.00 | 257,280,000 | |||
| 三菱商事 | 210,000 | 2,594.50 | 544,845,000 | |||
| ニプロ | 50,000 | 1,639.00 | 81,950,000 | |||
| 伊藤忠エネクス | 80,000 | 1,228.00 | 98,240,000 | |||
| あおぞら銀行 | 20,000 | 4,355.00 | 87,100,000 | |||
| 三菱UFJフィナンシャルG | 1,150,000 | 732.70 | 842,605,000 | |||
| りそなホールディングス | 125,000 | 587.10 | 73,387,500 | |||
| 三井住友トラストHD | 20,000 | 4,221.00 | 84,420,000 | |||
| 三井住友フィナンシャルG | 160,000 | 4,397.00 | 703,520,000 | |||
| セブン銀行 | 100,000 | 415.00 | 41,500,000 | |||
| みずほフィナンシャルG | 800,000 | 200.50 | 160,400,000 | |||
| 日立キャピタル | 20,000 | 2,873.00 | 57,460,000 | |||
| オリックス | 145,000 | 1,912.50 | 277,312,500 | |||
| 三菱UFJリース | 180,000 | 619.00 | 111,420,000 | |||
| 野村ホールディングス | 325,000 | 658.10 | 213,882,500 | |||
| SOMPOホールディングス | 50,000 | 4,255.00 | 212,750,000 | |||
| MS&AD | 85,000 | 3,620.00 | 307,700,000 | |||
| 第一生命HLDGS | 90,000 | 2,073.00 | 186,570,000 | |||
| 東京海上HD | 50,000 | 4,632.00 | 231,600,000 | |||
| T&Dホールディングス | 80,000 | 1,661.50 | 132,920,000 | |||
| 西武ホールディングス | 30,000 | 1,976.00 | 59,280,000 | |||
| 日本電信電話 | 5,000 | 5,257.00 | 26,285,000 | |||
| NTTドコモ | 40,000 | 2,620.00 | 104,800,000 | |||
| 日鉄住金物産 | 27,500 | 5,960.00 | 163,900,000 | |||
| パーカーコーポレーション | 220,000 | 691.00 | 152,020,000 | |||
| 東 テ ク | 52,500 | 2,029.00 | 106,522,500 | |||
| ファーストリテイリング | 2,500 | 36,130.00 | 90,325,000 | |||
| ソフトバンクグループ | 45,000 | 9,983.00 | 449,235,000 | |||
| 合計 | 20,882,514,900 | |||||
| (2) 株式以外の有価証券 |
| 該当事項はありません。 |
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
