有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/04/18-2023/10/16)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ダイワ好配当日本株マザーファンド	4,702,374,183	21,512,891,649
親投資信託受益証券 合計			21,512,891,649
合計			21,512,891,649

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「ダイワ好配当日本株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「ダイワ好配当日本株マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表

		2023年4月17日現在 金 額 (円)	2023年10月16日現在 金 額 (円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		1,213,741,997	1,339,717,316
株式		17,196,001,240	27,634,318,440
派生商品評価勘定		4,580,100	17,800
未収入金		19,336,825	295,680
未収配当金		260,517,950	345,191,080
前払金		-	12,265,000
差入委託証拠金		14,040,000	11,700,000
流動資産合計		18,708,218,112	29,343,505,316
資産合計		18,708,218,112	29,343,505,316
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		-	16,042,150
前受金		2,160,000	-
未払金		15,225,299	9,575,134
未払解約金		57,000	12,290,000
流動負債合計		17,442,299	37,907,284
負債合計		17,442,299	37,907,284
純資産の部
元本等
元本	※1	4,861,603,007	6,405,736,049
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		13,829,172,806	22,899,861,983
元本等合計		18,690,775,813	29,305,598,032
純資産合計		18,690,775,813	29,305,598,032
負債純資産合計		18,708,218,112	29,343,505,316

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分		自2023年4月18日 至2023年10月16日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分			2023年4月17日現在	2023年10月16日現在
1.	※1	期首	2022年10月18日	2023年4月18日
		期首元本額	4,550,338,173円	4,861,603,007円
		期中追加設定元本額	489,791,006円	1,955,216,802円
		期中一部解約元本額	178,526,172円	411,083,760円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ好配当日本株投信(季節点描)	2,972,199,873円	4,702,374,183円
		ダイワ・バランス3資産(外債・海外リート・好配当日本株)	20,761,346円	16,962,642円
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	19,566,691円	17,736,137円
		インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	14,911,312円	13,506,883円
		成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	271,504,923円	234,118,856円
		ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド	43,028,277円	-円
		ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	43,882,555円	36,014,798円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	220,324,880円	200,666,689円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	429,612,202円	396,327,202円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	825,810,948円	788,028,659円
	計		4,861,603,007円	6,405,736,049円
2.		期末日における受益権の総数	4,861,603,007口	6,405,736,049口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分		自2023年4月18日 至2023年10月16日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分		2023年10月16日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2023年4月17日現在	2023年10月16日現在
	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式	954,500,225	2,652,044,294
合計	954,500,225	2,652,044,294

(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
株式関連

種類	2023年4月17日現在				2023年10月16日現在
	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち 1年超	(円)	(円)	(円)	うち 1年超	(円)	(円)
市場取引
株価指数 先物取引
買建	360,540,000	-	365,130,000	4,590,000	403,020,000	-	387,005,000	△16,015,000
合計	360,540,000	-	365,130,000	4,590,000	403,020,000	-	387,005,000	△16,015,000

(注)	1.	時価の算定方法 株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)

	2023年4月17日現在	2023年10月16日現在
1口当たり純資産額	3.8446円	4.5749円
(1万口当たり純資産額)	(38,446円)	(45,749円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
INPEX	134,000	2,131.50	285,621,000
鹿島建設	163,800	2,398.50	392,874,300
大東建託	28,300	15,470.00	437,801,000
五洋建設	155,300	846.90	131,523,570
住友林業	23,100	3,601.00	83,183,100
九電工	82,900	4,458.00	369,568,200
大 氣 社	22,000	4,435.00	97,570,000
ジャパンベストレスキューS	47,800	601.00	28,727,800
アサヒグループホールディン	72,300	5,376.00	388,684,800
コカ・コーラボトラーズJHD	94,200	1,820.50	171,491,100
日清オイリオグループ	49,800	3,925.00	195,465,000
エレマテック	30,200	1,775.00	53,605,000
パルグループHLDGS	112,000	1,842.00	206,304,000
太陽化学	13,600	1,490.00	20,264,000
グ ン ゼ	33,000	4,515.00	148,995,000
ダイワボウHD	231,100	2,836.50	655,515,150
レスターホールディングス	15,400	2,493.00	38,392,200
三洋貿易	71,900	1,292.00	92,894,800
東急不動産HD	265,600	894.00	237,446,400
ク ラ レ	121,100	1,722.50	208,594,750
AND DOホールディングス	56,100	977.00	54,809,700
共和レザー	69,900	623.00	43,547,700
セーレン	32,500	2,152.00	69,940,000
レンゴー	88,800	995.00	88,356,000
日本曹達	37,300	5,350.00	199,555,000
トクヤマ	39,700	2,250.00	89,325,000
信越化学	12,400	4,398.00	54,535,200
三井化学	37,800	3,765.00	142,317,000
東京応化工業	7,300	9,044.00	66,021,200
住友ベ-クライト	11,500	6,616.00	76,084,000
リケンテクノス	68,200	716.00	48,831,200
アステラス製薬	275,700	1,905.50	525,346,350
日本空調サービス	80,800	752.00	60,761,600
富士フイルムHLDGS	58,900	8,653.00	509,661,700
デクセリアルズ	75,200	3,804.00	286,060,800
TOYO TIRE	38,800	2,236.00	86,756,800
日本製鉄	89,800	3,221.00	289,245,800
大同特殊鋼	39,700	5,918.00	234,944,600
大紀アルミニウム	90,500	1,220.00	110,410,000
住友電工	362,900	1,691.00	613,663,900
フジクラ	387,600	1,180.00	457,368,000
SWCC	102,300	2,023.00	206,952,900
日東精工	89,800	574.00	51,545,200
マルゼン	33,200	2,200.00	73,040,000
芝浦機械	66,400	3,885.00	257,964,000
ベルシステム24HLDGS	60,600	1,409.00	85,385,400
小松製作所	223,400	3,821.00	853,611,400
SANKYO	28,900	6,513.00	188,225,700
日 立	99,800	9,032.00	901,393,600
富士電機	67,900	6,457.00	438,430,300
堀場製作所	24,100	7,878.00	189,859,800
デンソー	152,000	2,377.50	361,380,000
芝浦電子	9,600	5,840.00	56,064,000
三菱重工業	78,500	8,262.00	648,567,000
いすゞ自動車	268,600	1,800.50	483,614,300
トヨタ自動車	583,800	2,660.00	1,552,908,000
プレス工業	204,600	667.00	136,468,200
マ ツ ダ	79,300	1,591.00	126,166,300
本田技研	371,400	1,663.00	617,638,200
豊田合成	29,100	3,081.00	89,657,100
萩原電気HLDGS	25,100	4,045.00	101,529,500
ダイトロン	49,800	2,964.00	147,607,200
スター精密	44,400	1,891.00	83,960,400
大日本印刷	98,100	3,869.00	379,548,900
信越ポリマー	95,800	1,326.00	127,030,800
豊田通商	17,700	8,359.00	147,954,300
東京エレクトロン	25,400	20,395.00	518,033,000
BIPROGY	87,400	3,613.00	315,776,200
三菱商事	152,100	7,103.00	1,080,366,300
丸井グループ	181,800	2,305.00	419,049,000
三菱UFJフィナンシャルG	1,266,600	1,236.50	1,566,150,900
三井住友トラストHD	86,700	5,566.00	482,572,200
三井住友フィナンシャルG	122,800	7,258.00	891,282,400
ふくおかフィナンシャルG	41,500	3,704.00	153,716,000
山陰合同銀行	154,900	982.00	152,111,800
SBIホールディングス	10,000	3,142.00	31,420,000
オリックス	78,800	2,692.50	212,169,000
第一生命HLDGS	113,500	3,126.00	354,801,000
東京海上HD	374,200	3,373.00	1,262,176,600
T&Dホールディングス	39,100	2,528.00	98,844,800
東京建物	20,300	2,016.50	40,934,950
鴻池運輸	6,600	1,881.00	12,414,600
セイノーホールディングス	71,900	2,135.00	153,506,500
九州旅客鉄道	172,200	2,972.00	511,778,400
上 組	184,000	3,051.00	561,384,000
日本電信電話	6,111,600	172.20	1,052,417,520
KDDI	88,700	4,453.00	394,981,100
光通信	12,500	21,085.00	263,562,500
九州電力	126,700	953.50	120,808,450
大阪瓦斯	133,400	2,440.00	325,496,000
合計			27,634,318,440

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。