有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年10月16日-平成27年4月15日)

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ダイワ好配当日本株マザーファンド	10,564,527,231	26,663,810,278
親投資信託受益証券 合計			26,663,810,278
合計			26,663,810,278

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「ダイワ好配当日本株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「ダイワ好配当日本株マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成26年10月15日現在	平成27年4月15日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		2,789,982,832	1,073,608,714
株式		59,608,433,500	69,506,119,400
投資証券		3,120,828,000	3,609,292,000
派生商品評価勘定		-	33,274,882
未収入金		492,989,964	3,431,101,117
未収配当金		453,391,700	781,743,270
前払金		60,780,000	-
差入委託証拠金		29,580,000	47,520,000
流動資産合計		66,555,985,996	78,482,659,383
資産合計		66,555,985,996	78,482,659,383
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		51,294,466	-
前受金		-	38,750,000
未払金		1,207,851,660	2,981,017,380
未払解約金		-	130,803,000
流動負債合計		1,259,146,126	3,150,570,380
負債合計		1,259,146,126	3,150,570,380
純資産の部
元本等
元本	※1	31,373,011,957	29,847,152,893
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		33,923,827,913	45,484,936,110
元本等合計		65,296,839,870	75,332,089,003
純資産合計		65,296,839,870	75,332,089,003
負債純資産合計		66,555,985,996	78,482,659,383

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成26年10月16日 至 平成27年4月15日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		(2)投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成26年10月15日現在	平成27年4月15日現在
1.	※1	期首	平成26年4月16日	平成26年10月16日
		期首元本額	27,908,276,538円	31,373,011,957円
		期中追加設定元本額	10,733,625,967円	11,762,572,637円
		期中一部解約元本額	7,268,890,548円	13,288,431,701円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ好配当日本株投信Q(FOFs用)(適格機関投資家専用)	16,684,464,921円	17,202,076,694円
		ダイワ好配当日本株投信(季節点描)	12,267,348,195円	10,564,527,231円
		ダイワ・バランス3資産(外債・海外リート・好配当日本株)	56,107,385円	49,453,143円
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	67,883,935円	58,432,274円
		インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	75,257,622円	63,194,423円
		成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	1,280,693,399円	1,029,750,972円
		ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド	217,548,085円	167,765,851円
		ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	238,128,152円	190,484,199円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	91,340,013円	91,371,478円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	178,538,517円	185,978,998円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	215,701,733円	244,117,630円
	計		31,373,011,957円	29,847,152,893円
2.		期末日における受益権の総数	31,373,011,957口	29,847,152,893口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 平成26年10月16日 至 平成27年4月15日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所における株価指数先物取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成27年4月15日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成26年10月15日現在	平成27年4月15日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式		4,371,631,570	9,196,558,625
投資証券		871,224,270	720,846,857
合計		5,242,855,840	9,917,405,482
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成26年4月16日から平成26年10月15日まで、及び平成26年10月16日から平成27年4月15日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

株式関連
	平成26年10月15日 現在				平成27年4月15日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引
株価指数 先物取引
買 建	924,980,000	-	874,060,000	△50,920,000	1,297,670,000	-	1,331,290,000	33,620,000
合計	924,980,000	-	874,060,000	△50,920,000	1,297,670,000	-	1,331,290,000	33,620,000

(注)	1.	時価の算定方法
		株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成26年10月15日現在	平成27年4月15日現在
1口当たり純資産額	2.0813円	2.5239円
(1万口当たり純資産額)	(20,813円)	(25,239円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1) 株式
銘 柄	株 式 数	評価額(円)		備考
		単 価	金 額
日本水産	822,000	360.00	295,920,000
ウエストホールディングス	243,000	929.00	225,747,000
第一カッター興業	3,400	2,158.00	7,337,200
東急建設	782,000	717.00	560,694,000
北弘電社	278,000	401.00	111,478,000
第一建設工業	101,700	1,350.00	137,295,000
大豊建設	488,000	633.00	308,904,000
田辺工業	104,900	985.00	103,326,500
名工建設	185,000	780.00	144,300,000
大東建託	11,000	14,005.00	154,055,000
テノックス	250,000	748.00	187,000,000
積水ハウス	208,000	1,908.00	396,864,000
東京エネシス	52,000	1,046.00	54,392,000
明星工業	260,000	662.00	172,120,000
高橋カーテンウォール	8,900	764.00	6,799,600
ミクシィ	75,000	4,705.00	352,875,000
トラスト・テック	205,000	2,466.00	505,530,000
GCAサヴィアン	300,000	1,461.00	438,300,000
エス・エム・エス	147,000	1,629.00	239,463,000
岩塚製菓	22,700	7,160.00	162,532,000
S Foods	337,000	2,287.00	770,719,000
学情	199,000	1,359.00	270,441,000
システナ	7,000	898.00	6,286,000
エイジア	43,600	1,008.00	43,948,800
ワールドホールディングス	83,000	1,182.00	98,106,000
ローソン	12,600	8,270.00	104,202,000
ブロッコリー	159,000	619.00	98,421,000
コメ兵	80,000	3,205.00	256,400,000
日本たばこ産業	162,000	4,064.00	658,368,000
アルコニックス	296,000	1,840.00	544,640,000
ソリトンシステムズ	223,700	1,053.00	235,556,100
サイボー	99,900	570.00	56,943,000
常和ホールディングス	106,000	4,890.00	518,340,000
サンセイランディック	338,300	868.00	293,644,400
クリヤマホールディングス	300,200	1,358.00	407,671,600
帝 人	960,000	419.00	402,240,000
旭 化 成	240,000	1,133.00	271,920,000
サカイ オーベックス	220,000	204.00	44,880,000
ケー・エフ・シー	160,100	2,018.00	323,081,800
サンコーテクノ	185,200	1,309.00	242,426,800
共和レザー	53,500	797.00	42,639,500
エムアップ	6,000	783.00	4,698,000
SRAホールディングス	93,600	1,640.00	153,504,000
アバント	133,000	1,580.00	210,140,000
東ソー	1,410,000	658.00	927,780,000
セントラル硝子	46,000	568.00	26,128,000
関東電化	1,046,000	789.00	825,294,000
電気化学	770,000	501.00	385,770,000
第一稀元素化学工	146,800	4,080.00	598,944,000
大日精化	506,000	630.00	318,780,000
協和発酵キリン	142,000	1,705.00	242,110,000
アイカ工業	63,000	2,777.00	174,951,000
積水化成品	426,000	475.00	202,350,000
タイガース ポリマー	195,000	831.00	162,045,000
日本エス・エイチ・エル	17,400	2,785.00	48,459,000
扶桑化学工業	228,800	1,549.00	354,411,200
武田薬品	59,000	6,017.00	355,003,000
科研製薬	150,000	4,605.00	690,750,000
エーザイ	29,000	8,338.00	241,802,000
日本ケミファ	212,000	596.00	126,352,000
ダイト	66,000	2,388.00	157,608,000
中国塗料	55,000	1,105.00	60,775,000
日本特殊塗料	58,000	809.00	46,922,000
太陽ホールディングス	49,200	4,290.00	211,068,000
DIC	3,100,000	373.00	1,156,300,000
クレスコ	90,000	1,839.00	165,510,000
フューチャーアーキテクト	505,600	723.00	365,548,800
CAC HOLDINGS	54,000	1,110.00	59,940,000
テー・オー・ダブリュー	168,000	1,020.00	171,360,000
日本ハウズイング	25,500	3,200.00	81,600,000
山田コンサルティングGP	34,900	3,535.00	123,371,500
フルキャストホールディングス	160,000	815.00	130,400,000
富士フイルムHLDGS	92,000	4,610.50	424,166,000
ポーラ・オルビスHD	31,000	6,860.00	212,660,000
JCU	110,500	5,340.00	590,070,000
寺岡製作所	170,800	584.00	99,747,200
東燃ゼネラル石油	430,000	1,098.00	472,140,000
MORESCO	162,000	2,131.00	345,222,000
JXホールディングス	1,400,000	488.70	684,180,000
ブリヂストン	152,000	5,009.00	761,368,000
オカモト	316,000	471.00	148,836,000
フ コ ク	218,200	1,175.00	256,385,000
相模ゴム	6,000	600.00	3,600,000
有沢製作所	696,000	1,040.00	723,840,000
日本電気硝子	350,000	700.00	245,000,000
ノ ザ ワ	612,000	572.00	350,064,000
トーヨーアサノ	68,000	256.00	17,408,000
クニミネ工業	257,000	778.00	199,946,000
日新製鋼	232,000	1,672.00	387,904,000
東洋鋼鈑	139,000	551.00	76,589,000
中部鋼鈑	255,200	508.00	129,641,600
モリ工業	787,000	420.00	330,540,000
栗本鉄工所	510,000	234.00	119,340,000
日本精線	490,000	634.00	310,660,000
日本精鉱	251,000	380.00	95,380,000
駒井ハルテック	630,000	262.00	165,060,000
三和ホールディングス	246,000	913.00	224,598,000
スーパーツール	307,000	435.00	133,545,000
ダイハツデイ-ゼル	245,000	780.00	191,100,000
テクノプロ・ホールディング	246,000	3,435.00	845,010,000
アマダホールディングス	248,000	1,184.00	293,632,000
牧野フライス	938,000	1,016.00	953,008,000
小池酸素	46,000	346.00	15,916,000
旭ダイヤモンド	60,000	1,470.00	88,200,000
DMG森精機	312,000	2,014.00	628,368,000
ディスコ	33,000	11,930.00	393,690,000
日進工具	19,700	2,011.00	39,616,700
パンチ工業	139,000	1,316.00	182,924,000
やまびこ	131,700	5,460.00	719,082,000
レオン自動機	832,000	480.00	399,360,000
日精エーエスビー	36,100	2,379.00	85,881,900
日精樹脂工業	123,000	1,306.00	160,638,000
オカダアイヨン	311,000	1,089.00	338,679,000
北川鉄工所	150,000	268.00	40,200,000
鶴見製作所	226,000	1,773.00	400,698,000
北越工業	287,000	964.00	276,668,000
加藤製作所	884,000	799.00	706,316,000
タダノ	6,000	1,614.00	9,684,000
兼松エンジニアリング	30,000	971.00	29,130,000
JUKI	810,000	380.00	307,800,000
ミネベア	112,000	1,847.00	206,864,000
富士電機	80,000	578.00	46,240,000
三桜工業	260,000	898.00	233,480,000
ダイヘン	870,000	599.00	521,130,000
愛知電機	788,000	460.00	362,480,000
田淵電機	430,000	1,352.00	581,360,000
SEMITEC	79,100	2,230.00	176,393,000
寺崎電気産業	365,500	1,430.00	522,665,000
ミマキエンジニアリング	342,000	1,217.00	416,214,000
戸上電機	627,000	558.00	349,866,000
富 士 通	680,000	814.60	553,928,000
能美防災	265,600	1,593.00	423,100,800
ホーチキ	94,000	840.00	78,960,000
アルプス電気	124,000	3,160.00	391,840,000
リオン	132,000	1,578.00	208,296,000
本多通信工業	55,000	1,528.00	84,040,000
アオイ電子	154,700	4,940.00	764,218,000
京写	183,000	555.00	101,565,000
三社電機製作所	479,500	739.00	354,350,500
山一電機	584,000	992.00	579,328,000
富士通フロンテック	236,300	1,618.00	382,333,400
ファナック	22,000	26,610.00	585,420,000
芝浦電子	200,700	2,072.00	415,850,400
村田製作所	74,100	17,375.00	1,287,487,500
指月電機	32,000	788.00	25,216,000
名村造船所	232,000	1,108.00	257,056,000
サノヤスホールディングス	400,000	272.00	108,800,000
FPG	444,000	1,486.00	659,784,000
日産自動車	958,000	1,249.00	1,196,542,000
トヨタ自動車	106,000	8,273.00	876,938,000
大同メタル工業	118,000	1,322.00	155,996,000
河西工業	719,000	1,034.00	743,446,000
富士重工業	40,000	3,954.00	158,160,000
ヤマハ発動機	348,000	2,961.00	1,030,428,000
小糸製作所	36,000	3,670.00	132,120,000
IJTテクノロジーHD	111,000	526.00	58,386,000
良品計画	600	19,570.00	11,742,000
アドヴァン	1,000	1,549.00	1,549,000
萩原電気	133,300	1,851.00	246,738,300
岡谷鋼機	9,300	8,240.00	76,632,000
ネットワンシステムズ	252,000	822.00	207,144,000
丸文	210,000	806.00	169,260,000
アルゴグラフィックス	157,900	1,826.00	288,325,400
白銅	192,000	1,405.00	269,760,000
スター精密	265,000	1,854.00	491,310,000
国際計測器	127,000	1,860.00	236,220,000
HOYA	66,000	4,914.50	324,357,000
キヤノン	128,000	4,493.50	575,168,000
SHOEI	181,000	1,888.00	341,728,000
フジシールインターナショナル	42,000	3,545.00	148,890,000
桑山	131,300	862.00	113,180,600
ニ ッ ピ	414,000	961.00	397,854,000
伊 藤 忠	740,000	1,377.50	1,019,350,000
三共生興	210,000	505.00	106,050,000
三井物産	210,000	1,585.50	332,955,000
丸藤シ-トパイル	29,000	348.00	10,092,000
住友商事	174,000	1,330.00	231,420,000
日本ユニシス	52,000	1,158.00	60,216,000
三菱商事	19,600	2,431.00	47,647,600
三谷商事	70,800	2,574.00	182,239,200
阪和興業	400,000	485.00	194,000,000
ニプロ	196,000	1,197.00	234,612,000
フルサト工業	116,300	1,720.00	200,036,000
稲畑産業	426,000	1,243.00	529,518,000
伊藤忠エネクス	243,000	1,014.00	246,402,000
リョーサン	23,300	2,953.00	68,804,900
加賀電子	234,000	1,446.00	338,364,000
大塚家具	55,000	1,600.00	88,000,000
フオーバル	16,000	1,930.00	30,880,000
あおぞら銀行	3,380,000	436.00	1,473,680,000
三菱UFJフィナンシャルG	600,000	783.70	470,220,000
三井住友フィナンシャルG	66,000	4,724.00	311,784,000
大分銀行	400,000	462.00	184,800,000
宮崎銀行	302,000	452.00	136,504,000
オリックス	330,000	1,804.50	595,485,000
東海東京HD	90,000	932.00	83,880,000
損保ジャパン興亜HD	158,000	3,823.50	604,113,000
極東証券	179,000	1,817.00	325,243,000
岩井コスモホールディング	25,000	1,683.00	42,075,000
第一生命	82,000	1,846.00	151,372,000
東京海上HD	98,000	4,747.50	465,255,000
スターツコーポレーション	209,800	1,932.00	405,333,600
シノケングループ	309,000	1,673.00	516,957,000
山 九	480,000	554.00	265,920,000
センコー	650,000	802.00	521,300,000
トナミホールディングス	490,000	449.00	220,010,000
商船三井	850,000	402.00	341,700,000
川崎汽船	1,260,000	312.00	393,120,000
川崎近海汽船	245,000	411.00	100,695,000
日本航空	160,000	3,930.00	628,800,000
東陽倉庫	495,000	295.00	146,025,000
日本コンセプト	45,700	2,438.00	111,416,600
KDDI	96,000	2,862.00	274,752,000
沖縄セルラー電話	72,500	3,665.00	265,712,500
NTTドコモ	204,000	2,222.00	453,288,000
セレスポ	171,000	430.00	73,530,000
三協フロンテア	134,000	962.00	128,908,000
シーイーシー	364,000	902.00	328,328,000
ジャステック	63,200	910.00	57,512,000
東海リース	508,000	217.00	110,236,000
丸紅建材リース	1,889,000	267.00	504,363,000
ステップ	153,000	938.00	143,514,000
日鉄住金物産	1,201,000	403.00	484,003,000
パーカーコーポレーション	518,000	583.00	301,994,000
因幡電機産業	69,000	4,430.00	305,670,000
バイテック	341,700	1,037.00	354,342,900
東 テ ク	274,000	855.00	234,270,000
ジェコス	359,200	1,365.00	490,308,000
合計			69,506,119,400

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
投資証券	MIDリート投資法人	1,172	417,818,000
	星野リゾート・リート	894	1,339,212,000
	ケネディクス商業リート	1,168	345,728,000
	ヘルスケア&メディカル投資	295	48,144,000
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	17,300	1,458,390,000
投資証券 合計			3,609,292,000
合計			3,609,292,000

投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。