有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年4月17日-平成30年10月15日)

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【提出】: 2019/01/11 9:11
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【項目】: 47項目

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ダイワ好配当日本株マザーファンド	5,212,522,158	15,008,936,301
親投資信託受益証券合計			15,008,936,301
合計			15,008,936,301

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「ダイワ好配当日本株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「ダイワ好配当日本株マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。


貸借対照表
		平成30年4月16日現在	平成30年10月15日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		1,007,895,316	801,571,423
株式		19,128,750,550	18,283,659,000
派生商品評価勘定		18,978,400	-
未収入金		264,210,601	253,762,571
未収配当金		232,603,300	217,809,550
前払金		-	22,200,000
差入委託証拠金		22,800,000	17,850,000
流動資産合計		20,675,238,167	19,596,852,544
資産合計		20,675,238,167	19,596,852,544
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		-	32,193,900
前受金		16,200,000	-
未払金		251,201,000	187,565,374
未払解約金		-	7,376,000
その他未払費用		2,083	2,881
流動負債合計		267,403,083	227,138,155
負債合計		267,403,083	227,138,155
純資産の部
元本等
元本	※1	6,888,153,339	6,727,112,585
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		13,519,681,745	12,642,601,804
元本等合計		20,407,835,084	19,369,714,389
純資産合計		20,407,835,084	19,369,714,389
負債純資産合計		20,675,238,167	19,596,852,544

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区分		自平成30年4月17日至平成30年10月15日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。

3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
区分			平成30年4月16日現在	平成30年10月15日現在
1.	※1	期首	平成29年10月17日	平成30年4月17日
		期首元本額	7,768,506,867円	6,888,153,339円
		期中追加設定元本額	479,012,661円	393,714,678円
		期中一部解約元本額	1,359,366,189円	554,755,432円

		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ好配当日本株投信(季節点描)	5,425,845,905円	5,212,522,158円
		ダイワ・バランス3資産(外債・海外リート・好配当日本株)	28,052,281円	26,699,736円
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	31,973,029円	30,336,673円
		インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	29,070,750円	27,767,959円
		成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	538,405,630円	511,509,498円
		ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド	90,006,369円	87,009,798円
		ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	90,129,440円	85,956,807円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	106,884,055円	118,788,540円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	216,304,261円	242,796,732円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	331,481,619円	383,724,684円
	計		6,888,153,339円	6,727,112,585円

2.		期末日における受益権の総数	6,888,153,339口	6,727,112,585口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		自平成30年4月17日至平成30年10月15日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。

3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。

4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区分		平成30年10月15日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成30年4月16日現在	平成30年10月15日現在
種類		当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式		△7,528,956	△434,145,451
合計		△7,528,956	△434,145,451
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成29年10月17日から平成30年4月16日まで、及び平成30年4月17日から平成30年10月15日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

株式関連
	平成30年4月16日現在				平成30年10月15日現在
種類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引

株価指数先物取引

買建	675,800,000	-	694,800,000	19,000,000	615,800,000	-	583,625,000	△32,175,000

合計	675,800,000	-	694,800,000	19,000,000	615,800,000	-	583,625,000	△32,175,000

(注)	1.	時価の算定方法
		株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成30年4月16日現在	平成30年10月15日現在
1口当たり純資産額	2.9627円	2.8794円
(1万口当たり純資産額)	(29,627円)	(28,794円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1) 株式
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
熊谷組	32,500	3,000.00	97,500,000
五洋建設	110,000	702.00	77,220,000
大和ハウス	132,500	3,336.00	442,020,000
双日	575,000	396.00	227,700,000
日本たばこ産業	80,000	2,850.00	228,000,000
アルコニックス	40,000	1,424.00	56,960,000
富士紡ホールディングス	7,500	3,350.00	25,125,000
ダイワボウHD	24,500	6,760.00	165,620,000
三洋貿易	27,500	1,910.00	52,525,000
セブン&アイ・HLDGS	27,500	4,784.00	131,560,000
帝人	50,000	2,030.00	101,500,000
東レ	15,000	785.00	11,775,000
旭化成	110,000	1,516.00	166,760,000
サカイオーベックス	17,000	2,228.00	37,876,000
マツオカコーポレーション	69,500	3,265.00	226,917,500
王子ホールディングス	100,000	782.00	78,200,000
昭和電工	41,500	5,560.00	230,740,000
住友化学	330,000	589.00	194,370,000
クレハ	15,000	7,880.00	118,200,000
東亞合成	30,000	1,138.00	34,140,000
デンカ	22,500	3,870.00	87,075,000
信越化学	22,500	9,057.00	203,782,500
日本化学工業	7,000	3,320.00	23,240,000
日本触媒	12,500	7,970.00	99,625,000
カネカ	21,000	4,995.00	104,895,000
三菱瓦斯化学	27,500	2,114.00	58,135,000
三井化学	25,000	2,610.00	65,250,000
JSR	15,000	1,876.00	28,140,000
三菱ケミカルHLDGS	210,000	955.60	200,676,000
住友ベ-クライト	10,000	4,365.00	43,650,000
宇部興産	20,000	2,673.00	53,460,000
旭有機材	17,500	2,440.00	42,700,000
ダイキアクシス	35,000	1,267.00	44,345,000
電通	37,500	5,460.00	204,750,000
花王	15,000	8,353.00	125,295,000
三洋化成	5,000	5,260.00	26,300,000
武田薬品	55,000	4,406.00	242,330,000
アステラス製薬	135,000	1,829.00	246,915,000
塩野義製薬	12,500	7,282.00	91,025,000
沢井製薬	18,000	5,870.00	105,660,000
大塚ホールディングス	47,500	5,318.00	252,605,000
ヤフー	100,000	374.00	37,400,000
トレンドマイクロ	14,000	6,750.00	94,500,000
構造計画研究所	15,000	2,190.00	32,850,000
日本ハウズイング	8,200	2,905.00	23,821,000
ポーラ・オルビスHD	10,000	3,490.00	34,900,000
デクセリアルズ	30,000	1,043.00	31,290,000
昭和シエル石油	150,000	2,441.00	366,150,000
出光興産	46,000	5,930.00	272,780,000
JXTGホールディングス	280,000	793.90	222,292,000
ブリヂストン	25,000	4,186.00	104,650,000
AGC	25,000	4,345.00	108,625,000
ノザワ	20,000	1,168.00	23,360,000
東海カーボン	140,000	1,999.00	279,860,000
フジミインコーポレーテッド	30,000	2,655.00	79,650,000
ニチアス	10,000	2,655.00	26,550,000
JFEホールディングス	50,000	2,451.50	122,575,000
大紀アルミニウム	80,000	684.00	54,720,000
日本軽金属HD	200,000	233.00	46,600,000
住友鉱山	40,000	3,692.00	147,680,000
住友電工	40,000	1,544.50	61,780,000
東プレ	15,000	2,453.00	36,795,000
タクマ	35,000	1,446.00	50,610,000
東芝機械	21,000	2,200.00	46,200,000
アイダエンジニア	140,000	933.00	130,620,000
DMG森精機	70,000	1,722.00	120,540,000
豊田自動織機	10,000	5,760.00	57,600,000
イワキポンプ	37,500	1,325.00	49,687,500
野村マイクロ・サイエンス	35,000	850.00	29,750,000
小松製作所	55,000	3,224.00	177,320,000
住友重機械	25,000	3,710.00	92,750,000
荏原実業	30,000	1,992.00	59,760,000
三精テクノロジーズ	27,500	1,559.00	42,872,500
ダイフク	11,000	5,150.00	56,650,000
キトー	47,500	1,849.00	87,827,500
日本精工	70,000	1,198.00	83,860,000
三菱電機	105,000	1,402.50	147,262,500
日本電産	7,500	14,710.00	110,325,000
愛知電機	20,000	3,185.00	63,700,000
パナソニック	110,000	1,228.50	135,135,000
T D K	10,000	10,450.00	104,500,000
マクセルホールディングス	55,000	1,601.00	88,055,000
デンソー	47,500	5,189.00	246,477,500
村田製作所	12,500	16,205.00	202,562,500
日産自動車	105,000	1,000.50	105,052,500
トヨタ自動車	65,000	6,450.00	419,250,000
日野自動車	85,000	1,138.00	96,730,000
三菱自動車工業	375,000	705.00	264,375,000
武蔵精密工業	20,000	1,638.00	32,760,000
アイシン精機	19,000	4,700.00	89,300,000
本田技研	70,000	3,011.00	210,770,000
SUBARU	25,000	3,226.00	80,650,000
萩原電気HLDGS	17,500	3,005.00	52,587,500
キヤノン	30,000	3,464.00	103,920,000
バンダイナムコHLDGS	19,000	4,035.00	76,665,000
任天堂	6,000	39,190.00	235,140,000
伊藤忠	260,000	2,152.50	559,650,000
三井物産	200,000	1,957.50	391,500,000
東京エレクトロン	5,000	14,520.00	72,600,000
住友商事	180,000	1,796.00	323,280,000
日本ユニシス	30,000	2,760.00	82,800,000
三菱商事	195,000	3,391.00	661,245,000
阪和興業	20,000	3,635.00	72,700,000
ニプロ	35,000	1,459.00	51,065,000
伊藤忠エネクス	60,000	1,100.00	66,000,000
あおぞら銀行	27,500	3,800.00	104,500,000
三菱UFJフィナンシャルG	765,000	672.00	514,080,000
りそなホールディングス	200,000	596.80	119,360,000
三井住友トラストHD	27,500	4,418.00	121,495,000
三井住友フィナンシャルG	145,000	4,347.00	630,315,000
みずほフィナンシャルG	1,300,000	190.10	247,130,000
SBIホールディングス	50,000	3,125.00	156,250,000
日立キャピタル	30,000	2,888.00	86,640,000
オリックス	125,000	1,804.00	225,500,000
野村ホールディングス	110,000	531.00	58,410,000
いちよし証券	40,000	1,056.00	42,240,000
SOMPOホールディングス	25,000	4,600.00	115,000,000
MS&AD	47,500	3,541.00	168,197,500
第一生命HLDGS	80,000	2,277.00	182,160,000
東京海上HD	51,500	5,302.00	273,053,000
T&Dホールディングス	55,000	1,884.50	103,647,500
三井不動産	20,000	2,488.50	49,770,000
サンフロンティア不動産	35,000	1,101.00	38,535,000
西日本旅客鉄道	16,000	7,452.00	119,232,000
日本通運	2,000	6,880.00	13,760,000
SGホールディングス	20,000	2,798.00	55,960,000
日本航空	24,000	3,857.00	92,568,000
西本WISMETTAC HD	8,600	5,110.00	43,946,000
日本電信電話	75,000	4,776.00	358,200,000
KDDI	100,000	2,920.00	292,000,000
NTTドコモ	102,500	2,828.00	289,870,000
丹青社	85,000	1,139.00	96,815,000
コナミホールディングス	12,000	4,365.00	52,380,000
日鉄住金物産	9,000	4,960.00	44,640,000
ソフトバンクグループ	10,000	9,251.00	92,510,000
合計			18,283,659,000

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年4月17日-平成30年10月15日)

開示資料

決算